SFC - Anexo Circular Externa 36 de 2015 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo I – REMISION DE INFORMACION

PARTE I – Proformas F.0000 PÆgina 52-11 Subcuenta 015 – Valor MÆximo – Posici(cid:243)n Propia de Contado: Registre el valor correspondiente al 50% del patrimonio tØcnico registrado en la subcuenta 005 de la unidad de captura 11 Patrimonio TØcnico, MÆximos, M(cid:237)nimos y Promedios mÆs el valor de la subcuenta 015 de la unidad de captura 16 de este formato al cierre del tercer d(cid:237)a para el cual se efectœa el cÆlculo de los promedios de (3) tres d(cid:237)as. Subcuenta 017 – Valor MÆximo – Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento: Registre el valor correspondiente al 550% del patrimonio tØcnico registrado en la subcuenta 005 de la unidad de captura 11 Patrimonio TØcnico, MÆximos, M(cid:237)nimos y Promedios. Subcuenta 020 – Valor M(cid:237)nimo – Posici(cid:243)n Propia o Posici(cid:243)n Cambiaria Global: Registre con signo negativo el valor correspondiente al 5% del patrimonio tØcnico registrado en la subcuenta 005 de la unidad de captura 11 Patrimonio TØcnico, MÆximos, M(cid:237)nimos y Promedios. Subcuenta 025 – Valor M(cid:237)nimo – Posici(cid:243)n Propia de Contado: Registre con signo negativo el valor correspondiente al 20% del patrimonio tØcnico registrado en la

subcuenta 005 de la unidad de captura 11 Patrimonio TØcnico, MÆximos, M(cid:237)nimos y Promedios. Subcuenta 030 – Promedio Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global: Registre el valor correspondiente al promedio aritmØtico de tres (3) d(cid:237)as hÆbiles de la posici(cid:243)n propia y/o posici(cid:243)n cambiaria global registrada en la subcuenta 005 de la unidad de captura 09 Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global. Este valor no se debe reportar todos los d(cid:237)as sino el œltimo d(cid:237)a de cada promedio. Subcuenta 040 – Promedio Posici(cid:243)n Propia de Contado: Registre el valor correspondiente al promedio aritmØtico de tres (3) d(cid:237)as hÆbiles de la posici(cid:243)n propia de contado registrada en la subcuenta 005 de la unidad de captura 10 Posici(cid:243)n Propia de Contado. Este valor no se debe reportar todos los d(cid:237)as sino el œltimo d(cid:237)a de cada promedio. Subcuenta 045 – Promedio Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento: Registre el valor correspondiente al promedio aritmØtico de tres (3) d(cid:237)as hÆbiles del l(cid:237)mite a las operaciones de la posici(cid:243)n bruta de apalancamiento del IMC registrado en la subcuenta 005 de la unidad de captura 15 Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento. Este valor no se debe reportar todos los d(cid:237)as sino el œltimo d(cid:237)a de cada promedio.

UNIDAD DE CAPTURA 12 – EXCESO O DEFECTO EN POSICI(cid:211)N PROPIA Subcuenta 005 – Exceso Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global: Registre la diferencia presentada cuando el valor de la unidad de captura 11, subcuenta 030 (Promedio posici(cid:243)n propia y/o posici(cid:243)n cambiaria global) sea mayor que el presentado en la unidad de captura 11, subcuenta 010 (Valor mÆximo posici(cid:243)n propia y/o Posici(cid:243)n cambiaria global). Subcuenta 010 – Exceso Posici(cid:243)n Propia de Contado: Registre la diferencia presentada cuando el valor de la unidad de captura 11, subcuenta 040 (Promedio posici(cid:243)n propia de contado) sea mayor que el presentado en la unidad de captura 11, subcuenta 015 (Valor mÆximo posici(cid:243)n propia de contado). Subcuenta 011 – Exceso Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento: Registre la diferencia presentada cuando el valor de la unidad de captura 11, subcuenta 045 (Promedio Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento) sea mayor que el presentado en la unidad de captura 11, subcuenta 017 (Valor mÆximo - Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento). Subcuenta 015 – Defecto en Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global: Registre la diferencia presentada cuando el valor de la unidad de captura 11, subcuenta 030 (Promedio posici(cid:243)n propia y/o posici(cid:243)n cambiaria global) sea inferior al registrado en la unidad de captura 11, subcuenta 020 (Valor m(cid:237)nimo posici(cid:243)n

propia y/o Posici(cid:243)n cambiaria global). Subcuenta 017 – Defecto en Posici(cid:243)n Propia de Contado: Registre la diferencia presentada cuando el valor registrado en la unidad de captura 11, subcuenta 040 (Promedio posici(cid:243)n propia de contado) sea inferior al registrado en la unidad de captura 11, subcuenta 025 (Valor m(cid:237)nimo posici(cid:243)n propia de contado). Subcuenta 020 – TCRM: Registre la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada diariamente por esta Superintendencia. Circular Externa 036 de 2015 Octubre 2015 Proforma F.0000-32 (Formato 230)