SFC - Anexo Circular Externa 17 de 2014 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 230

FLUJOS DE CAJA CONTRACTUALES Y MEDICION ESTÁNDAR DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

FORMATO 458

CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2014

ENTIDAD _____________ ___________________ _________________________________________ FECHA DE CO_R_T_E____________________________________ TIPO CIUDAD NOMBRE DD/MM/AAAA Miles de Pesos $ SUBCUENTA DESCRIPCION FLUJOS REALES SEMANA ANTERIOR S TA OL TD AO L VENCIMIENTOS CONTRACTUALES - BANDA 1 VENC. B C AO NN DT AR 2ACT. - VENC. B C AO NN DT AR 3ACT. - COV NE SN OC L. IC D 1O A AN D T 3OR BA AC NT. D AS VENC. B C AO NN DT AR 4ACT. - U CN AID PTA UD R D AE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES Total DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA TS O T1 A A L 7 - DÍAS 8 A 15 -TOTAL DÍAS 16 A 30 -TOTAL DÍAS 1 A 30 -TOTAL DÍAS 31 A 90 - TOTAL

INGRESOS

005 RECAUDOS DE CARTERA DE CRÉDITOS Y CÁNONES DE LEASING

010 VENTAS, REDENCIÓN Y RECIBO DE CUPONES DE INVERSIONES

015 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

020 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

025 VARIACIÓN NETA DIARIA DEL SALDO DE CUENTAS CORRIENTES

030 VARIACIÓN NETA DIARIA DEL SALDO DE CUENTAS DE AHORROS 035 RENOVACIONES CDT & CDAT 01

040 CAPTACIONES CDT & CDAT

045 INGRESOS DE CAJA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

050 COLOCACIÓN BONOS Y BOCEAS

055 INGRESOS POR CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

060 OTROS INGRESOS DE CAJA

999 TOTAL INGRESOS DE CAJA

EGRESOS

005 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

010 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

015 VENCIMIENTOS BRUTOS DE CDT & CDAT 020 EGRESOS DE CAJA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 02 35 0 V DE EN SC EMIM BIE ON LT SO OS S D DE E B CO ARN TO ES RA DE CRÉDITOS Y DE OPERACIONES DE LEASING 02

035 COMPRAS DE INVERSIONES

040 EGRESOS POR CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

045 OTROS EGRESOS DE CAJA (GASTOS ADMINISTRATIVOS, DE PERSONAL, ETC.)

999 TOTAL EGRESOS DE CAJA

005 FLUJO NETO DE CAJA 03

005 PORCENTAJE DE RENOVACIÓN DE CDT & CDAT 04

ACTIVOS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS 005 DISPONIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 FONDOS INTERBANCARIOS 0 015 REPOS, SIMULTÁNEAS Y T.T.V. 0 020 INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA -TES

025 INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA - OTROS

030 INV NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

035 INV PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO - TES 0 040 INV PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO - OTRAS 045 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS DE DEUDA -TES 0 050 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TÍTULOS DE DEUDA -OTROS 0 0 05 65 0 D DE ER RE EC CH HO OS S D DE E T TR RA AN NS SF FE ER RE EN NC CI IA A I IN NV V .N PE AG RO AC MIA AB NL TE ES N T EÍ RT U HL AO SS T AP A ER L T VIC ENIP CA IT MIV IEO NS TO 0 0 05 065 CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO COMERCIAL (Bruta) 0 070 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL (Bruta) 0 075 CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO (Bruta) 0 080 MICROCRÉDITOS (Bruto) 0 081 DERECHOS DE TRANSFERENCIA CARTERA DE CRÉDITOS POR OP. APOYOS TRANSITORIOS LIQUIDEZ 0 085 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 090 CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A LA CARTERA DE CRÉDITOS NI A LAS OPERACIONES DE LEASING 0

095 BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO 0

100 OTROS ACTIVOS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS 0

999 TOTAL POSICIONES ACTIVAS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS PASIVOS, PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS 005 CUENTAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 CDTS 0 015 CDATs 0 020 DEPÓSITOS DE AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 DEPÓSITOS JUDICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS BANCARIOS Y OTROS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035 FONDOS INTERBANCARIOS 0 040 REPOS, SIMULTÁNEAS Y T.T.V. 0 06

045 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0

050 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 0

055 CUENTAS POR PAGAR 0

060 TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULACIÓN 0

065 OTROS PASIVOS Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS 070 PATRIMONIO 0

999 TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS FLUJO NETO ESPERADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 005 ÍNDICE CARTERA VENCIDA TOTAL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR O ÚLTIMO CONOCIDO (MULTIPLICADO POR 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

010 V INA CL LO UR ID C AU SP EO NN AE CS, T A IVM OO SR LT ÍI QZ UA IC DI OO SNES, REDENCIONES CONTRACTUALES Y PAGO DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES 0 07 015 FLUJO NETO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS CONTRACTUALES - AJUSTADO 0 FLUJO NETO ESTIMADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS NO CONTRACTUALES 005 SALDO DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES QUE NO TIENEN VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 (F MA UC LT TO IPR L ID CE A DR OE T PIR OO RS 1 0N 0E )TOS MENSUAL PARA DEPÓSITOS QUE NO TIENEN VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 FLUJO NETO ESTIMADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS NO CONTRACTUALES 0 08 020 SALDO APORTES SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL PARA APORTES (MULTIPLICADO POR 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

030 FLUJO NETO ESTIMADO DE APORTES 0

TOTAL REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ NETO ESTIMADO (RLN) 005 TOTAL REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ NETO ESTIMADO (VENCIMIENTO CONTRACTUAL Y NO CONTRACTUAL) 010 T FO EVT CA +L FR NE VQ NU CE -(R mIM inI (E 75N %TO (F ED VE C L +IQ FNU VID NE CZ ) ;N FE IVT CO )) ESTIMADO MODIFICADO 09

CÁLCULO ACTIVOS LÍQUIDOS AJUSTADOS POR LIQUIDEZ DE MERCADO Y RIESGO CAMBIARIO

005 REQUERIDO PROMEDIO DE ENCAJE ORDINARIO

010 DISPONIBLE

015 TOTAL INVERSIONES QUE CONFORMAN LOS ACTIVOS LÍQUIDOS

016 INVERSIONES EN ACTIVOS LÍQUIDOS DE ALTA CALIDAD 017 INVERSIONES EN OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 020 FONDO DE ACTIVOS LÍQUIDOS AJUSTADOS POR LIQUIDEZ DE MERCADO Y RIESGO CAMBIARIO 10 025 PORCENTAJE ACTIVOS LÍQUIDOS DENOMINADOS O INDEXADOS EN MONEDA EXTRANJERA (MULTIPLICADO POR 100) 030 LP EO GR AC LE (N MT UA LJ TE IP P LR ICO AM DE OD PIO O RPO 1N 00D )ERADO DE 'HAIRCUTS' SOBRE INVERSIONES INCLUIDAS EN ACTIVOS LÍQUIDOS EN MONEDA 035 P PO OR RC 1E 0N 0)TAJE 'HAIRCUT' A 30 DÍAS RIESGO CAMBIARIO DE ACTIVOS LÍQUIDOS EN MONEDA EXTRANJERA (MULTIPLICADO INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRL) 0 00 15 0 I RN AD ZIC ÓA ND INO DR I CD AE D R OIE RS DG EO R D IEE S L GIQ OU DID EE LZ I Q ( UIR IDLm EZ) (IRLr) 0 0 11

COLUMNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

JUNIO DE 2014 F.1000-125