SFC - Anexo Circular Externa 2 de 2015 (16)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS BÁSICOS ('PLAIN VANILLA')

CIRCULAR EXTERNA 002 DE 2015

ENTIDAD: FECHA DE CORTE:

TIPO CÓDIGO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DDMMAAAA

PORTAFOLIO: PAG 495

CÓDIGO PORTAFOLIO Formato 468: Forward sobre Divisas (incluye FX - Swap) Subcuenta Tipo de Forward Ncúomnetrraot ode Finoapliedraadc ióden la LFiqourmidaac dióen MeVtoadloorlaocgiíóan de ceclF oee nbc trrah aca tio ón Fechac ovnetnractimoiento cCoOmC Póp,dr asig edo ga ú m(ndo ievniles cad a aXs o o) cNoomo CmpOrian Pcda a,a l s sm oe(d )goiúnvines daea lX CveOCnPód,di dsigaeo g (úmdniov einsle acd aYa s oo) (divNisoam Yin oa lC mOoPn,e sdeag vúenn edli dcaa so) Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No. Identificación contraparte Ncoomntbrraep adret ela Tipo de contraparteTasa de cambio pactadaTas vafae ldcohe raa c c adiómen bio Puntops rae 'rf mao r aew nl a epr nldat'ze (oP IPS) rieT psa lags zoa o d in rievte misraé a s nX eb npa taj eora rieT psa lags zoa o d in rievte misraé a s nY eb npa taj eora Tasa de descuentoDias al vencimiento Eliminada Vd(aeClro Oerc Pdh)eol Eliminada obliVgaacloiór nd e(C laO P)RaCzVoV Ana a(l CbolOre Ps)in CVA ( C O P ) Valor (RCaOzPo)nable CCatoàdloiggoo Ucnaidpatudr ade

Forward Peso - Dólar Americano 001 002 - -- -- - 01

9998 Forward Divisa X - Divisa Y, o Peso - Divisa diferente USD 001 002 - -- -- - 02

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

Formato 469: Forward sobre títulos o valores Subcuenta Ncúomnetrraot ode Flai noapliedraadc idóen MeVtoadloorlaocgiíóan de ceclFeoe nbcrtrah aca tio ón vecnF oce nimc trh aiea ton to CPooms Vipc eri nóatn ao d dee Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No.c Iodnetrnatipfiacrateción Ncoomntbrraep adret ela Tipo de contraparte Nemotécnico subyacente Código de moneda pactada Precio pactado Vdaello sr uRbayzaocneanbtlee Tvaesnacf oicmre wireo an rctdou pdóenl Valors purbeysaecnetnet ecupón dTesacsuae dneto Dias al vencimiento Eliminada Valor (dCeOl dPe)recho Eliminada obliVgaalcoiór nd e(C laO P)RaCzVoV Ana a(l CbolOre Ps)in CV A ( C O P ) Ra(VzCoa Onlo Parb) le Codigo Catàlogo Ucnaidpatudr ade 001 002 - -- -- - 01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

Formato 470: Forward sobre una tasa de interés a plazo (‘Forward Rate Agreement’ o ‘FRA’) Subcuenta Ncúomnetrraot ode Flai noapliedraadc idóen MeVtoadloorlaocgiíóan de ceclFeoe nbcrtrah aca tio ón liqcFuoie ndc tarh aca tioó n vecnF oce nimc trh aiea tno to Posición Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No.c Iodnetrnatipfiacratecion Ncoomntbrraep adrete la Tipo de contraparte Código de moneda Valor nominal contrato Tasa Inctoenrétrsa tpoactada Córdeifgeore tnacsiaa de Vpalalozro t a lriqesa um iddaaenc er ine óftnee rpeanrcaia rerV ef vea emrl noeacrnn ict meaians ie tapen l d taaoezl o Tasa forward implicita Dias al vencimiento Eliminada Valor (dCeOl dPe)recho Eliminada Voab(llCoigr Oa d Pcei)ó lna Rsa (iVz Cnoa OCnlo PaVrb )A l e CV A ( C O P ) Valor( CROazPo)nable CCaotàdloiggoo Unidad de captura 001 002 - -- -- - 01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

Formato 471: Opciones Europeas en el mercado mostrador (OTC) Subcuenta Tipo de opción Ncúomnetrraot ode Finoapliedraadc ióden la dMee Vtoadloorlaocgiíóan ceclF oee nbc trrah aca tio ón vecnF oce nimc trh aiea tno to ComPporasi coi ódne dVee nta Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No.c Iodnetrnatipfiacrateción Ncoomntbrraep adrete la Tipo de contraparte Tipo de Subyacente denComódinigaoc idóen msuobnyeadcae nte Valorc onnotmraintoal del Valor p(rCimOaP p)actada Valor del subyacente Precio de ejercicioVolatdi slieudlba vydaa alcon er u nda teelilz ada Dias al vencimiento Eliminada Vsailno rC RVaAz (oCnOabPl)e CVA ( C O P ) Ra(VzCoa Onlo Parb) le CCatoàdloiggoo Unidad de captura 001 002 - -- -- - 01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Formato 472: Swaps (‘Interest Rate Swap – IRS y ‘Cross Currency Swap’ – CCS)

Subcuenta Tipo de Swap Ncúomnetrraot ode Finoapliedraadc ióden la dMee Vtoadloorlaocgiíóan ceclF oee nbc trrah aca tio ón vecnF oce nimc trh aiea tno to Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No.c Iodnetrnatipfiacrateción Ncoomntbrraep adret ela Tipo de contraparte Código dye fl umjoosn ead rae cdieb irPrincipal Valopr adreal pflurijnocsi paa rl edceibl Sirwap Códigfolu tjoass aa inretecribéisr para Inddefi lc uina jotdesor éar s d r eep acla irba it ral ossa v'sapV rria ael bao aldr e ' r t epas coas iabrba r ife ri j f atlua o jso as Fecha dreec liobsir flujos a Valor a d ere lcoisb irflujos CóPdriignoc ipd pae al gmya ofrlnuejodsa a d e VSalwora pd eppl aaprgrai an rfcluipjoasl dae l Cpóadraig folu tjaossa a i nptaegréasr 'spV vfra leaulao rjoidr as 'bt as aleso p abpa rafe gij ra aat a r o s a Inddefi c liuna jtodesoré r a sd pepa al garaa t ralossa fFluejochs aa dpea gloasr flVujaolso r ad ep alogsa r venDciaims iealn to Eliminada Vflauljoo(rsC p Oar e Prse)ecnbtire Eliminada Vfalulojor (sC paOr e Ppsa)egnatre RaCzVoV Ana a(l CbolOre Ps)in CVA ( C O P ) Ra(VzCoa Onlo Parb) le CCatoàdloiggoo Ucnaidpatudr ade

Informacion Flujos 001 002 - -- -- - 01

9998 Información Operaciones 001 002 - -- -- - 02

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

FEBRERO DE 2015 F.0000-146