SFC - Anexo Circular Externa 16 de 2018 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Página 52-14 |CONTROL DIARIO DE POSICIÓN PROPIA, POSICIÓN PROPIA DE CONTADO, POSICION BRUTA DE APALANCAMIENTO E INDICADORES DE RIESGO CAMBIARIO DE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO (IMC) Y DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE REDESCUENTO (EPR) QUE NO SON IMC

FORMATO 230

CIRCULAR EXTERNA 016 DE 2018

ENTIDAD CIUDAD FECHA DE CORTE

TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA Posición Unidad Subcuenta Nombre semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Divisa de anterior captura

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

002 Activos Disponible M/E 005 Activos M/E Overnight 007 Activo M/E Operaciones de Contado 008 Activos M/E Proveedores de Liquidez de Sistemas de Compensación y Liquidación de Divisas 009 Activos M/E <= 3 días 01 012 Activos M/E > 3 días y <= 1 mes 015 Activos M/E > 1 mes y <= 12 meses 020 Activos M/E > 12 meses 999 Total Activos M/E OTROS DERECHOS EN MONEDA EXTRANJERA 005 Activos Indexados 007 Derechos por Opciones 010 Contingencias Deudoras 014 Derechos a Futuro - No Compensados en una CRCC 0 01 16 7 D Ine vr ee rc sh ioo ns e a s F a u Ctu or so t oAC mom orp te izn as da odos en una CRCC 02 018 Eliminada 021 Eliminada 023 Inversiones en Subsidiarias y Filiales extranjeras y Aportes en Sucursales Extranjeras

999 Total Otros Derechos

TOTAL DERECHOS EN MONEDA EXTRANJERA 005 Total Derechos 03

COMPRAS

005 Compras 010 Tasa Promedio de Compra 015 Forwards Vencidos Compra 04 020 Forwards Vencidos Indexados Compra 025 Ingresos a Caja por otros Derivados

PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

005 Pasivos M/E Overnight 007 Pasivos M/E Operaciones de Contado 008 Pasivos M/E Proveedores de Liquidez de Sistemas de Compensación y Liquidación de Divisas 0 00 19 2 P Pa as si iv vo os s M M/ /E E < >= 3 3 d íd aí sa s y <= 1 mes 05 015 Pasivos M/E > 1 mes y <= 12 meses 020 Pasivos M/E > 12 meses 999 Total Pasivos M/E OTRAS OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 005 Pasivos Indexados 007 Obligaciones por Opciones 010 Contingencias Acreedoras 014 Obligaciones a Futuro - No Compensadas en una CRCC 06 016 Obligaciones a Futuro - Compensadas en una CRCC 017 Otros pasivos excluidos de la PPC 999 Total Otras Obligaciones

TOTAL OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 005 Total Obligaciones 07

VENTAS

005 Ventas 010 Tasa Promedio de Venta 015 Forwards Vencidos Venta 08 020 Forwards Vencidos Indexados Venta 025 Egresos a Caja por otros Derivados POSICION PROPIA 0 00 15 0 VP ao rs iaic ci ió ón n Propia 09 POSICION PROPIA DE CONTADO 0 00 15 0 P Vo as rii ac ció ión n Propia de Contado 10

PATRIMOMIO TECNICO - MAXIMOS - MINIMOS Y PROMEDIOS

005 Patrimonio Técnico en dólares 007 Patrimonio Consolidado en dólares 010 Valor Máximo - Posición Propia 015 Valor Máximo - Posición Propia de Contado 017 Valor Máximo - Posición Bruta de Apalancamiento 018 Valor Máximo - Indicador de Riesgo Cambiario Positivo 0 02 20 5 V Va al loo rr MM íí nn imim oo - - P P oo ss ici ic ói nó n P rP or po iap i da e ( Cs oig nn tao d on e (sg ia gt ni ov o n) e gativo) 11 027 Valor Mínimo - Indicador de Riesgo Cambiario Negativo (signo negativo) 030 Promedio Posición Propia 040 Promedio Posición Propia de Contado 045 Promedio Posición Bruta de Apalancamiento 050 Promedio Indicador de Riesgo Cambiario Positivo 055 Promedio Indicador de Riesgo Cambiario Negativo

EXCESO O DEFECTO EN PROSICION PROPIA

005 Exceso Posición Propia 010 Exceso Posición Propia de Contado 011 Exceso Posición Bruta de Apalancamiento 0 01 12 5 E Dx ec fee cs to o I n Pd oi sca icd io ór n d Pe r R opie is ag o Cambiario Positivo 12 017 Defecto Posición Propia de Contado 018 Defecto Indicador de Riesgo Cambiario Negativo

020 T.C.R.M.

AUTOLIQUIDACION 005 Sanción 13

MOVIMIENTOS DE LA POSICION PROPIA DE CONTADO 005 Operaciones netas con el sector real y la Tesorería General de la Nación 010 Operaciones interbancarias netas 015 Operaciones netas con el Banco de la República 14

020 Otras operaciones netas 999 Total movimientos de la posición propia de contado POSICION BRUTA DE APALANCAMIENTO O DE OPERACIONES CON DERIVADOS 0 00 15 0 P Vo as rii ac ció ión n Bruta de Aplancamiento o de Operaciones con Derivados 15 MOVIMIENTOS RELACIONADOS EN DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DE MANEJO DE DEUDA (Resolución 1255 de 2008 del M.H.C.P.) 005 Derechos Adquiridos 010 Derechos Cedidos 16 015 Movimiento Neto POSICIONES ABIERTAS DE OPERACIONES DE TERCEROS COMPENSADAS Y LIQUIDADAS EN UNA CRCC MIEMBRO LIQUIDADOR GENERAL 005 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 010 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros 015 Suma de las posiciones netas de miembros no liquidadores y sus terceros MIEMBRO LIQUIDADOR INDIVIDUAL 020 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 17 025 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros MIEMBRO NO LIQUIDADOR 030 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 035 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros 999 Total posiciones de terceros compensadas en una CRCC TOTAL DERECHOS EN MONEDA EXTRANJERA POR DIVISA 005 Total Derechos USD (Dólar - EE.UU.) 006 Total Derechos EUR (Euro) 007 Total Derechos AUD (Dólar - Australia) 008 Total Derechos BRL (Real - Brasil) 009 Total Derechos CAD (Dólar - Canada) 010 Total Derechos CHF (Franco - Suiza) 011 Total Derechos CLP (Peso - Chile)

012 Total Derechos CNY (Yuan - China) 013 Total Derechos CRC (Colón - Costa Rica) 014 Total Derechos DKK (Corona - Dinamarca) 015 Total Derechos GBP (Libra Esterlina - UK) 016 Total Derechos GTQ (Quetzal - Guatemala) 017 Total Derechos HNL (Lempira - Honduras) 018 Total Derechos JPY (Yen - Japón) 18 019 Total Derechos MXN (Peso - México) 020 Total Derechos NIO (Córdoba - Nicaragua) 021 Total Derechos PEN (Sol - Perú) 022 Total Derechos PYG (Guaraní - Paraguay) 023 Total Derechos SEK (Corona - Suecia) 024 Total Derechos otra Divisa 025 Total Derechos otra Divisa 026 Total Derechos otra Divisa 027 Total Derechos otra Divisa 028 Total Derechos otra Divisa 029 Total Derechos otra Divisa 030 Total Derechos otra Divisa 999 Total Derechos por divisa TOTAL OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANEJRA POR DIVISA 005 Total Obligaciones USD (Dólar - EE.UU.) 006 Total Obligaciones EUR (Euro) 007 Total Obligaciones AUD (Dólar - Australia) 008 Total Obligaciones BRL (Real - Brasil) 009 Total Obligaciones CAD (Dólar - Canada) 010 Total Obligaciones CHF (Franco - Suiza) 011 Total Obligaciones CLP (Peso - Chile) 012 Total Obligaciones CNY (Yuan - China) 013 Total Obligaciones CRC (Colón - Costa Rica) 014 Total Obligaciones DKK (Corona - Dinamarca) 015 Total Obligaciones GBP (Libra Esterlina - UK) 016 Total Obligaciones GTQ (Quetzal - Guatemala) 017 Total Obligaciones HNL (Lempira - Honduras)

018 Total Obligaciones JPY (Yen - Japón) 19 019 Total Obligaciones MXN (Peso - México) 020 Total Obligaciones NIO (Córdoba - Nicaragua) 021 Total Obligaciones PEN (Sol - Perú) 022 Total Obligaciones PYG (Guaraní - Paraguay) 023 Total Obligaciones SEK (Corona - Suecia) 024 Total Obligaciones otra Divisa 025 Total Obligaciones otra Divisa 026 Total Obligaciones otra Divisa 027 Total Obligaciones otra Divisa 028 Total Obligaciones otra Divisa 029 Total Obligaciones otra Divisa 030 Total Obligaciones otra Divisa 999 Total Obligaciones por divisa POSICION PROPIA EN MONEDA EXTRANJERA POR DIVISA 005 Posición Propia USD (Dólar - EE.UU.) 006 Posición Propia EUR (Euro) 007 Posición Propia AUD (Dólar - Australia) 008 Posición Propia BRL (Real - Brasil) 009 Posición Propia CAD (Dólar - Canada) 010 Posición Propia CHF (Franco - Suiza) 011 Posición Propia CLP (Peso - Chile) 012 Posición Propia CNY (Yuan - China) 013 Posición Propia CRC (Colón - Costa Rica) 014 Posición Propia DKK (Corona - Dinamarca) 015 Posición Propia GBP (Libra Esterlina - UK) 016 Posición Propia GTQ (Quetzal - Guatemala) 017 Posición Propia HNL (Lempira - Honduras) 018 Posición Propia JPY (Yen - Japón) 20 019 Posición Propia MXN (Peso - México) 020 Posición Propia NIO (Córdoba - Nicaragua) 021 Posición Propia PEN (Sol - Perú) 022 Posición Propia PYG (Guaraní - Paraguay) 023 Posición Propia SEK (Corona - Suecia)

024 Posición Propia otra Divisa 025 Posición Propia otra Divisa 026 Posición Propia otra Divisa 027 Posición Propia otra Divisa 028 Posición Propia otra Divisa 029 Posición Propia otra Divisa 030 Posición Propia otra Divisa 999 Posición Propia por divisa INDICADORES DE RIESGO CAMBIARIO 0 00 15 0 I In nd di ic ca ad do or r d de e R Ri ie es sg go o C Ca am mb bi ia ar ri io o P No es gi ati tv ivo o 21 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Junio 2018 F.0000-32