SFC - Anexo Circular Externa 24 de 2011 Proforma 32 Formato 230 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Página 52-15

CONTROL DIARIO DE POSICIÓN PROPIA, POSICIÓN PROPIA DE CONTADO, POSICION CAMBIARIA GLOBAL Y POSICIÓN BRUTA DE APALANCAMIENTO

FORMATO 230

CIRCULAR EXTERNA 024 DE 2011

ENTIDAD CIUDAD FECHA DE CORTE TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA Subcuenta Nombre P s aeo nms teic a ri inó oan r Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo U cn aid pa tud r ade Activos en moneda extranjera 002 Activos Disponible M/E 005 Activos M/E Overnight 007 Activo M/E Operaciones de Contado 008 Activos M/E Proveedores de Liquidez de Sistemas de Compensación y Liquidación de Divisas 010 Activos M/E <= 2 días 01 011 Activos M/E > 2 días y <= 1 mes 015 Activos M/E > 1 mes y <= 12 meses 020 Activos M/E > 12 meses 999 Total Activos M/E Otros derechos en moneda extranjera 005 Activos Indexados 007 Contingencias Deudoras por Opciones y otros derivados 010 Otras Contingencias Deudoras 014 Derechos a Futuro - No Compensados en una CRCC 016 Derechos a Futuro - Compensados en una CRCC 017 Inversiones para mantener hasta el vencimiento 02 018 Inversiones para la Venta en Títulos 021 Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos 023 Aportes en Sucursales Extranjeras 999 Total Otros Derechos Total derechos en moneda extranjera 005 Total Derechos 03 Compras 005 Compras 010 Tasa Promedio de Compra 015 Forwards Vencidos Compra 04 020 Forwards Vencidos Indexados Compra

025 Ingresos a Caja por otros Derivados Pasivos en moneda extranjera 005 Pasivos M/E Overnight 007 Pasivos M/E Operaciones de Contado 008 Pasivos M/E Proveedores de Liquidez de Sistemas de Compensación y Liquidación de Divisas 0 01 10 1 P Pa as si iv vo os s M M/ /E E < >= 2 2 d d íaí sa s y <= 1 mes 05 015 Pasivos M/E > 1 mes y <= 12 meses 020 Pasivos M/E > 12 meses 999 Total Pasivos M/E Otras obligaciones en moneda extranjera 005 Pasivos Indexados 007 Contingencias Acreedoras por Opciones y otros derivados 010 Otras Contingencias Acreedoras 014 Obligaciones a Futuro - No Compensadas en una CRCC 06 016 Obligaciones a Futuro - Compensadas en una CRCC 017 Otros pasivos excluidos de la PPC 999 Total Otras Obligaciones Total obligaciones en moneda extranjera 005 Total Obligaciones 07 Ventas 005 Ventas 010 Tasa Promedio de Venta 015 Forwards Vencidos Venta 08 020 Forwards Vencidos Indexados Venta 025 Egresos a Caja por otros Derivados Posición propia y posición cambiaria global 005 Posición Propia y/o Posición Cambiaria Global 09 010 Variación Posición propia de contado 005 Posición Propia de Contado 10 010 Variación Patrimonio técnico - Máximos - Mínimos y Promedios 005 Patrimonio Técnico en dólares 010 Valor Máximo - Posición Propia y/o Posición Cambiaria Global 015 Valor Máximo - Posición Propia de Contado 017 Valor Máximo - Posición Bruta de Apalancamiento 020 Valor Mínimo - Posición Propia o Posición Cambiaria Global (signo negativo) 11

025 Valor Mínimo - Posición Propia de Contado 030 Promedio Posición Propia 040 Promedio Posición Propia de Contado 045 Promedio Posición Bruta de Apalancamiento Exceso o defecto en posición propia 005 Exceso Posición Propia y/o Posición Cambiaria Global 010 Exceso Posición Propia de Contado 011 Exceso Posición Bruta de Apalancamiento 015 Defecto Posición Propia y/o Posición Cambiaria Global 12 017 Defecto Posición Propia de Contado

020 T.C.R.M.

Autoliquidación 005 Sanción 13 Movimiento de la posición propia de contado 005 Operaciones netas con el sector real y la Tesorería General de la Nación 010 Operaciones interbancarias netas 015 Operaciones netas con el Banco de la República 14 020 Otras operaciones netas 999 Total movimientos de la posición propia de contado Posición Bruta de Aplancamiento o de Operaciones con Derivados 005 Posición Bruta de Aplancamiento o de Operaciones con Derivados 15 010 Variación Movimientos Relacionados en Desarrollo de las Operaciones de Manejo de Deuda (Resolución 1255 de 2008 del M.H.C.P.) 005 Derechos Adquiridos 010 Derechos Cedidos 16 015 Movimiento Neto PosicIones abiertas de operaciones de terceros compensadas en una CRCC MIEMBRO LIQUIDADOR GENERAL 005 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 010 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros 015 Suma de las posiciones netas de miembros no liquidadores y sus terceros MIEMBRO LIQUIDADOR INDIVIDUAL 020 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 17 025 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros

MIEMBRO NO LIQUIDADOR 030 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 035 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros 999 Total posiciones de terceros compensadas en una CRCC Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8

JUNIO 2011 F.0000-32