SFC - Anexo Circular Externa 30 de 2011 (8)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

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TEMA: Ponderaci(cid:243)n de activos por nivel de riesgo NOMBRE DE PROFORMA: Ponderaci(cid:243)n de inversi(cid:243)n en acciones

NUMERO DE PROFORMA: F.8000-04

NUMERO DE FORMATO: 369

OBJETIVO: Facilitar la determinaci(cid:243)n de la exposici(cid:243)n por riesgo crediticio, para hacer mÆs preciso el cÆlculo de la relaci(cid:243)n de solvencia.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades comisionistas de bolsa de valores que realicen operaciones por cuenta propia.

TRAMITE: 30 Estados Financieros Intermedios PERIODICIDAD: Diaria (d(cid:237)as hÆbiles) FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: El mismo d(cid:237)a.

FECHA DE REPORTE: Hasta el siguiente d(cid:237)a hÆbil a la fecha de corte. Se recibirÆ hasta las diez de la maæana (10 a.m.)

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB-DS-003 Versi(cid:243)n 4.0

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 51 – Balances Diarios

MEDIO DE ENV˝O: RAS

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes

INSTRUCTIVO ENCABEZADO Entidad: Indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la

entidad.

Fecha Corte: Indique la fecha a la que corresponde la informaci(cid:243)n que se estÆ reportando, bajo el formato DD (d(cid:237)a), MM (mes) y AAAA (aæo).

GENERALIDADES La informaci(cid:243)n contenida en este formato corresponde a las inversiones que mantengan las sociedades comisionistas de bolsa de valores en acciones. En este formato se relacionan las inversiones a precios de mercado, dependiendo de la clasificaci(cid:243)n contable y del c(cid:243)digo PUC correspondiente. Es de anotar que las inversiones seæaladas en la cuenta PUC 121495 no fueron incluidas en el presente formato dado que estas se encuentran consideradas en el cÆlculo del patrimonio tØcnico. Los valores aqu(cid:237) consignados deberÆn reportarse en pesos. Sin excepci(cid:243)n, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, deberÆn reportarse en ceros. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal.

CUERPO DEL FORMATO: Subcuentas Subcuentas 005 a 155: Se reporta el valor en pesos registrado en cada uno de los c(cid:243)digos PUC seæalados para las inversiones realizadas en acciones.

Subcuenta 999: Subtotal: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 155 de las columnas 1, 2 y 3. Columnas Columna 01: Se reporta el saldo diario en pesos, a precios de mercado, de los valores registrados en cada una de las cuentas PUC seæaladas en las subcuentas 005 a 155 del formato. Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

PÆgina 8 Columna 02: Se reporta el valor en pesos de los saldos diarios, a precios de mercado, de las inversiones registradas en cada una de las cuentas PUC, seæaladas en las subcuentas 005 a 155 del formato, que correspondan a inversiones en acciones, de acuerdo con lo seæalado en el ParÆgrafo 4 del art(cid:237)culo 2.9.1.1.11 Decreto 2555 de 2010, o sea inversiones en acciones que ponderan al 50% . Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicarÆ el 50% como factor de ponderaci(cid:243)n. Columna 03: Se reporta el valor en pesos de los saldos diarios, a precios de mercado, de las inversiones registradas en cada una de las cuentas PUC, seæaladas en las subcuentas 005 a 155 del formato, y en las cuales sus emisores revelen al mercado la adopci(cid:243)n de la totalidad de las medidas definidas en el c(cid:243)digo de mejores prÆcticas corporativasC(cid:243)digo Pa(cid:237)sy cuenten con mecanismos que garanticen su liquidez en el mercado secundario, de acuerdo con lo seæalado en el ParÆgrafo 4 del art(cid:237)culo 2.9.1.1.11 Decreto 2555 de 2010, o sea inversiones en acciones que ponderan al 20%. Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicarÆ el 20% como factor de ponderaci(cid:243)n. Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011