SFC - Anexo Circular Externa 36 de 2018 (6)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I – REMISION DE INFORMACION

PARTE I – PROFORMAS F.0000

PÆgina 404

TEMA: Riesgos de Mercado NOMBRE DE PROFORMA: Valor en riesgo por m(cid:243)dulos

NUMERO DE PROFORMA: F.0000-129

NUMERO DE FORMATO: 386

OBJETIVO: Reporte diario del valor en riesgo total y por m(cid:243)dulos.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Establecimientos bancarios, organismos cooperativos de grado superior de carÆcter financiero, corporaciones financieras, compaæ(cid:237)as de financiamiento comercial, entidades de seguros generales, instituciones oficiales especiales, entidades cooperativas financieras y sociedades comisionistas de bolsa de valores.

PERIODICIDAD: Diario: Establecimientos bancarios, organismos cooperativos de grado superior de carÆcter financiero, corporaciones financieras, compaæ(cid:237)as de financiamiento comercial, instituciones oficiales especiales, entidades cooperativas financieras y sociedades comisionistas de bolsa de valores.

Semanal: Entidades de Seguros Generales FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Diario: el mismo d(cid:237)a Semanal: œltimo d(cid:237)a hÆbil de la semana.

FECHA DE REPORTE: Diario: antes de las 9 de la maæana del d(cid:237)a hÆbil siguiente.

Semanal: segundo d(cid:237)a hÆbil de la semana siguiente.

DOCUMENTO TECNICO: SB DS 003.

TIPO Y NUMERO DE INFORME: Diario: 55 Valor en riesgo Semanal: 72 Valor en riesgo.

MEDIO DE ENVIO: WEB DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Supervisi(cid:243)n de Riesgo de Mercado y Liquidez

INSTRUCTIVO: Generalidades Con este reporte se facilita el proceso de supervisi(cid:243)n, evaluaci(cid:243)n y medici(cid:243)n del riesgo de mercado total y por m(cid:243)dulos, que deben realizar las entidades de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Anexo 1 o numeral 1 del Anexo 3 del Cap(cid:237)tulo XXI de la Circular 100 de 1995.

Las cifras reportadas deben estar expresadas pesos. Para las entidades de seguros generales, el presente formato aplica para el riesgo de mercado de los activos que respaldan las reservas tØcnicas. Sin excepci(cid:243)n, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, no deben reportarse. El presente formato deberÆ ir firmado digitalmente por el Representante legal de la respectiva entidad.

ENCABEZADO Entidad: Identificaci(cid:243)n de la entidad vigilada que diligencia este formato. Indique el tipo de entidad al que pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha de corte: Se debe diligenciar la fecha del corte del reporte bajo el formato DD (d(cid:237)a) MM (mes) AAAA (aæo).

CUERPO DEL FORMATO El formato consta de dos unidades de captura y una œnica columna. En la unidad de captura uno (1) la entidad debe reportar los valores en riesgo correspondientes a cada uno de los m(cid:243)dulos:

1. Subcuenta 005 se debe reportar el valor en riesgo del m(cid:243)dulo de Tasa de InterØs

2. Subcuenta 010 se debe reportar el valor en riesgo del m(cid:243)dulo de Tasa de Cambio.

3. Subcuenta 015 se debe reportar el valor en riesgo del m(cid:243)dulo de Precio de Acciones.

4. Subcuenta 020 se debe reportar el valor en riesgo del m(cid:243)dulo de Carteras Colectivas.

5. Subcuenta 025 se debe reportar el valor en riesgo del m(cid:243)dulo de Credit Default Swaps En la unidad de captura dos (2), la entidad debe reportar el valor en riesgo (VeR) total de la entidad.

Circular Externa 036 de 2018 Diciembre de 2018 Proforma F.0000-129 (Formato 386)