SFC - Anexo Circular Externa 09 de 2007 (5)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 403

EVALUACIÓN DE RIESGO DE TASA DE CAMBIO

FORMATO 385

CIRCULAR EXTERNA 009 DE 2007

ENTIDAD TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA POSICIONES LARGAS POSICIONES CORTAS POSICIONES LARGAS POSICIONES CORTAS POSICIONES LARGAS POSICIONES CORTAS VALOR UNIDAD SUBCUENTA MONEDAS POSICIONES POSICIONES FORWARD FORWARD DERIVADOS SOBRE DERIVADOS SOBRE DELTA PONDERADAS DELTA PONDERADAS POSICIÓN FACTOR SENSIBILIDAD DE ACTIVAS PASIVAS DIVISAS DIVISAS TITULOS O TASAS DE TITULOS O TASAS DE OPCIONES OPCIONES NETA SENSIBILIDAD NETA/ CAPTURA M/E M/E M/E M/E INTERES M/E INTERES M/E M/E M/E VALOR SENSIBILIDADES NETAS EN CADA MONEDA 005 Dólar americano 010 Yen japonés 015 Libra esterlina 020 Bolívar venezolano 025 Dólar canadiense 01 030 Euro 035 Corona sueca 040 Corona danesa 045 Otras, posición neta positiva (1) 050 Otras, posición neta negativa (1) CÁLCULO EXPOSICIÓN RIESGO DE TASA DE CAMBIO 005 Suma sensibilidades netas positivas 010 Suma sensibilidades netas negativas (valor absoluto) 015 Cargo aproximación simplificada opciones 02 020 Cargo gamma aproximación intermedia opciones 025 Cargo vega aproximación intermedia opciones 005 TOTAL 03 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ENERO DE 2007 F.0000-128 (1) Las posiciones en monedas diferentes a las mencionadas en la lista, deberán expresarse en dólares americanos. No aplica