SFC - Anexo Circular Externa 30 de 2011 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE VIII – PROFORMAS F.8000

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TEMA: Concentraci(cid:243)n de Riesgo – Posici(cid:243)n Neta en T(cid:237)tulos NOMBRE DE PROFORMA Concentraci(cid:243)n de Riesgo – Posici(cid:243)n Neta en T(cid:237)tulos

NUMERO DE PROFORMA: F.8000-011

NUMERO DE FORMATO: 376

OBJETIVO: Recibir informaci(cid:243)n desagregada de los t(cid:237)tulos que conforman las subcuentas 005, 010 y 015 de la unidad de captura 05 de la proforma F.8000-010 (formato 375) TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades comisionistas de bolsa de valores que realicen operaciones por cuenta propia TRAMITE: 30 Estados Financieros Intermedios PERIODICIDAD: Desde el primer d(cid:237)a de exceso en los l(cid:237)mites de concentraci(cid:243)n y mientras dure.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: En la fecha del exceso.

FECHA DE REPORTE: D(cid:237)a siguiente en que se presente el exceso registrado hasta las

10:00 AM. DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SFC-DTP-001 Sistema Valoraci(cid:243)n de Portafolios TIPO Y NUMERO DEL INFORME 6 Ærea 4 – Exceso a l(cid:237)mites de Concentraci(cid:243)n de Riesgo

MEDIO DE ENV˝O: RAS.

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes

INSTRUCTIVO Encabezado: Sociedad Comisionista Reportante: Identificaci(cid:243)n de la entidad vigilada que diligencia esta proforma. Con este fin indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad al que pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha Corte: Indique la fecha a la que corresponde la informaci(cid:243)n que se estÆ reportando, bajo el formato DD (d(cid:237)a), MM (mes) y AAAA (aæo).

Nombre del Emisor o Grupo: Se debe registrar el nombre del emisor o del grupo de emisores relacionados entre s(cid:237), respecto del cual se realiza el reporte por presentar excesos a los l(cid:237)mites establecidos.

Se debe diligenciar un formato por cada emisor o grupo con el cual se presenten excesos. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal y del revisor fiscal. Cuando las posiciones no tengan nemotØcnico deberÆ reportarse en ceros.

CUERPO DEL FORMATO: UNIDAD DE CAPTURA 01 – POSICIONES LARGAS – TENENCIA ACTUAL DE TITULOS DE RENTA FIJA O RENTA VARIABLE: Columna 1Clase de t(cid:237)tulo o valor: Registre el nombre de la especie y emisor en la cual tenga posiciones la firma comisionista de bolsa de valores. Ejm. Bonos Coltejer, acciones Bavaria, CDT Bancolombia, t(cid:237)tulos emitidos en procesos de titularizaci(cid:243)n TCC, patrimonio aut(cid:243)nomo, etc.

Columna 2 – NemotØcnico: Registre el c(cid:243)digo nemotØcnico con el que se identifica la especie en el mercado de valores. Columna 3 - Valor de la inversi(cid:243)n: Registre el valor en pesos, a precios de mercado, correspondiente a la clase de t(cid:237)tulo o valor en la cual se tiene posici(cid:243)n larga. Subcuenta 999: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 998, sumatoria de los valores de inversi(cid:243)n registrados para todas las tenencias actuales de t(cid:237)tulos de renta fija o renta variable.

Nota: Deben incluirse los t(cid:237)tulos cedidos de manera temporal en operaciones repo y simultÆneas y de transferencia temporal de valores.

Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE VIII – PROFORMAS F.8000

PÆgina 35 UNIDAD DE CAPTURA 02 – POSICIONES LARGAS – COMPROMISOS DE COMPRA A FUTURO: Columna 1 - Clase de t(cid:237)tulo o valor: Registre el nombre de la especie y emisor en la cual tenga compromisos de compra a futuro la firma comisionista de bolsa de valores. Ejm. Bonos Coltejer, acciones Bavaria, CDT Bancolombia, t(cid:237)tulos emitidos en procesos de titularizaci(cid:243)n, TCC patrimonio aut(cid:243)nomo, etc. Columna 2 – NemotØcnico: Registre el c(cid:243)digo nemotØcnico con el que se identifica la especie en el mercado de valores

en la cual tiene un compromiso de compra a futuro. Columna 3 - Valor de la inversi(cid:243)n: Registre el valor en pesos, a precios de mercado, correspondiente a la clase de t(cid:237)tulo o valor en los cuales se tiene un compromiso de compra a futuro. Subcuenta 999: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 998, sumatoria de los valores de inversi(cid:243)n registrados para todos los compromisos de compra a futuro.

Nota: Deben incluirse compromisos adquiridos mediante operaciones forward, futuros, carrusel, a plazo de cumplimiento efectivo o cualquier modalidad de operaci(cid:243)n de cumplimiento a futuro.

UNIDAD DE CAPTURA 03 – POSICIONES CORTAS – COMPROMISOS DE VENTA A FUTURO: Columna 1 - Clase de t(cid:237)tulo o valor: Registre el nombre de la especie y emisor en la cual tenga compromisos de venta a futuro la firma comisionista de bolsa de valores. Ejm. Bonos Coltejer, acciones Bavaria, CDT Bancolombia, t(cid:237)tulos emitidos en procesos de titularizaci(cid:243)n TCC patrimonio aut(cid:243)nomo, etc. Columna 2 - NemotØcnico: Registre el c(cid:243)digo nemotØcnico con el que se identifica la especie en el mercado de valores en la cual tiene un compromiso de venta a futuro. Columna 3 - Valor de la Inversi(cid:243)n: Registre el valor en pesos, a precios de mercado, correspondiente a la clase de t(cid:237)tulo o valor en las cuales se tiene un compromiso de venta a futuro. Subcuenta 999: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 998, sumatoria de los valores de inversi(cid:243)n

registrados para todos los compromisos de venta a futuro.

Nota: Deben incluirse compromisos adquiridos mediante operaciones forward, futuros, carrusel, a plazo de cumplimiento efectivo o cualquier modalidad de operaci(cid:243)n de cumplimiento a futuro.

Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011