SFC - Anexo Circular Externa 30 de 2011 (4)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

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TEMA: Ponderaci(cid:243)n de activos por nivel de riesgo NOMBRE DE PROFORMA: Exposici(cid:243)n en operaciones, repos, simultÆneas y transferencia temporal de valores y ponderaciones a aplicar

NUMERO DE PROFORMA: F.8000-09

NUMERO DE FORMATO: 374

OBJETIVO: Facilitar la determinaci(cid:243)n de la exposici(cid:243)n por riesgo crediticio, para hacer mÆs preciso el cÆlculo de la relaci(cid:243)n de solvencia.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades comisionistas de bolsa de valores que realicen operaciones por cuenta propia.

PERIODICIDAD: Diaria (d(cid:237)as hÆbiles) FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: El mismo d(cid:237)a.

FECHA DE REPORTE: Hasta el siguiente d(cid:237)a hÆbil a la fecha corte. Se recibirÆ hasta las diez de la maæana (10 a.m.)

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB-DS-003

TIPO Y NUMERO DE INFORME: 51 – Balances Diarios.

TRAMITE: 30 Estados Financieros Intermedios

MEDIO DE ENV˝O: RAS

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes

INSTRUCTIVO ENCABEZADO Entidad: Indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la

entidad.

Fecha Corte: Indique la fecha a la que corresponde la informaci(cid:243)n que se estÆ reportando, bajo el formato DD

(d(cid:237)a), MM (mes) y AAAA (aæo). GENERALIDADES La informaci(cid:243)n contenida en este formato corresponde a las exposiciones netas, por tipo de contraparte, generadas por la realizaci(cid:243)n de operaciones de liquidez tales como: repos, simultÆneas y transferencia temporal de valores. En este formato se relacionan los valores de la exposici(cid:243)n por tipo de contraparte mantenidas por la entidad reportante por cada uno de los tipos de operaci(cid:243)n de liquidez realizada. Los valores aqu(cid:237) consignados deberÆn reportarse en pesos. Sin excepci(cid:243)n, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, deberÆn reportarse en ceros. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal. La exposici(cid:243)n neta deberÆ calcularse de conformidad con lo dispuesto en el parÆgrafo 5 del art(cid:237)culo 2.9.1.1.11 del Decreto 2555 de 2010.

CUERPO DEL FORMATO: Subcuentas Subcuentas 005 a 040: Se reporta el valor en pesos registrado para cada de las operaciones de liquidez registradas.

Subcuenta 999: Total: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 040 de las columnas 1a 6. Columnas Columna 01: Se reporta el valor en pesos de la sumatoria de las exposiciones netas, columnas 02 a 06, en operaciones de liquidez por cada tipo de contraparte seæaladas en cada una las subcuentas 005 a 040 del formato. Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011