SFC - Anexo Circular Externa 1 de 2017 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS BÁSICOS ('PLAIN VANILLA')

CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2017

ENTIDAD: FECHA DE CORTE:

TIPO CÓDIGO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DDMMAAAA

PORTAFOLIO: PAG 495

CÓDIGO PORTAFOLIO Formato 468: Forward sobre Divisas (incluye FX - Swap) Subcuenta Tipo de ForwardNcúomnetrraot ode Finoapliedraadc idóen la LFiqourimdaac dióen MeVtoadloorlaocgiíóan de ceclF oenebc trrah aca tio ón Fechac ovnetnractimoiento cCoOmC Póp,dr asig edo ga ú m(ndo ievniles cad a aXs o o) cNoom o CmpOrian Pcda a,a l s sm oe(d )goin úvines daea lX CvOeCnPód,di dsigaeo g (úmdniov enisle acd aYa s oo) (divNisoam Yin oa lC mOoPn,e sdeag vúenn edli dcaa so) Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No. Identificación contraparte Ncoomntbrraep adret ela Tipo de contraparteTasa de cambio pactadaTas vfa ae lcd ohe raa c c da ióem n bio Puntops rae 'rf mao r aew nl a epr nldat'ze (oP IPS) rieT psa lags zoa o d in rievte misraé a s nX eb npa taj eora rieT psa lags zoa o d in rievte misraé a s nY eb npa taj eora Tasa de descuentoDias al vencimiento Eliminada derVecahloor (dCeOl P) Eliminada obliVgaalcoiór nd e(C laO P)RCaVz (oAV Cn a Ooalo b PDrle ) V sAin C V A o D V(CAO P ) Valor( RCaOzPo)nable CCaótádloiggoo Ucnaidpatudr ade

Forward Peso - Dólar Americano 001 002 - -- -- - 01

9998 Forward Divisa X - Divisa Y, o Peso - Divisa diferente USD 001 002 - -- -- - 02

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

Formato 469: Forward sobre títulos o valores Subcuenta Ncúomnetrraot ode Flai noapliedraadc idóen MeVtoadloorlaocgiíóan de ceclF oee nbc trrah aca tio ón vecnF oce nimc trh aiea tno to CPooms Vipecri nóatn ao d dee Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No.c oIdnetrnatpifiacrateción Ncoomntbrraep adret ela Tipo de contraparte Nemotécnico subyacente Código de moneda pactada Precio pactado Valosr uRbayzaocneanbtele del Tvaesnacf iocmre wireo an rtc dou pdóenl Valors purbeysaecneten tceupón dTeascsuae dneto Dias al vencimiento Eliminada Valor (dCeOl dPe)recho Eliminada obliVgaacloiór nd e(C laO P) RCaVz (oAV Cn a Ooalo b PDrle ) V sAin CVA ( Co OD P V )A Ra(VzCoa Onlo Parb) le Código Catálogo Ucnaidpatudr ade 001 002 - -- -- - 01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

Formato 470: ELIMINADO Formato 471: Opciones Europeas en el mercado mostrador (OTC) Subcuenta Tipo de opción Ncúomnetrraot ode Finoapliedraadc idóen la dMe eVtoadloorlaocgióían ceclF oeebnc trrah aca tio ón vecnF ocneimc trh aiea ton to ComPporsai coi ódne dVee nta Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No.c oIdnetrnatpifiacrateción Ncoomnbtrraep daret ela Tipo de contraparte Tipo de Subyacente denComódinigaoc idóen msuobnyeadcae nte Valorc onnotmraintoal del Valor p(rCimOaP p)actada Valor del subyacente Precio de ejercicioVolatdi slei udlb avydaa la con er u nda teelli zada Dias al vencimiento Eliminada Vsainlo Cr ( VR CAa Oz Poo )nDaVbAle CV A o D V A(C O P ) Ra(VzCoa Onlo Parb) le CCatóádloiggoo Ucnaidpatudr ade 001 002 - -- -- - 01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Formato 472: Swaps (‘Interest Rate Swap – IRS y ‘Cross Currency Swap’ – CCS)

Subcuenta Tipo de Swap Ncúomnetrraot ode Finoapliedraadc idóen la dMe eVtoadloorlaocgióían ceclF oeebnc trrah aca tio ón vecnF ocneimc trh aiea ton to Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No.c oIdnetrnatpifiacrateción Ncoomntbrraep adret ela Tipo de contraparteCódigo dye f lumjoosn ead rae cdieb irPrincipal Valopr adreal pflurijnocsi paa rl edceibl Sirwap Códigflou jtoass aa irnetceirbéisr para Inded fi lc uina jotdesor éar s d r epeac l iarba it ral ossa v'sapV rria ael bao aldr e r' t epas caso ia rb ba r if rei j f a ltua o jso as Fecha dreec liobsir flujos a Valo ra d ree cloibsi rflujos CóPdriignoc ipd pae al gmya ofrlnuejodsa a d e VaSlwora dpe ppl aaprgrai an frcluipjoasl dae l Cpóadraig folu tjaossa a i nptaegréasr 'spV vfra le ualao jroidar s 'bt as aleos p abpa rafe gij r a aata r o s a Idned f ic liuna jtodesoré r a sd ppe aa l garaa t ralossa fFluejcohsa a dpea lgoasr flVujaolso r ad ep alogsa r venDciaims ieanl to Eliminada Vflauljoo(rsC paOr e Prse)ecnbitre Eliminada Vflauljoo(rsC paOr e Ppsa)egnatre R Daz VCoV AnVa (aAClob Orloe P s )in CV A ( C o O D P V ) A Ra(VzCoa Onlo Parb) le CCaótádloiggoo Ucnaidpatudr ade

Informacion Flujos 001 002 - -- -- - 01

9998 Información Operaciones 001 002 - -- -- - 02

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Febrero de 2017 F.0000-146