SFC - Anexo Circular Externa 30 de 2011 (9)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

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TEMA: Ponderaci(cid:243)n de activos por nivel de riesgo NOMBRE DE PROFORMA: Ponderaci(cid:243)n de inversi(cid:243)n en t(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por Fogafin

NUMERO DE PROFORMA: F.8000-03

NUMERO DE FORMATO: 368

OBJETIVO: Facilitar la determinaci(cid:243)n de la exposici(cid:243)n por riesgo crediticio, para hacer mÆs preciso el cÆlculo de la relaci(cid:243)n de solvencia.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades comisionistas de bolsa de valores que realicen operaciones por cuenta propia.

TRAMITE: 30 Estados Financieros Intermedios.

PERIODICIDAD: Diaria (d(cid:237)as hÆbiles) FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: El mismo d(cid:237)a.

FECHA DE REPORTE: Hasta el siguiente d(cid:237)a hÆbil a la fecha de corte. Se recibirÆ hasta las diez de la maæana (10 a.m.)

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB-DS-003 Versi(cid:243)n 4.0

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 51 – Balances Diarios

MEDIO DE ENV˝O: RAS

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes

INSTRUCTIVO

ENCABEZADO

Entidad: Indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha Corte: Indique la fecha a la que corresponde la informaci(cid:243)n que se estÆ reportando, bajo el formato DD (d(cid:237)a), MM (mes) y AAAA (aæo).

GENERALIDADES La informaci(cid:243)n contenida en este formato corresponde a las inversiones que mantengan las sociedades comisionistas de bolsa de valores en t(cid:237)tulos o valores que sean emitidos, o que cuenten con el aval o sean garantizados de manera parcial o total por el Fondo de Garant(cid:237)as de Instituciones Financieras –FOGAFIN. En este formato se relacionan las inversiones a precios de mercado, dependiendo de la clasificaci(cid:243)n contable y del c(cid:243)digo PUC correspondiente. Los valores aqu(cid:237) consignados deberÆn reportarse en pesos. Sin excepci(cid:243)n, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, deberÆn reportarse en ceros. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal.

CUERPO DEL FORMATO: Subcuentas Subcuenta 005: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 120704 “Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de Deuda Privada – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”.

Subcuenta 010: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 121104 “Inversiones para mantener hasta el vencimiento Deuda Privada – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”.

Subcuenta 015: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 121704 “Inversiones Disponibles para la Venta en T(cid:237)tulos de Deuda Privada – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

PÆgina 5 Subcuenta 020: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 123104 “Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de Deuda Privada – Mercado Primario – T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 025: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 123504 “Inversiones para mantener hasta el Vencimiento Deuda Privada – Mercado Primario – T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 030: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 124004 “Inversiones Disponibles para la Venta en T(cid:237)tulos de Deuda Privada – Mercado Primario – T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 050: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 129335 “Títulos de Deuda por Excedentes en (cid:211)rdenes de Compra – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 055: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 129435 “Títulos

entregados en Garant(cid:237)a en Contratos de Futuros y Operaciones a Plazo – T(cid:237)tulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 999 - Subtotal: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 055 de las columnas 1, 2 y 3. Columnas Columna 01: Se reporta el saldo diario en pesos, a precios de mercado, de los valores registrados en cada una de las cuentas PUC seæaladas en las subcuentas 005 a 055 del formato Columna 02: Se reporta el valor en pesos, a precios de mercado, del saldo de las inversiones registradas para cada una de las subcuentas del formato, y que cuenten con garant(cid:237)a total del Gobierno Nacional, a travØs de FOGAFIN. Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicarÆ el 0% como factor de ponderaci(cid:243)n. Columna 03: Se reporta el valor en pesos, a precios de mercado, de las inversiones registradas en cada una de las subcuentas del formato, y que estÆn avalados o garantizados parcialmente por el FOGAFIN. Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicarÆ el 20% como factor de ponderaci(cid:243)n. Circular Externa 030 de 2011 Julio de 2011