SFC - Anexo Circular Externa 33 de 2007 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PÆgina 52-10

CONTROL DIARIO DE POSICI(cid:211)N PROPIA, POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO, POSICION CAMBIARIA GLOBAL Y POSICI(cid:211)N BRUTA DE APALANCAMIENTO

FORMATO 230

CIRCULAR EXTERNA 033 DE 2007

ENTIDAD CIUDAD SEMANA DEL AL

TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA DDMMAAAA Posici(cid:243)n Unidad de Subcuenta Nombre semana Lunes Martes MiØrcoles Jueves Viernes SÆbado Domingo Autoliquidaci(cid:243)n captura anterior Activos en moneda extranjera 002 Activos Disponible M/E 005 Activos M/E Overnight 007 Activo M/E Operaciones de Contado 011 Activos M/E > 2 d(cid:237)as y <= 1 mes 01 015 Activos M/E > 1 mes y <= 12 meses 020 Activos M/E > 12 meses 999 Total Activos M/E Otros derechos en moneda extranjera 005 Activos Indexados 007 Contingencias Deudoras por Opciones y otros derivados 010 Otras Contingencias Deudoras 015 Derechos a Futuro 017 Inversiones para mantener hasta el vencimiento 02 018 Inversiones para la Venta en T(cid:237)tulos 021 Inversiones Disponibles para la Venta en T(cid:237)tulos Participativos 023 Aportes en Sucursales Extranjeras 999 Total Otros Derechos Total derechos en moneda extranjera 005 Total Derechos 03 Compras 005 Compras 010 Tasa Promedio de Compra 015 Forwards Vencidos Compra 04 020 Forwards Vencidos Indexados Compra 025 Ingresos a Caja por otros Derivados

Pasivos en moneda extranjera 005 Pasivos M/E Overnight 007 Pasivos M/E Operaciones de Contado 011 Pasivos M/E > 2 d(cid:237)as y <= 1 mes 05 015 Pasivos M/E > 1 mes y <= 12 meses 020 Pasivos M/E > 12 meses 999 Total Pasivos M/E Otras obligaciones en moneda extranjera 005 Pasivos Indexados 007 Contingencias Acreedoras por Opciones y otros derivados 010 Otras Contingencias Acreedoras 06 015 Obligaciones a Futuro 999 Total Otras Obligaciones Total obligaciones en moneda extranjera 005 Total Obligaciones 07 Ventas 005 Ventas 010 Tasa Promedio de Venta 015 Forwards Vencidos Venta 08 020 Forwards Vencidos Indexados Venta 025 Egresos a Caja por otros Derivados Posici(cid:243)n propia y posici(cid:243)n cambiaria global 005 Posici(cid:243)n Propia 007 Posici(cid:243)n Cambiaria Global 09 010 Variaci(cid:243)n Posici(cid:243)n propia de contado 005 Posici(cid:243)n Propia de Contado 10 010 Variaci(cid:243)n Patrimonio tØcnico - MÆximos - M(cid:237)nimos y Promedios 005 Patrimonio TØcnico en d(cid:243)lares 010 Valor MÆximo - Posici(cid:243)n Propia o Posici(cid:243)n Cambiaria Global 015 Valor MÆximo - Posici(cid:243)n Propia de Contado 017 Valor MÆximo - Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento 020 Valor M(cid:237)nimo - Posici(cid:243)n Propia o Posici(cid:243)n Cambiaria Global (signo negativo)

11 025 Valor M(cid:237)nimo - Posici(cid:243)n Propia de Contado 030 Promedio Posici(cid:243)n Propia 035 Promedio Posici(cid:243)n Cambiaria Global 040 Promedio Posici(cid:243)n Propia de Contado 045 Promedio Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento Exceso o defecto en posici(cid:243)n propia 005 Exceso Posici(cid:243)n Propia 007 Exceso Posici(cid:243)n Cambiaria Global 010 Exceso Posici(cid:243)n Propia de Contado 011 Exceso Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento 12 015 Defecto Posici(cid:243)n Propia 016 Defecto Posici(cid:243)n Cambiaria Global 017 Defecto Posici(cid:243)n Propia de Contado

020 T.C.R.M.

Autoliquidaci(cid:243)n 005 Sanci(cid:243)n 13 Movimiento de la posici(cid:243)n propia de contado 005 Operaciones netas con el sector real y la Tesorer(cid:237)a General de la Naci(cid:243)n 010 Operaciones interbancarias netas 015 Operaciones netas con el Banco de la Repœblica 14 020 Otras operaciones netas 999 Total movimientos de la posici(cid:243)n propia de contado Posici(cid:243)n Bruta de Aplancamiento o de Operaciones con Derivados 005 Posici(cid:243)n Bruta de Aplancamiento o de Operaciones con Derivados 15 010 Variaci(cid:243)n Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MAYO 2007 F.0000-32