SFC - Anexo Circular Externa 36 de 2018 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALORACI(cid:211)N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

CIRCULAR EXTERNA 036 DE 2018

ENTIDAD: FECHA DE CORTE:

TIPO C(cid:211)DIGO NOMBRE O RAZ(cid:211)N SOCIAL DDMMAAAA

PORTAFOLIO: PAG. 495

C(cid:211)DIGO PORTAFOLIO Formato 468: Forward sobre Divisas (incluye FX - Swap) Nominal moneda Fecha C(cid:243)digo moneda C(cid:243)digo moneda Tasa de cambio Puntos ’forward’ (PIPS) Tasa interØs bajo Tasa interØs bajo Valor Razonable Fecha Nœmero de Finalidad de la Forma de Metodolog(cid:237)a de Fecha vencimiento comprada (divisa X Nominal moneda vendida Tipo identificaci(cid:243)n Nombre de la Valor del Valor de la CVA o DVA V alor Razonable C(cid:243)digo Unidad de Subcuenta Tipo de Forward celebraci(cid:243)n comprada (divisa X o vendida (divisa Y o No. Identificaci(cid:243)n contraparte Tipo de contraparte Tasa de cambio pactada fecha de para el plazo riesgo divisa X para riesgo divisa Y para Tasa de descuento Dias al vencimiento Eliminada Eliminada sin CVA o DVA liquidaci(cid:243)n contrato operaci(cid:243)n Liquidaci(cid:243)n Valoraci(cid:243)n contrato o COP, segœn el (divisa Y o COP, segœn el caso) contraparte contraparte derecho (COP) obligaci(cid:243)n (COP) (COP) (COP) CatÆlogo captura contrato COP, segœn el caso) COP, segœn el caso) valoraci(cid:243)n remanente plazo remanente plazo remanente (COP) contrato

caso) Forward Peso - D(cid:243)lar Americano 001 002

01

9998 Forward Divisa X - Divisa Y, o Peso - Divisa diferente USD 001 002

02

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico Formato 469: Forward sobre t(cid:237)tulos o valores Valor Fecha Fecha Posici(cid:243)n de Tasa cero cup(cid:243)n Fecha Nœmero de Finalidad de Metodolog(cid:237)a de Tipo identificaci(cid:243)n No. Identificaci(cid:243)n Nombre de la Valor Razonable del Valor presente cup(cid:243)n Tasa de Valor del derecho Valor de la Razonable sin CVA o DVA Valor Razonable Unidad de Subcuenta celebraci(cid:243)n vencimiento Compra o de Tipo de contraparte NemotØcnico subyacente C(cid:243)digo de moneda pactada Precio pactado vencimiento del Dias al vencimiento Eliminada Eliminada C(cid:243)digo CatÆlogo liquidaci(cid:243)n

contrato la operaci(cid:243)n Valoraci(cid:243)n contraparte contraparte contraparte subyacente subyacente descuento (COP) obligaci(cid:243)n (COP) CVA o DVA (COP) (COP) captura contrato contrato Venta forward contrato (COP) 001 002

01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico Formato 470: ELIMINADO Formato 471: Opciones Europeas en el mercado mostrador (OTC) Fecha Fecha Valor Razonable Valor Fecha Nœmero de Finalidad de la Metodolog(cid:237)a Posici(cid:243)n de Tipo identificaci(cid:243)n No. Identificaci(cid:243)n Nombre de la C(cid:243)digo de moneda Valor nominal del Valor prima pactada Precio de Volatilidad anualizada CVA o DVA C(cid:243)digo Unidad de Subcuenta Tipo de opci(cid:243)n celebraci(cid:243)n vencimiento Tipo de contraparte Tipo de Subyacente Valor del subyacente Dias al vencimiento Eliminada sin CVA o DVA Razonable liquidaci(cid:243)n

contrato operaci(cid:243)n de Valoraci(cid:243)n Compra o de Venta contraparte contraparte contraparte denominaci(cid:243)n subyacente contrato (COP) ejercicio del valor del subyacente (COP) CatÆlogo captura contrato contrato (COP) (COP) contrato 001 002

01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico Formato 472: Swaps (‘Interest Rate Swap' – IRS , ‘Cross Currency Swap’ – CCS y 'Credit Default Swap' - CDS) Valor tasa fija o Valor tasa fija o Valor Tipo Nœmero de

Fecha Fecha Indicador de la tasa C(cid:243)digo de moneda de Valor del principal del Indicador de la tasa Valor presente Valor presente Valor Identificaci(cid:243)n Fecha Nœmero de Finalidad de la Metodolog(cid:237)a Tipo identificaci(cid:243)n No. Identificaci(cid:243)n Nombre de la C(cid:243)digo de moneda de Principal Valor del principal del Swap C(cid:243)digo tasa interØs para ’spread’ sobre tasa Fecha de los flujos a Valor de los flujos C(cid:243)digo tasa interØs ’spread’ sobre tasa Fecha de los Valor de los Dias al Razonable sin CVA o DVA C(cid:243)digo Probabilidad de Clase del identificaci(cid:243)n del identificaci(cid:243)n del Nombre emisor Tipo de emisor Nocional del Tasa de Unidad de Subcuenta Tipo de Swap celebraci(cid:243)n vencimiento Tipo de contraparte de interØs para los Principal y flujos a Swap para flujos a de interØs para los Eliminada flujos a recbir Eliminada flujos a pagar Razonable del liquidaci(cid:243)n contrato operaci(cid:243)n de Valoraci(cid:243)n contraparte contraparte contraparte y flujos a recibir para flujos a recibir flujos a recibir variable para flujos a recibir a recibir para flujos a pagar variable para flujos a pagar flujos a pagar vencimiento CVA o (COP) CatÆlogo Supervivencia subyacente emisor del emisor del del subyacente del subyacente subyacente recuperaci(cid:243)n captura contrato contrato flujos a recibir pagar pagar flujos a pagar (COP) (COP) (COP) subyacente contrato recibir flujos a pagar DVA(COP) subyacente subyacente

Informacion Flujos 001 002

01

9998 Informaci(cid:243)n Operaciones 001 002

02

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico Diciembre de 2018 F.0000-146