SFC - Anexo Circular Externa 3 de 2015 (1.1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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MODELO ESTANDAR RIESGO LIQUIDEZ FONDOS DE INVERSION COLECTIVA ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA

FORMATO 519

CIRCULAR EXTERNA 003 DE 2015

ENTIDAD REPORTANTE: __________ ____________ _________________________________________ Fecha de Corte ___________ TIPO CODIGO NOMBRE dd/mm/aaaa FIC : __________ ____________ _________________________________________ TIPO CODIGO NOMBRE SUBCUENTAS DECRIPCION Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Categoria U CN AID PA TUD R D AE CATEGORIA 005 Categoría 01

MEDICION DEL EFECTIVO 005 Efectivo en Pesos 010 Efectivo en Divisas 02 999 Total Efectivo MEDICION DE FLUJOS POSITIVOS 005 Inversiones en Títulos de deuda con vencimiento inferior o igual a un (1) día hábil 010 Pagos de cupones hasta el día hábil siguiente 015 Ventas de Activos con cumplimiento inferior o igual a un (1) día hábil 03 020 Flujos positivos en operaciones activas del mercado monetario con cumplimiento inferior o igual a un (1) día hábil 025 Flujos positivos de operaciones en instrumentos derivados con cumplimiento inferior o igual a un (1) día hábil 999 TOTAL FLUJOS CONTRACTUALES POSITIVOS A UN DIA HABIL MEDICION DE FLUJOS NEGATIVOS 005 Compras de activos con cumplimiento inferior o igual a un (1) día hábil 010 Flujos negativos en operaciones pasivas del mercado monetario con cumplimiento inferior o igual a un (1) día hábil 04 015 Flujos negativos de operaciones en instrumentos derivados con cumplimiento inferior o igual a un (1) día hábil

999 TOTAL FLUJOS CONTRACTUALES NEGATIVOS A UN DIA HABIL

MEDICION DE FLUJOS NETOS CONTRACTUALES 005 Flujos netos contractuales a un día hábil 05 MEDICION DE RECURSOS LIQUIDOS 005 Total recursos líquidos a un día hábil 06 MEDICION DE ACTIVOS LIQUIDOS DE ALTA CALIDAD 005 Inversiones negociables en títulos de deuda pública interna recibidos por el Banco de la República 010 Inversiones negociables en acciones 015 Títulos de deuda soberana grado inversión 020 Participaciones en fondos de inversión colectiva monetarios 025 Participaciones en fondos del exterior 07 030 Compras de activos líquidos de alta calidad con cumplimiento hasta el día hábil siguiente 035 Activos Líquidos de Alta Calidad transferidos a la entidad en operaciones activas del mercado monetario con cumplimiento posterior a un día hábil 040 Activos Líquidos de Alta Calidad transferidos por la entidad en operaciones pasivas del mercado monetario con cumplimiento al día hábil siguiente 998 TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS DE ALTA CALIDAD (ALAC) MEDICION DE LIQUIDEZ 30 DIAS 005 Vencimientos y flujos de títulos diferentes a ALAC con vencimiento posterior a un día hábil e inferior o igual a 30 días calendario 010 Ventas de activos diferentes a ALAC con cumplimiento posterior a un día hábil e inferior o igual a 30 días calendario 015 Flujos positivos en operaciones activas del mercado monetario sobre títulos diferentes a ALAC con cumplimiento posterior a un día hábil e inferior o igual a 30 días calendario 08 020 Compras de activos diferentes a ALAC con cumplimiento posterior a un día hábil e inferior o igual a 30 días calendario 025 Flujos negativos en operaciones pasivas del mercado monetario sobre títulos diferentes a ALAC con cumplimiento posterior a un día hábil e inferior o igual a 30 días calendario

050 Total Liquidez 30 días MEDICION MAXIMO RETIRO NETO PROBABLE Y REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ 005 Máximo Retiro Neto Probable 010 Valor Neto del FIC 09 015 Máximo Requerimiento de liquidez

NIVELES MINIMOS DE LIQUIDEZ REQUERIDOS 005 Nivel de Efectivo

010 Proporción de Recursos Líquidos 10 015 Proporción de Liquidez 30 días 020 Indicador de Riesgos de Liquidez COLUMNAS 1 2 3 4 5 6

FEBRERO DE 2015 F.0000-154