SFC - Anexo Circular Externa 30 de 2011 (7)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

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TEMA: Ponderaci(cid:243)n de activos por nivel de riesgo NOMBRE DE PROFORMA: Ponderaci(cid:243)n t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n.

NUMERO DE PROFORMA: F.8000-05

NUMERO DE FORMATO: 370

OBJETIVO: Facilitar la determinaci(cid:243)n de la exposici(cid:243)n por riesgo crediticio, para hacer mÆs preciso el cÆlculo de la relaci(cid:243)n de solvencia.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades comisionistas de bolsa de valores que realicen operaciones por cuenta propia TRAMITE: 30 Estados Financieros Intermedios PERIODICIDAD: Diaria (d(cid:237)as hÆbiles) FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: El mismo d(cid:237)a FECHA DE REPORTE: Hasta el siguiente d(cid:237)a hÆbil a la fecha de corte. Se recibirÆ hasta las diez de la maæana (10 a.m.)

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB-DS-003 Versi(cid:243)n 4.0

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 51 – Balances Diarios

MEDIO DE ENV˝O: RAS

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes

INSTRUCTIVO ENCABEZADO Entidad: Indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la

entidad.

Fecha Corte: Indique la fecha a la que corresponde la informaci(cid:243)n que se estÆ reportando, bajo el formato DD (d(cid:237)a), MM (mes) y AAAA (aæo).

GENERALIDADES La informaci(cid:243)n contenida en este formato corresponde a las inversiones que mantengan las sociedades comisionistas de bolsa de valores en t(cid:237)tulos o valores derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n. En este formato se relacionan los valores de las inversiones a precios de mercado, dependiendo de la clasificaci(cid:243)n contable y del c(cid:243)digo PUC correspondiente. Los valores aqu(cid:237) consignados deberÆn reportarse en pesos. Sin excepci(cid:243)n, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, deberÆn reportarse en ceros. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal.

CUERPO DEL FORMATO: Subcuentas Subcuentas 005 a 240: Se reporta el valor en pesos registrado en cada uno de los c(cid:243)digos PUC seæalados para las inversiones realizadas en t(cid:237)tulos o valores derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n.

Subcuenta 999: Total: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 240 de las columnas 1 a 14. Columnas Columna 01: Se reporta el saldo diario en pesos, a precios de mercado, de los valores registrados en cada una de las cuentas PUC seæaladas en las subcuentas 005 a 240 del formato. Calificaci(cid:243)n Largo Plazo Las inversiones que mantengan las sociedades comisionistas de bolsa en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n

que tengan una calificaci(cid:243)n de riesgo crediticio de largo plazo, expedida por una sociedad calificadora autorizada por la Superintendencia Financiera, deberÆn reportar sus valores en las siguientes columnas: Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011