SFC - Anexo Circular Externa 20 de 2009 (4)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE VIII – PROFORMAS F.8000

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TEMA: Concentración de Riesgo – Posición Neta en Títulos NOMBRE DE PROFORMA Concentración de Riesgo – Posición Neta en Títulos

NUMERO DE PROFORMA: F.8000-011

NUMERO DE FORMATO: 376

OBJETIVO: Recibir información desagregada de los títulos que conforman las subcuentas 005, 010 y 015 de la unidad de captura 05 de la proforma F.8000-010 (formato 375) TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades comisionistas de bolsa que realicen operaciones por cuenta propia y con recursos propios TRAMITE: 30 Estados Financieros Intermedios PERIODICIDAD: Desde el primer día de exceso en los límites de concentración y mientras dure.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: En la fecha del exceso.

FECHA DE REPORTE: Día en que se presente el exceso registrado.

DOCUMENTO TÉCNICO: SFC-DTP-001 Sistema Valoración de Portafolios TIPO Y NUMERO DEL INFORME 6 área 4 – Exceso a límites de Concentración de Riesgo

MEDIO DE ENVÍO: RAS.

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes

INSTRUCTIVO Encabezado: Sociedad Comisionista Reportante: Identificación de la entidad vigilada que diligencia esta proforma. Con este fin indique el código del tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha Corte: Indique la fecha a la que corresponde la información que se está reportando, bajo el formato DD (día), MM (mes) y AAAA (año).

Nombre del Emisor o Grupo: Se debe registrar el nombre del emisor o del grupo de emisores relacionados entre sí, respecto del cual se realiza el reporte por presentar excesos a los límites establecidos.

Se debe diligenciar un formato por cada emisor o grupo con el cual se presenten excesos. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal y del revisor fiscal. Cuando las posiciones no tengan nemotécnico deberá reportarse en ceros.

CUERPO DEL FORMATO: UNIDAD DE CAPTURA 01 – POSICIONES LARGAS – TENENCIA ACTUAL DE TITULOS DE RENTA FIJA O RENTA VARIABLE: Columna 1Clase de título o valor: Registre el nombre de la especie y emisor en la cual tenga posiciones la firma comisionista de bolsa. Ejm. Bonos Coltejer, acciones Bavaria, CDT Bancolombia, títulos emitidos en procesos de titularización TCC, patrimonio autónomo, etc.

Columna 2 – Nemotécnico: Registre el código nemotécnico con el que se identifica la especie en el mercado de valores. Columna 3 - Valor de la inversión: Registre el valor en pesos, a precios de mercado, correspondiente a la clase de título o valor en la cual se tiene posición larga. Subcuenta 999: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 998, sumatoria de los valores de inversión registrados para todas las tenencias actuales de títulos de renta fija o renta variable.

Nota: Deben incluirse los títulos cedidos de manera temporal en operaciones repo y simultáneas y de transferencia

temporal de valores. Circular Externa 020 de 2009 Junio de 2009

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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE VIII – PROFORMAS F.8000

Página 35 UNIDAD DE CAPTURA 02 – POSICIONES LARGAS – COMPROMISOS DE COMPRA A FUTURO: Columna 1 - Clase de título o valor: Registre el nombre de la especie y emisor en la cual tenga compromisos de compra a futuro la firma comisionista de bolsa. Ejm. Bonos Coltejer, acciones Bavaria, CDT Bancolombia, títulos emitidos en procesos de titularización, TCC patrimonio autónomo, etc. Columna 2 – Nemotécnico: Registre el código nemotécnico con el que se identifica la especie en el mercado de valores en la cual tiene un compromiso de compra a futuro. Columna 3 - Valor de la inversión: Registre el valor en pesos, a precios de mercado, correspondiente a la clase de título o valor en los cuales se tiene un compromiso de compra a futuro. Subcuenta 999: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 998, sumatoria de los valores de inversión registrados para todos los compromisos de compra a futuro.

Nota: Deben incluirse compromisos adquiridos mediante operaciones forward, futuros, carrusel, a plazo de cumplimiento efectivo o cualquier modalidad de operación de cumplimiento a futuro.

UNIDAD DE CAPTURA 03 – POSICIONES CORTRAS – COMPROMISOS DE VENTA A FUTURO: Columna 1 - Clase de título o valor: Registre el nombre de la especie y emisor en la cual tenga compromisos de venta a

futuro la firma comisionista de bolsa. Ejm. Bonos Coltejer, acciones Bavaria, CDT Bancolombia, títulos emitidos en procesos de titularización TCC patrimonio autónomo, etc. Columna 2 - Nemotécnico: Registre el código nemotécnico con el que se identifica la especie en el mercado de valores en la cual tiene un compromiso de venta a futuro. Columna 3 - Valor de la Inversión: Registre el valor en pesos, a precios de mercado, correspondiente a la clase de título o valor en las cuales se tiene un compromiso de venta a futuro. Subcuenta 999: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 998, sumatoria de los valores de inversión registrados para todos los compromisos de venta a futuro.

Nota: Deben incluirse compromisos adquiridos mediante operaciones forward, futuros, carrusel, a plazo de cumplimiento efectivo o cualquier modalidad de operación de cumplimiento a futuro.

Circular Externa 020 de 2009 Junio de 2009