SFC - Anexo Circular Externa 13 de 2023 (3)

Superintendencia Financiera de Colombia Pág. 305

COEFICIENTE DE FONDEO ESTABLE NETO - CFEN

FORMATO 238

CIRCULAR EXTERNA 013 DE 2023

ENTIDAD ________________ _______________ _____________________________________________ FECHA DE CORTE

TIPO CÓDIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

Valor Unidad de Subcuenta Nombre ($ o %) Captura Fondeo Estable Disponible - FED 005 Patrimonio Técnico (excluyendo el patrimonio adicional con vencimiento residual inferior a un año) 010 Otros instrumentos de capital (que no hagan parte del PT) 015 Depósitos a la vista de minoristas 020 Depósitos a la vista de PYMES y personas naturales medianas 025 Depósitos judiciales 030 Depósitos a la vista de mayoristas sector real (operativos) y personas naturales grandes 031 Depósitos a la vista de mayoristas sector real (no operativos) 035 Depósitos a la vista de sector gobierno no financiero 040 Depósitos a la vista de mayoristas extranjeros 045 Depósitos a la vista de entidades financieras vigiladas (no operativos) 047 Depósitos a la vista de entidades financieras vigiladas (operativos) 050 Depósitos a la vista de FICs abiertos sin pacto de permanencia (no operativos) 051 Depósitos a la vista de FICs abiertos sin pacto de permanencia (operativos) 055 Depósitos a plazo (mayor o igual a 1 año) 060 Depósitos a plazo (menor a 6 meses) de minoristas 065 Depósitos a plazo (menor a 6 meses) de PYMES y personas naturales medianas 070 Depósitos a plazo (mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año) de minoristas 075 Depósitos a plazo (mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año) de PYMES y personas naturales medianas

080 Depósitos a plazo (menor a 6 meses) de mayoristas sector real y personas naturales grandes 085 Depósitos a plazo (mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año) de mayoristas sector real y personas naturales grandes 090 Depósitos a plazo (menor a 6 meses) de sector gobierno no financiero 095 Depósitos a plazo (mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año) de sector gobierno no financiero 100 Depósitos a plazo (mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año) de mayoristas extranjeros 105 Depósitos a plazo (mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año) de entidades financieras vigiladas 110 Depósitos a plazo (mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año) de FICs abiertos sin pacto de permanencia 115 Depósitos a plazo (menor a 6 meses) de mayoristas extranjeros 120 Depósitos a plazo (menor a 6 meses) de entidades financieras vigiladas 125 Depósitos a plazo (menor a 6 meses) de FICs abiertos sin pacto de permanencia 01 130 Bonos con plazo mayor o igual a 1 año 135 Bonos y papeles comerciales con plazo mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año 140 Bonos y papeles comerciales con plazo menor a 6 meses 145 Créditos y otras obligaciones financieras con plazo mayor o igual a 1 año Créditos y otras obligaciones financieras con multilaterales, soberanos, entidades públicas y bancas de desarrollo con 150 plazo menor a 6 meses Créditos y otras obligaciones financieras con ultilaterales, soberanos, entidades públicas y bancas de desarrollo con 155

plazo mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año 160 Créditos y otras obligaciones financieras con bancos centrales con plazo mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año Créditos y otras obligaciones financieras con instituciones financieras con plazo mayor o igual a 6 meses y menor a 1 165 año 170 Créditos y otras obligaciones financieras con otras contrapartes con plazo mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año 175 Créditos y otras obligaciones financieras con bancos centrales con plazo menor a 6 meses 180 Créditos y otras obligaciones financieras con instituciones financieras con plazo menor a 6 meses 185 Créditos y otras obligaciones financieras con otras contrapartes con plazo menor a 6 meses 190 Pasivo por impuesto diferido Derivados pasivos a efectos del CFEN netos de derivados activos a efectos del CFEN si los primeros son superiores a 195 los segundos 200 Depósitos a la vista de fiducia inmobiliaria con ponderación del 25% 205 Depósitos a la vista de fiducia inmobiliaria con ponderación del 50% 210 Depósitos a la vista de fiducia de administración con ponderación del 25% 215 Depósitos a la vista de fiducia de administración con ponderación del 50% 220 Depósitos a la vista de fiducia de administración con ponderación del 90% 225 Depósitos a la vista de fiducia de garantía con ponderación del 25% 01 230 Depósitos a la vista de fiducia de garantía con ponderación del 50% 235 Operaciones de redescuento Créditos y otras obligaciones financieras obtenidas en operaciones interdependientes diferentes al 240 redescuento Fondeo Estable Requerido - FER 005 Efectivo

010 Encaje 015 ALAC sin efectivo y encaje 020 Otros activos líquidos con calificación crediticia de largo plazo AAo superior o de corto plazo grado de inversión Otros activos líquidos con calificación crediticia de largo plazo A+ o inferior o de corto plazo grado especulativo o sin 025 calificación Cartera con entidades vigiladas con plazo menor a 6 meses y cuya garantía sean títulos emitidos o respaldados por la 030 Nación Cartera con entidades vigiladas con plazo menor a 6 meses y garantía diferente a títulos emitidos o respaldados por la 035 nación o sin garantía 040 Cartera con entidades vigiladas con plazo mayor o igual a 6 meses y menor a 1 año Cartera con personas naturales y jurídicas (no vigiladas) con plazo menor a 1 año, que no esté incluida en las demás 045 categorías de cartera con plazo menor a 1 año 050 Cartera de vivienda con plazo mayor o igual a 1 año y que tenga una ponderación en los APNRS del 35% o menor Cartera diferente a vivienda con peronas naturales y jurídicas (no vigiladas) con plazo mayor o igual a 1 año y que 055 tenga una ponderación en los APNRS del 35% o menor Cartera con personas naturales y jurídicas (no vigiladas) con plazo mayor o igual a 1 año, que no esté incluida en las 060 demás categorías de cartera con plazo mayor o igual a 1 año 065 Cartera vencida (mora mayor a 30 días) 070 Cartera con entidades vigiladas con plazo mayor o igual a 1 año 02 075 Acciones líquidas 080 Acciones no líquidas (incluyendo participaciones en subordinadas)

Activos con características de ALM en garantía en operaciones de mercado monetario con plazo mayor o igual a 6 085 meses y menor a 1 año 090 Activos sujetos a cargas durante un periodo igual o superior a un año 095 Otros activos no englobados en categorías anteriores 100 Facilidades de crédito y de liquidez irrevocables y condicionalmente revocables otorgadas a cualquier cliente 105 Facilidades o cupos de crédito y de liquidez incondicionalmente revocables otorgadas mediante tarjetas de crédito 110 Otras obligaciones de financiación contingente Efectivo, títulos y otros activos constituidos en concepto de margen inicial en contratos de derivados y efectivo u otros 115 activos aportados como contribución al "default fund" de una Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) Derivados activos a efectos del CFEN netos de derivados pasivos a efectos del CFEN si los primeros son superiores a 120 los segundos. 125 El 5% de los derivados pasivos (sin netear con los activos derivados) 130 Cartera colocada en operaciones de redescuento 135 Cartera colocada bajo operaciones interdependientes diferentes al redescuento Rubros Totales del CFEN 005 Fondeo Estable Disponible (FED) 010 Fondeo Estable Requerido (FER) 03 015 Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN) Columnas 1

XXXX de 2023 F.1000-140