SFC - Anexo Circular Externa 2 de 2015 (9.1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA EVALUACION DEL RIESGO DE TASA DE INTERES MONEDA LEGAL, MONEDA EXTRANJERA y UVR PAG. 453

FORMATO 440

CIRCULAR EXTERNA 002 DE 2015 FECHA DE CORTE: __________________ ENTIDAD : ________ __________ __________________________________________ TIPO CODIGO NOMBRE PORTAFOLIO: _________ __________________________________________ CODIGO PORTAFOLIO EXPOSICIÓN AL RIESGO DE TASA DE INTERÉS SBUNAUCET CONCEPTO CSOA BLNLD ETOA S V PNOU A RE TRM L EESOI SAA S R ET N D MCO U OI AÓD R DDNO A IAF C 1 IECXIPÓONSIS V PNOU A RTERLM EESOI SAA S R ET N D MCO U OI AÓD R DDNO A IAF C 2 IECXIPÓONSIS V PNOU A RTERM L EESOI SAA S R ET N D MCO U OI AÓD R DDNO A IA FC 3 IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA S R ET N D MCO U OI AÓD R DDNO A IA FC 4 IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRLM EESOI SAA S R ET N D MCO U OI AÓD R DDNO A IA FC 5 IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA SR ET N D MCO U OI AÓD R DDNO A IA FC 6 IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA SR ET N D MCO U OI AÓD R DDNO A IA FC 7 IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA SR ET N D MCO U OI AÓD R DDNO A IA FC 8 IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L ES EOI SAA S

S R ET N D MCO U OI AÓD R DDNO A IAF C 9 IECXPIÓONSITO VeT RAL U CD UN A RDI PD AETA

POSICIONES ACTIVAS EN VALORES

005INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

010INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

015INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

020INVERSIONES . NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

025INVERSIONES. NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS

030INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

035INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

040INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

045INVERSIONES . DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

050INVERSIONES. DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS

055DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

060DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

065DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

070DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

075DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS

080DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

085DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

090DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

095DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

100DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS

105FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES 110FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 115FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 01 120FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA

125FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - OTROS TITULOS

130DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

135DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

140DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

145DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

150DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - OTROS TÍTULOS

POSICIONES PASIVAS EN VALORES

005FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES 010FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 015FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 020FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA

025FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - OTROS TITULOS 02

030VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

035VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

040VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

045VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA

050VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - OTROS TITULOS

POSICIONES ACTIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS)

005FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - CONTRAPARTIDA

010FRAs POSICION LARGA

015SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION LARGA 03

020SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION LARGA

025POSICIONES DELTA PONDERADAS LARGAS (OPCIONES)

POSICIONES PASIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS)

005FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - CONTRAPARTIDA

010FRAs POSICION CORTA

015SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION CORTA 04

020SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION CORTA

025POSICIONES DELTA PONDERADAS CORTAS (OPCIONES)

005TOTAL EXPOSICIÓN NETA POR NODO 05

005VALOR EN RIESGO DE TASA DE INTERÉS COMPONENTE PRINCIPAL 1

010VALOR EN RIESGO DE TASA DE INTERÉS COMPONENTE PRINCIPAL 2 06

015VALOR EN RIESGO DE TASA DE INTERÉS COMPONENTE PRINCIPAL 3

PAG. 454 EXPOSICIÓN AL RIESGO DE TASA DE INTERÉS NODO 1 NODO 2 NODO 3 NODO 4 NODO 5 NODO 6 NODO 7 NODO 8 NODO 9 TOTAL SBUNAUCET CONCEPTO CSOA BLNLD ETOA S V PNOU A RE TRM L EESOI SAA S R ET D MCU OI AÓR DDNA IAF C IECXIPÓONSIS V PNOU A RTERLM EESOI SAA S R ET D MCU OI AÓR DDNA IAF C IECXIPÓONSIS V PNOU A RTERM L EESOI SAA S R ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA

S R ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRLM EESOI SAA S R ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA SR ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA SR ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA SR ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L ES EOI SAA S R ET D MCU OI AÓR DDNA IAF C IECXPIÓONSI VeR U CD UN A RDI PD AETA

POSICIONES ACTIVAS EN VALORES

005INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

010INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

015INVERSIONES . NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

020INVERSIONES. NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS

025INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

030INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

035INVERSIONES . DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

040INVERSIONES. DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS

045DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

050DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

055DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

060DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS

065DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

070DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

075DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

080DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS

085FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 090FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 095FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA

100FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - OTROS TITULOS 07

105DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA

110DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

115DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

120DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - OTROS TÍTULOS

POSICIONES PASIVAS EN VALORES

005FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 010FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 015FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA

020FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - OTROS TITULOS

025VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR LA NACION - TES A TASA FIJA 08

030VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

035VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA

040VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - OTROS TITULOS

POSICIONES ACTIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS)

005FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - CONTRAPARTIDA

010FRAs POSICION LARGA

015SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION LARGA 09

020SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION LARGA

025POSICIONES DELTA PONDERADAS LARGAS (OPCIONES)

POSICIONES PASIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS)

005FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - CONTRAPARTIDA

010FRAs POSICION CORTA

015SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION CORTA 10

020SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION CORTA

025POSICIONES DELTA PONDERADAS CORTAS (OPCIONES)

005TOTAL EXPOSICIÓN NETA POR NODO 11

005VALOR EN RIESGO DE TASA DE INTERÉS COMPONENTE PRINCIPAL 1

010VALOR EN RIESGO DE TASA DE INTERÉS COMPONENTE PRINCIPAL 2 12

015VALOR EN RIESGO DE TASA DE INTERÉS COMPONENTE PRINCIPAL 3

PAG. 455 EXPOSICIÓN AL RIESGO DE TASA DE INTERÉS MO NODO 1 NODO 2 NODO 3 NODO 4 NODO 5 NODO 6 NODO 7 NODO 8 NODO 9 TOTAL SBUNAUCET CONCEPTO CSOA BLNLD ETOA S V PNOU A RE TRM L EESOI SAA S R ET D MCU OI AÓR DDNA IAF C IECXIPÓONSIS V PNOU A RTERLM EESOI SAA S R ET D MCU OI AÓR DDNA IAF C IECXIPÓONSIS V PNOU A RTERM L EESOI SAA S R ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA S R ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRLM EESOI SAA S R ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA SR ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA SR ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L EESOI SAA SR ET D MCU OI AÓR DDNA IA FC IECXIPÓONSIS V PNOU A RE TRM L ES EOI SAA S R ET D MCU OI AÓR DDNA IAF C IECXPIÓONSI VeR U CD UN A RDI PD AETA

POSICIONES ACTIVAS EN VALORES

005INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM

010INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

015INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

020INVERSIONES . NEGOCIABLES - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA FIJA

025INVERSIONES . NEGOCIABLES - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA VARIABLE

030INVERSIONES. NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS

035INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM

040INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

045INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

050INVERSIONES . DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA FIJA

055INVERSIONES . DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA VARIABLE

060INVERSIONES. DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS

065DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM

070DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

075DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

080DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA FIJA

085DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA VARIABLE

090DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS

095DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM

100DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

105DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

110DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA FIJA

115DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA VARIABLE

120DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS

125FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM 130FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES 135FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 13

140FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA FIJA 145FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA VARIABLE

150FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - OTROS TITULOS

155DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM

160DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

165DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

170DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA FIJA

175DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA VARIABLE

180DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - OTROS TÍTULOS

POSICIONES PASIVAS EN VALORES

005FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM

010FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES 015FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES 020FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA FIJA 025FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA VARIABLE

030FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - OTROS TITULOS 14

035VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR LA NACION - TES INDEXADOS A TRM

040VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR LA NACION - TES GLOBALES

045VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDOS POR LA NACION DIFERENTES DE TES

050VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA FIJA

055VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDOS EN EL EXTERIOR DE RENTA VARIABLE

060VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - OTROS TITULOS

POSICIONES ACTIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS)

005FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - CONTRAPARTIDA

010FRAs POSICION LARGA

015SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION LARGA 15

020SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION LARGA

030POSICIONES DELTA PONDERADAS LARGAS (OPCIONES)

005FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - CONTRAPARTIDA

010FRAs POSICION CORTA

015SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION CORTA 16

020SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION CORTA

030POSICIONES DELTA PONDERADAS CORTAS (OPCIONES)

TOTAL EXPOSICIÓN NETA POR NODO 17

005VALOR EN RIESGO DE TASA DE INTERÉS COMPONENTE PRINCIPAL 1

010VALOR EN RIESGO DE TASA DE INTERÉS COMPONENTE PRINCIPAL 2 18

015VALOR EN RIESGO DE TASA DE INTERÉS COMPONENTE PRINCIPAL 3

Columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

FEBRERO DE 2015 F.0000-140