SFC - Anexo Circular Externa 3 de 2023 (1.2)

ANEXO 2.1: INFORMACIÓN DEL MÉTODO DE PONDERACIÓN DE LAS INVERSONES EN FONDOS Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Glosario de términos Nombre del fondo o patrimonio Corresponde al nombre del fondo o patrimonio autónomo (PA) registrado en el reglamento o contrato, según corresponda. autónomo Fecha de remisión Corresponde a la fecha de remisión de la información en formato dd/mm/aaaa. Corresponde al porcentaje de participación de la SF, AFP, SCBV o SAI en el total de los activos del fondo o PA. Este valor debe reportarse como Porcentaje de participación un porcentaje con dos decimales separados por puntos, aproximados por el método de redondeo. Por ejemplo, si el porcentaje de ponderación resultante es 0.23592 se debe reportar 23.59% Corresponde al porcentaje de ponderación aplicable al activo de acuerdo con el Decreto 2555 de 2010 y las instrucciones del Capítulo XIII-17 de Porcentaje de ponderación la CBCF. Corresponde al saldo en pesos colombianos. Este valor debe reportarse con dos decimales separados por puntos, aproximados por el método de Saldo redondeo. Corresponde al nombre de la sociedad calificadora de riesgos que asigna la "Calificación de la contraparte" o "Peor calificación permitida" que se Sociedad calificadora de riesgos informa. Corresponde al tipo de escala de la "Calificación de la contraparte" o "Peor calificación permitida" que se informa (nacional o internacional y corto Escala de calificación o largo plazo). Corresponde a la calificación de la contraparte, activo o emisor relevante para la asignación del porcentaje de ponderación. Debe reportarse en la

Calificación del activo/emisor escala de la sociedad calificadora de riesgos que se informa. Denominación de la clase Corresponde a la denominación de la clase de activos de acuerdo con la política de inversión del fondo o PA. Máximo porcentaje de exposición Corresponde al máximo porcentaje de los activos bajo administración del fondo o PA que se puede invertir en la clase de activo que se informa. Máximo porcentaje de ponderación Corresponde al máximo porcentaje de ponderación aplicable a la clase de activo que se reporta. Dicho porcentaje se determina conforme a las aplicable instrucciones del subnumeral 3.3.2 de las partes II, III y IV del Capítulo XIII-17 de la CBCF. Superintendencia Financiera de Colombia CAPÍTULO XIII-17 RELACIÓN MÍNIMA DE SOLVENCIA Y REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN ANEXO 2.1: INFORMACIÓN DEL MÉTODO DE PONDERACIÓN DE LAS INVERSONES EN FONDOS Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

1. Método de ponderación directa Bajo la siguiente estructura debe remitirse la información de los fondos o patrimonios autónomos que se ponderarán bajo el método de ponderación directa de que trata el Decreto 2555 de 2010 y el Capítulo XIII-17 de la CBCF.

Nombre del fondo o patrimonio autónomo: Fecha de remisión: dd/mm/aaaa Información requerida del Fondo o Patrimonio autónomo Saldo en pesos Porcentaje (%) Valor total de los activos bajo administración del fondo o PA

Valor total de los pasivos del fondo o PA Valor total del patrimonio del fondo o PA Porcentaje de participación Valor final del APNR bajo el método directo Detalle de los activos bajo administración del fondo o patrimonio autónomo Numeración del activo Activo Contraparte/Emisor activo/C emal ii sfi oc ra /c ci oó nn t rd ae pl a rte () Sociedad r ic ea sl gif oic sadora de cE as lic fia cl aa c d ióe n Col aa dte mra isl if bin lea n (+c )iero P po or nc de en rt aa cje ió d ne Activo 1 Activo 2 Activo 3 … Activo n () Este campo se diligenciará siempre que aplique al activo que se reporta. (+) Esta información se debe remitir cuando el activo corresponda a un instrumento financiero derivado. Superintendencia Financiera de Colombia CAPÍTULO XIII-17 RELACIÓN MÍNIMA DE SOLVENCIA Y REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN ANEXO 2.1: INFORMACIÓN DEL MÉTODO DE PONDERACIÓN DE LAS INVERSONES EN FONDOS Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

2. Método de ponderación por mandato Bajo la siguiente estructura debe remitirse la información de los fondos o patrimonios autónomos que se ponderarán bajo el método de ponderación por mandato de que trata el Decreto 2555 de 2010 y el Capítulo XIII17 de la CBCF.

Fecha de remisión: Información requerida del Fondo o Patrimonio autónomo

Valor total de los activos bajo administración del fondo o PA Valor total de los pasivos del fondo o PA Valor total del patrimonio del fondo o PA Porcentaje de participación Valor nominal máximo permitido para operaciones con instrumentos financieros derivados Valor final del APNR bajo el método mandato Detalle de las clases de activos bajo administración del fondo o patrimonio autónomo Numeración de la clase de activo Clase de activo 1 Clase de activo 2 Clase de activo 3 … Clase de activo n Perfil y calificación general de las contrapartes permitidas para las operaciones con instrumentos financieros derivados (b) Tipo de contraparte permitida Tipo de contraparte permitida 1 Tipo de contraparte permitida 2 Tipo de contraparte permitida 3 … Tipo de contraparte permitida 4 (b) Diligenciar esta tabla en caso de que la política de inversión permita realizar operaciones con instrumentos financieros derivados. CAPÍTULO XIII-17 RELACIÓN MÍNIMA DE SOLVENCIA Y REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN ANEXO 2.1: INFORMACIÓN DEL MÉTODO DE PONDERACIÓN DE LAS INVERSONES EN FONDOS Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

2. Método de ponderación por mandato Bajo la siguiente estructura debe remitirse la información de los fondos o patrimonios autónomos que se ponderarán bajo el método de ponderación por mandato de que trata el Decreto 2555 de 2010 y el Capítulo XIIINombre del fondo o patrimonio autónomo: dd/mm/aaaa Saldo en pesos Porcentaje (%) Detalle de las clases de activos bajo administración del fondo o patrimonio autónomo Máximo porcentaje de Máximo porcentaje de Denominación de la clase exposición ponderación aplicable Perfil y calificación general de las contrapartes permitidas para las operaciones con instrumentos financieros derivados (b) Clase de contraparte Sociedad calificadora Peor calificación permitida permitida de riesgos

(b) Diligenciar esta tabla en caso de que la política de inversión permita realizar operaciones con instrumentos financieros derivados. CAPÍTULO XIII-17 RELACIÓN MÍNIMA DE SOLVENCIA Y REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

2. Método de ponderación por mandato Bajo la siguiente estructura debe remitirse la información de los fondos o patrimonios autónomos que se ponderarán bajo el método de ponderación por mandato de que trata el Decreto 2555 de 2010 y el Capítulo XIIIPerfil y calificación general de las contrapartes permitidas para las operaciones con instrumentos financieros derivados (b) Escala de calificación

Superintendencia Financiera de Colombia CAPÍTULO XIII-17 RELACIÓN MÍNIMA DE SOLVENCIA Y REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN ANEXO 2.1: INFORMACIÓN DEL MÉTODO DE PONDERACIÓN DE LAS INVERSONES EN FONDOS Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

3. Método de ponderación apalancada Bajo la siguiente estructura debe remitirse la información de los fondos o patrimonios autónomos que se ponderarán bajo el método de ponderación apalancada de que trata el Decreto 2555 de 2010 y el Capítulo XIII-17 de la CBCF.

Fecha de remisión: Información requerida del Fondo o Patrimonio autónomo Valor total de los activos bajo administración del fondo o PA Valor total de los pasivos del fondo o PA Valor total del patrimonio del fondo o PA Porcentaje de participación Valor nominal máximo permitido para operaciones con instrumentos financieros derivados Ponderador estimado Porcentaje máximo de apalancamiento Detalle de los activos bajo administración del fondo o patrimonio autónomo (+) Numeración del activo

Activo 1 Activo 2 Activo 3 … Activo n () Este campo se diligenciará siempre que aplique al activo que se reporta. (+) Esta tabla se debe diligenciar en caso que se aplique el método de ponderación directo. Detalle de las clases de activos bajo administración del fondo o patrimonio autónomo (a)

Numeración de la clase de activo Clase de activo 1 Clase de activo 2 Clase de activo 3 … Clase de activo n (a) Esta tabla se debe diligenciar en caso que se aplique el método de ponderación por mandato. Perfil y calificación general de las contrapartes permitidas para las operaciones con instrumentos financieros derivados (b) Tipo de contraparte permitida Tipo de contraparte permitida 1 Tipo de contraparte permitida 2 Tipo de contraparte permitida 3 … Tipo de contraparte permitida 4 (b) Diligenciar esta tabla en caso de que la política de inversión permita realizar operaciones con instrumentos financieros derivados. CAPÍTULO XIII-17 RELACIÓN MÍNIMA DE SOLVENCIA Y REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN ANEXO 2.1: INFORMACIÓN DEL MÉTODO DE PONDERACIÓN DE LAS INVERSONES EN FONDOS Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

3. Método de ponderación apalancada Bajo la siguiente estructura debe remitirse la información de los fondos o patrimonios autónomos que se ponderarán bajo el método de ponderación apalancada de que trata el Decreto 2555 de 2010 y el Capítulo XIII-17

Nombre del fondo o patrimonio autónomo: dd/mm/aaaa Saldo en pesos Porcentaje (%) Detalle de los activos bajo administración del fondo o patrimonio autónomo (+) Calificación del Activo Contraparte/Emisor

activo/emisor () () Este campo se diligenciará siempre que aplique al activo que se reporta. (+) Esta tabla se debe diligenciar en caso que se aplique el método de ponderación directo. Detalle de las clases de activos bajo administración del fondo o patrimonio autónomo (a) Máximo porcentaje de Máximo porcentaje de Denominación de la clase exposición ponderación aplicable (a) Esta tabla se debe diligenciar en caso que se aplique el método de ponderación por mandato. Perfil y calificación general de las contrapartes permitidas para las operaciones con instrumentos financieros derivados (b) Clase de contraparte Sociedad calificadora Peor calificación permitida permitida de riesgos (b) Diligenciar esta tabla en caso de que la política de inversión permita realizar operaciones con instrumentos financieros derivados. CAPÍTULO XIII-17 RELACIÓN MÍNIMA DE SOLVENCIA Y REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

3. Método de ponderación apalancada Bajo la siguiente estructura debe remitirse la información de los fondos o patrimonios autónomos que se ponderarán bajo el método de ponderación apalancada de que trata el Decreto 2555 de 2010 y el Capítulo XIII-17

Detalle de los activos bajo administración del fondo o patrimonio autónomo (+) Sociedad calificadora de Escala de Porcentaje de ponderación

riesgos calificación Perfil y calificación general de las contrapartes permitidas para las operaciones con instrumentos financieros derivados (b) Escala de calificación Superintendencia Financiera de Colombia CAPÍTULO XIII-17 RELACIÓN MÍNIMA DE SOLVENCIA Y REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN ANEXO 2.1: INFORMACIÓN DEL MÉTODO DE PONDERACIÓN DE LAS INVERSONES EN FONDOS Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

4. Método de ponderación residual Bajo la siguiente estructura debe remitirse la información de los fondos o patrimonios autónomos que se ponderarán bajo el método de ponderación residual de que trata el Decreto 2555 de 2010 y el Capítulo XIII-17 de la CBCF.

Fecha de remisión: Valor de la inversión (fondo o patrimonio autónomo) Valor total de la inversión en el fondo o patrimonio autónomo Valor final del APNR bajo el método residual Tipo de fondo o patrimonio autónomo Fondo de inversión colectiva (FIC) Fondo de capital privado Patrimonios autónomos CAPÍTULO XIII-17 RELACIÓN MÍNIMA DE SOLVENCIA Y REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

ANEXO 2.1: INFORMACIÓN DEL MÉTODO DE PONDERACIÓN DE LAS INVERSONES EN FONDOS Y PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

4. Método de ponderación residual Bajo la siguiente estructura debe remitirse la información de los fondos o patrimonios autónomos que se ponderarán bajo el método de ponderación residual de que trata el Decreto 2555 de 2010 y el Capítulo XIII-17 de Nombre del fondo o patrimonio autónomo: dd/mm/aaaa Saldo en pesos Marque X CAPÍTULO XIII-17 RELACIÓN MÍNIMA DE SOLVENCIA Y REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS, SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES Y SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN

4. Método de ponderación residual Bajo la siguiente estructura debe remitirse la información de los fondos o patrimonios autónomos que se ponderarán bajo el método de ponderación residual de que trata el Decreto 2555 de 2010 y el Capítulo XIII-17 de