SFC - Anexo Circular Externa 3 de 2015

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA CIRCULAR EXTERNA 003 DE 2015 ( Febrero 20 )

Señores REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Referencia: Definición de la metodología para la medición del riesgo de liquidez, del reporte estándar y de los límites de obligatorio cumplimiento aplicables a los Fondos de Inversión Colectiva (FICs) abiertos, sin pacto de permanencia.

Apreciados señores: Esta Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y, en especial, de aquéllas dispuestas en el literal a) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 y en el numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, considera necesario fortalecer el SARL aplicable a los FICs abiertos sin pacto de permanencia, estableciendo la metodología de medición y el reporte estándar del riesgo de liquidez, así como límites de obligatorio cumplimiento por parte de los administradores de los FICs.

En virtud de lo anterior, mediante la presente Circular Externa se imparten las siguientes instrucciones: Primera.- Modificar el Capítulo VI “Reglas Relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez” de la CBCF, estableciendo los deberes (i) de medición diaria y reporte semanal del riesgo de liquidez de los FICs abiertos sin pacto de permanencia y (ii) de cumplimiento de los límites establecidos para cada categoría de FIC.

Segunda.- Crear el Anexo 3 del Capítulo VI de la CBCF, el cual establece la metodología para la medición y reporte estándar del riesgo de liquidez de los Fondos de Inversión Colectiva Abiertos sin Pacto de Permanencia y los límites aplicables a los FICs, de acuerdo con las categorías señaladas en el citado anexo. Tercera.- Crear el Formato 519 (Proforma F.0000-154) “Modelo Estándar Riesgo de Liquidez Fondos de Inversión Colectiva Abiertos sin Pacto de Permanencia”. Cuarta.- Las entidades deberán cumplir los deberes de medición y reporte estándar del riesgo de liquidez de los FICs abiertos, sin pacto de permanencia, así como los límites establecidos en el Anexo 3 del Capítulo VI de la CBCF, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Cumplimiento de límites: A partir del 30 de abril de 2015, las entidades deberán dar cumplimiento al deber de medición diaria y a los límites establecidos en el subnumeral 2.4 del Anexo 3 del Capítulo VI de la

CBCF. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Circular Externa 003 de 2015 Página 2 A partir del 31 de agosto, cumplir con los límites establecidos en el subnumeral 2.5 del Anexo 3 del Capítulo VI de la CBCF.

2. Transmisión de la información: A partir del 31 de Agosto de 2015, las entidades deberán cumplir el deber de reportar semanalmente el Formato 519 (Proforma F.0000-154) y/o el deber de reporte diario, según sea el

caso, de acuerdo con las instrucciones del Capítulo VI de la CBCF. Para asegurar la correcta transmisión de la información, las entidades deberán cumplir con las fechas de pruebas obligatorias y con la transmisión oficial de la información objeto de reporte, de acuerdo con el siguiente cronograma: Formato: 519 semanal Pruebas 1ª Transmisión Oficial Frecuencia Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Corte Reporte Corte Reporte 03 al 14 de Semana del 21 Semana del 24 de 31 de Agosto Semanal agosto de al 24 julio de al 28 de agosto de de 2015 2015 2015 2015 Sexta.- La presente circular rige a partir de su publicación. Se adjuntan las páginas del Capítulo, Anexos, proforma e instructivos correspondientes. Cordialmente,

GERARDO HERNÁNDEZ CORREA

Superintendente Financiero de Colombia 050000