SFC - Anexo 1 Circular Externa 53 de 2008 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EJEMPLO DE POSICION PROPIA

PARA CALCULAR PROMEDIOS SEPTIEMBRE lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles Total Activos M/E 567,216,591.08 561,891,606.40 572,258,906.39 637,666,213.83 758,520,538.42 698,925,460.33 737,060,135.12 682,458,489.71 587,338,039.40 514,754,739.32 515,056,363.24 592,009,461.37 609,798,561.56 Total Otros derechos M/E 1,725,385,639.27 1,694,770,856.35 1,673,974,467.17 1,808,292,041.84 1,908,220,833.91 2,019,715,499.06 2,435,196,185.84 2,507,179,445.25 2,441,344,421.18 1,976,116,713.94 1,976,163,712.68 1,651,324,600.33 1,691,553,898.65 Total derechos en M/E 2,292,602,230.35 2,256,662,462.75 2,246,233,373.56 2,445,958,255.67 2,666,741,372.33 2,718,640,959.39 3,172,256,320.96 3,189,637,934.96 3,028,682,460.58 2,490,871,453.26 2,491,220,075.92 2,243,334,061.70 2,301,352,460.21

Total Pasivos M/E 363,411,786.56 362,336,423.57 363,009,952.47 367,475,929.17 366,330,875.41 370,514,877.05 374,693,428.91 375,525,895.31 371,754,899.09 364,450,689.69 364,448,288.77 380,922,110.41 368,511,810.95 Total otras obligaciones M/E 1,804,968,828.67 1,781,897,598.99 1,784,688,270.58 1,952,769,697.59 2,024,413,456.76 2,278,767,882.42 2,697,068,513.81 2,716,021,053.67 2,631,955,981.75 2,124,207,126.89 2,124,209,886.11 1,767,600,123.73 1,810,648,127.88 Total obligaciones M7E 2,168,380,615.23 2,144,234,022.56 2,147,698,223.05 2,320,245,626.76 2,390,744,332.17 2,649,282,759.47 3,071,761,942.72 3,091,546,948.98 3,003,710,880.84 2,488,657,816.58 2,488,658,174.88 2,148,522,234.14 2,179,159,938.83 Posición Propia 124,221,615.12 112,428,440.19 98,535,150.51 125,712,628.91 275,997,040.16 69,358,199.92 100,494,378.24 98,090,985.97 24,971,579.74 2,213,636.68 2,561,901.04 94,811,827.56 122,192,521.39

Posición propia de contado 203,804,804.52 199,555,182.83 209,248,953.92 270,190,284.66 392,189,663.01 328,410,583.28 362,366,706.21 306,932,594.40 215,583,140.31 150,304,049.63 150,608,074.47 211,087,350.96 241,286,750.61 Posición Bruta de Apalancamiento 2,718,640,959.39 2,507,179,445.25 2,125,857,435.00 2,902,154,888.05 2,483,613,730.91 2,965,019,376.45 3,455,589,052.23 2,689,829,832.71 3,271,317,125.55 2,248,431,501.23 2,292,602,230.35 2,372,026,309.98 2,930,268,444.18 Neto subcuenta 15 unidad de captura 16 4,234,022.00 5,583,140.00 2,154,888.00 2,154,888.00 Patrimonio Técnico en dólares 632,637,862.65 632,637,862.65 632,637,862.65 632,637,862.65 632,637,862.65 632,637,862.65 632,637,862.65 632,637,862.65 632,637,862.65 632,637,862.65 632,637,862.65 606,698,287.56 606,698,287.56

Valor Máximo - Posición Propia o Posición Cambiaria Global 126,527,572.53 126,527,572.53 126,527,572.53 126,527,572.53 126,527,572.53 126,527,572.53 126,527,572.53 126,527,572.53 126,527,572.53 126,527,572.53 126,527,572.53 121,339,657.51 121,339,657.51 Valor Máximo - Posición Propia de Contado 316,318,931.33 316,318,931.33 320,552,953.33 316,318,931.33 316,318,931.33 321,902,071.33 316,318,931.33 316,318,931.33 318,473,819.33 316,318,931.33 316,318,931.33 305,504,031.78 303,349,143.78 Valor Máximo - Posición Bruta de Apalancamiento 3,479,508,244.58 3,479,508,244.58 3,479,508,244.58 3,479,508,244.58 3,479,508,244.58 3,479,508,244.58 3,479,508,244.58 3,479,508,244.58 3,479,508,244.58 3,479,508,244.58 3,479,508,244.58 3,336,840,581.58 3,336,840,581.58

Valor Mínimo - Posición Propia o Posición Cambiaria Global (signo negativ-3o1),631,893.13 -31,631,893.13 -31,631,893.13 -31,631,893.13 -31,631,893.13 -31,631,893.13 -31,631,893.13 -31,631,893.13 -31,631,893.13 -31,631,893.13 -31,631,893.13 -30,334,914.38 -30,334,914.38 Valor Mínimo - Posición Propia de Contado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Promedio Posición Propia 111,728,401.94 157,022,623.00 74,518,981.32 33,195,788.43 Promedio Posición Cambiaria Global Promedio Posición Propia de Contado 204,202,980.42 330,263,510.32 294,960,813.64 170,666,491.69 Promedio Posición Bruta de Apalancamiento 2,450,559,279.88 2,783,595,998.47 3,138,912,003.50 2,304,353,347.19 Exceso Posición Propia 30,495,050.47 Exceso Posición Cambiaria Global Exceso Posición Propia de Contado 8,361,438.99 Exceso Posición Bruta de Apalancamiento Defecto Posición Propia Defecto Posición Cambiaria Global Defecto Posición Propia de Contado TCRM 2,081.32 2,082.46 2,051.55 Sanción en pesos $ 281,756,892.27

CALCULO DE LA SANCION

TCRM 9/11/2008 2,081.32 9/12/2008 2,082.46 9/15/2008 2,051.55 TCRM promedio 2,071.78 3,5% Valor Sanción Sanción PP (30,495,050,47 2.071,78) / 30 dias del mes 3 días) 6,317,893,479.98 221,126,271.80 $ 221,126,271.80 Sanción PPC (13,944,578,99 2.071,78) / 30 dias del mes 3 días) 1,732,303,442.04 60,630,620.47 $ 60,630,620.47 $ 281,756,892.27 La sanción para encaje establece: " …….. La Superintendencia Bancaria aplicará un sanción pecuniaria en favor del Tesoro Nacional, equivalente al valor que resulte mayor entre : el 3.5% del valor de los defectos sobre el total de los días calendario del respectivo mes y 10 salarios mínimos legales mensuales".