SFC - Anexo Circular Externa 20 de 2009 (1) (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Página 33

REPORTE DE EXCESOS A LOS LIMITES DE CONCENTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

FORMATO 375

CIRCULAR EXTERNA 020 DE 2009

SOCIEDAD COMISIONISTA REPORTANTE: __________ ____________ _________________________________________

TIPO CÓDIGO NOMBRE Nombre Emisor o Grupo ______________________________________________________ Unidad de Subcuenta Descripción Valor Captura SALDO DEPÓSITOS 005 Saldo en cuentas de Ahorro 010 Saldo en Cuentas Corrientes 01 999 Total SALDO DEUDORES 005 Saldo Deudores 010 Saldo exposición neta repos, simultaneas y TTV 02 20 Saldo Exposición Crediticia de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados 999 Total OPERACIONES DE UNDERWRITING GARANTIZADO 005 Valor total del compromiso 010 Valor colocado 015 Valor compromiso de adquisición por terceros 03 020 Riesgo Neto 025 Porcentaje de ponderación 030 Valor a computar SALDO TÍTULOS O VALORES ADQUIRIDOS EN SUBASTA EN EL MERCADO PRIMARIO 005 Valor total adquirido 010 Valor colocado 015 Valor compromiso de adquisición por terceros 04 020 Riesgo Neto 025 Porcentaje de ponderación 030 Valor a computar POSICIÓN NETA EN TÍTULOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 005 Posiciones largas - Tenencia actual de títulos de renta fija o renta variable 010 Posiciones largas - Compromisos de compra a futuro 05 015 Posiciones Cortas - Compromisos de venta a futuro 020 Posición Neta en Títulos

CONCENTRACIÓN POR OPERACIONES ACTIVAS EN REPOS, SIMULTANEAS y TTV

005 Valor a precios de mercado - Titulo recibido de la Nación o Banco República 010 Valor a computar Titulo contraparte la Nación o Banco República (Ponderación = 0%) 015 Valor a precios de mercado - Título recibido de entidades diferentes a la Nación o Banco República 06 020 Valor a computar Títulos contraparte entidades diferentes a la Nación o Banco República (Ponderación = 50%) 999 Total NIVEL DE CONCENTRACIÓN POR EMISOR O GRUPO DE EMISORES RELACIONADOS ENTRE SI 005 Total posiciones mantenidas con el emisor individual o grupo de emisores 010 Valor del Patrimonio Técnico 07 015 Porcentaje límite establecido vigente 020 Porcentaje de Concentración

COLUMNAS 1

JUNIO DE 2009 F.8000-010