SFC - Anexo Circular Externa 31 de 2017 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÆgina 288

PRUEBAS DE RESISTENCIA

FORMATO 527

CIRCULAR EXTERNA 031 DE 2017

ENTIDAD: ____________ ____________ _________________________________________________ FECHA DE CORTE ___________ TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA Escenario adverso proyectado Cifras aæo Escenario base proyectado Escenario adverso proyectado Escenario base proyectado - aæo 1 Escenario adverso proyectado - aæo 1 Unidad de Subcuenta Nombre de la variable con acciones mitigantes base captura Eliminada Aæo 2 Aæo 3 Eliminada Aæo 2 Aæo 3 Aæo 2 Aæo 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

BALANCE

005 ACTIVO 010 Efectivo 020 Inversiones y operaciones con derivados 025 Títulos de tesorería – TES 030 Otros t(cid:237)tulos emitidos por el Gobierno Nacional 035 Otros emisores nacionales - Instrumentos representativos de deuda 040 Emisores extranjeros - Instrumentos representativos de deuda 045 Otros emisores nacionales - Instrumentos de patrimonio 050 Emisores extranjeros - Instrumentos de patrimonio 055 Inversiones en subsidiarias y filiales 060 Eliminada 061 Derivados de negociaci(cid:243)n activos 062 Derivados de cobertura activos 065 Otras Inversiones 070 Cartera de crØditos y operaciones de leasing financiero 075 CrØditos de vivienda 080 CrØditos de consumo 085 CrØditos comerciales 090 MicrocrØditos

095 Otros crØditos 100 Deterioro componente contrac(cid:237)clico individual 105 Deterioro (provisi(cid:243)n) crØditos de vivienda 110 Deterioro (provisi(cid:243)n) crØditos de consumo 115 Deterioro (provisi(cid:243)n) crØditos comerciales 120 Deterioro (provisi(cid:243)n) microcrØditos 01 125 Deterioro (provisi(cid:243)n) otros crØditos 126 Deterioro (provisi(cid:243)n) cartera total 130 Cartera vencida crØdito de vivienda 135 Cartera vencida credito de consumo 140 Cartera vencida microcrØdito 145 Cartera vencida crØdito comercial 146 Cartera total vencida 150 Otros activos 155 PASIVO 160 Dep(cid:243)sitos en cuenta corriente 165 Certificados de dep(cid:243)sito a termino 170 Dep(cid:243)sitos de ahorro 175 Otros Instrumentos Financieros a costo amortizado 180 Derivados de negociaci(cid:243)n y cobertura 181 Derivados de negociaci(cid:243)n pasivos 182 Derivados de cobertura pasivos 185 Titulos de Inversi(cid:243)n en Circulaci(cid:243)n 190 CrØditos de bancos y otras obligaciones financieras 195 Otros pasivos 200 PATRIMONIO 205 Capital social 210 Reservas 215 Fondos de destinaci(cid:243)n espec(cid:237)fica 220 SuperÆvit o DØficit 225 Ganancias o pØrdidas RESULTADOS 005 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES 010 Ingresos financieros cartera

015 Por valoraci(cid:243)n de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda 020 Por valoraci(cid:243)n de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio 025 Por valoraci(cid:243)n a costo amortizado de inversiones 030 Por venta de inversiones 035 Valoraci(cid:243)n de derivados 040 Cambios 045 Por el mØtodo de participaci(cid:243)n patrimonial 050 Recuperaciones deterioro (provisi(cid:243)n) 055 Otros ingresos 060 GASTOS DE OPERACIONES 065 Intereses dep(cid:243)sitos y exigibilidades 02 070 Intereses crØditos de bancos y otras obligaciones financieras 075 Por valoraci(cid:243)n de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda 080 Por valoraci(cid:243)n de inversiones a costo amortizado 085 Por valoraci(cid:243)n de inversiones a valor razonable - instrumentos de patrimonio 090 Por venta de inversiones 095 Valoraci(cid:243)n de derivados 100 Cambios 105 Por el mØtodo de participaci(cid:243)n patrimonial 110 Deterioro (Provisiones) 115 Otros gastos 120 Impuesto de renta y complementarios 150 GANANCIAS O P(cid:201)RDIDAS 155 Margen neto de intereses INDICADORES DE RENTABILIDAD 005 Utilidad sobre activo (ROA) 03 010 Utilidad sobre patrimonio (ROE) INDICADORES DE SOLVENCIA 005 Total activos ponderados por nivel de riesgo 010 Riesgo de mercado 011 Riesgo de tasa de interØs 012 Riesgo de tasa de cambio 013 Riesgo de precio de acciones 04 014 Riesgo de fondos de inversi(cid:243)n colectiva 015 Patrimonio tØcnico

020 Patrimonio bÆsico ordinario (PBO) 025 Relaci(cid:243)n de solvencia bÆsica 030 Relaci(cid:243)n de solvencia total INDICADORES DE LIQUIDEZ - ACTIVOS LIQUIDOS 005 Disponible sin encaje 006 Requerido Promedio de encaje ordinario 010 Inversiones en t(cid:237)tulos de tesorer(cid:237)a TES 05 015 Otros activos de deuda pœblica interna 020 Otros activos l(cid:237)quidos INDICADORES DE LIQUIDEZ - FLUJO DE CAJA 005 Vencimientos contractuales cartera 010 Vencimientos contractuales de activos diferentes a activos l(cid:237)quidos 015 Derechos de transferencia 020 Otros ingresos contractuales 021 Ingresos no contractuales por renovaciones 022 ingresos no contractuales por emisiones 023 Otros ingresos no contractuales 025 Pasivos con vencimientos contractuales 030 Pasivos con vencimientos no contractuales 035 Desembolsos de cartera 06 040 Otros egresos 045 Flujo neto 050 Factor de retiros neto - entidades gubernamentales 055 Factor de retiros neto - fondos de inversi(cid:243)n colectiva 060 Factor de retiros neto - otros institucionales 065 Factor de retiros neto - principales clientes 070 Factor de retiros neto - minoristas 075 Factor de retiros neto - otros 080 Factor de retiros neto œnico Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OCTUBRE DE 2017 F.1000-138