SFC - Anexo Circular Externa 36 de 2018 (4)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I – REMISION DE INFORMACION

PARTE I – PROFORMAS F.0000

PÆgina 442

TEMA: Riesgos de Mercado

NOMBRE DE PROFORMA: Valor en Riesgo por Factores

NUMERO DE PROFORMA: F.0000-138

NUMERO DE FORMATO: 438

OBJETIVO: Reporte Mensual del valor en riesgo total y por factores.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Carteras colectivas, fondos de pensiones y de cesant(cid:237)a, entidades aseguradoras, sociedades de capitalizaci(cid:243)n, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesant(cid:237)a y sociedades administradoras de inversi(cid:243)n.

PERIODICIDAD: Mensual.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: El œltimo d(cid:237)a de cada mes.

FECHA DE REPORTE: Con la transmisi(cid:243)n de los estados financieros.

DOCUMENTO TECNICO: SFC-DTP-001

TIPO Y NUMERO DE INFORME: 12 `rea 4 - Evaluaci(cid:243)n riesgo MEDIO DE ENVIO: WEB DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Supervisi(cid:243)n de Riesgo de Mercado y Liquidez

INSTRUCTIVO: Generalidades Con este reporte se facilita el proceso de supervisi(cid:243)n, evaluaci(cid:243)n y medici(cid:243)n del riesgo de mercado total y por factor, que deben realizar las entidades de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.6 del Anexo 2 del Cap(cid:237)tulo XXI de la Circular 100

de 1995. Las cifras reportadas deben estar expresadas pesos. Sin excepci(cid:243)n, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, no deben reportarse. El presente formato deberÆ ir firmado digitalmente por el Representante legal de la respectiva entidad.

ENCABEZADO Entidad: Identificaci(cid:243)n de la entidad vigilada que diligencia este formato. Indique el tipo de entidad al que pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la SFC y el nombre de la entidad.

Patrimonio: En el caso de reportarse un patrimonio administrado, reporte el c(cid:243)digo y nombre del patrimonio.

Fecha de corte: Se debe diligenciar la fecha del corte del reporte bajo el formato DD (d(cid:237)a) MM (mes) AAAA (aæo).

CUERPO DEL FORMATO Unidad de Captura 1 En esta unidad la entidad deberÆ reportar el valor en riesgo total para cado uno de los 17 Factores de riesgo del modelo, en la subcuenta correspondiente, como se describe en la tabla anexa. Unidad de Captura 2 La entidad deberÆ reportar los cargos Gamma y Beta, calculados de acuerdo con el numeral 1.7 del anexo 2 del Cap(cid:237)tulo XXI de la Circular 100 de 1995, y que de acuerdo con el numera 1.6.3 del mismo instructivo, debe adicionarse al VeR correlacionado, de la siguiente forma: • Subcuenta 005: Riesgo Vega por posiciones en opciones • Subcuenta 010: Riesgo Gamma por posiciones en opciones Unidad de Captura 3 Circular Externa 036 de 2018 Diciembre de 2018 Proforma F.0000-138 (Formato 438)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I – REMISION DE INFORMACION

PARTE I – PROFORMAS F.0000

PÆgina 443 Se deberÆ reportar el valor en riesgo total de la entidad o portafolio de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.6 del 2 del Cap(cid:237)tulo XXI de la Circular 100 de 1995. Anexo 1 Tabla 1 – Subcuentas para reporte, correspondientes a cada factor de riesgo

005 TASA DE INTER(cid:201)S CEC PESOS - COMPONENTE 1

010 TASA DE INTER(cid:201)S CEC PESOS - COMPONENTE 2

015 TASA DE INTER(cid:201)S CEC PESOS - COMPONENTE 3

020 TASA DE INTER(cid:201)S CEC UVR - COMPONENTE 1

025 TASA DE INTER(cid:201)S CEC UVR - COMPONENTE 2

030 TASA DE INTER(cid:201)S CEC UVR - COMPONENTE 3

035 TASA DE INTER(cid:201)S CEC TESOROS - COMPONENTE 1

040 TASA DE INTER(cid:201)S CEC TESOROS - COMPONENTE 2

045 TASA DE INTER(cid:201)S CEC TESOROS - COMPONENTE 3

050 TASA DE INTER(cid:201)S DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)

055 TASA DE INTER(cid:201)S DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)

060 TASA DE INTER(cid:201)S IPC

065 TASA DE CAMBIO - TRM

070 TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS

075 PRECIO DE ACCIONES - IGBC

080 PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX

085 CARTERAS COLECTIVAS 090 CREDIT DEFAULT SWAPS Circular Externa 036 de 2018 Diciembre de 2018 Proforma F.0000-138 (Formato 438)