SFC - Anexo Circular Externa 37 de 2014 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PÆgina 52-15

CONTROL DIARIO DE POSICI(cid:211)N PROPIA, POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO, POSICION CAMBIARIA GLOBAL Y POSICI(cid:211)N BRUTA DE APALANCAMIENTO

FORMATO 230

CIRCULAR EXTERNA 037 DE 2014

ENTIDAD CIUDAD FECHA DE CORTE

TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA

Posici(cid:243)n Unidad de Subcuenta Nombre semana Lunes Martes MiØrcoles Jueves Viernes SÆbado Domingo captura anterior Activos en moneda extranjera 002 Activos Disponible M/E 005 Activos M/E Overnight 007 Activo M/E Operaciones de Contado 008 Activos M/E Proveedores de Liquidez de Sistemas de Compensaci(cid:243)n y Liquidaci(cid:243)n de Divisas 009 Activos M/E <= 3 d(cid:237)as 01 012 Activos M/E > 3 d(cid:237)as y <= 1 mes 015 Activos M/E > 1 mes y <= 12 meses 020 Activos M/E > 12 meses 999 Total Activos M/E Otros derechos en moneda extranjera 005 Activos Indexados 007 Contingencias Deudoras por Opciones y otros derivados 010 Otras Contingencias Deudoras 014 Derechos a Futuro - No Compensados en una CRCC 016 Derechos a Futuro - Compensados en una CRCC 02 017 Inversiones a costo amortizado 018 Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI - Instrumentos representativos de deuda 021 Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI - Instrumentos de patrimonio 023 Inversiones y Aportes en Subsidiarias, Filiales y Sucursales Extranjeras

999 Total Otros Derechos Total derechos en moneda extranjera 005 Total Derechos 03 Compras 005 Compras 010 Tasa Promedio de Compra 015 Forwards Vencidos Compra 04 020 Forwards Vencidos Indexados Compra 025 Ingresos a Caja por otros Derivados Pasivos en moneda extranjera 005 Pasivos M/E Overnight 007 Pasivos M/E Operaciones de Contado 008 Pasivos M/E Proveedores de Liquidez de Sistemas de Compensaci(cid:243)n y Liquidaci(cid:243)n de Divisas 009 Pasivos M/E <= 3 d(cid:237)as 05 012 Pasivos M/E > 3 d(cid:237)as y <= 1 mes 015 Pasivos M/E > 1 mes y <= 12 meses 020 Pasivos M/E > 12 meses 999 Total Pasivos M/E Otras obligaciones en moneda extranjera 005 Pasivos Indexados 007 Contingencias Acreedoras por Opciones y otros derivados 010 Otras Contingencias Acreedoras 014 Obligaciones a Futuro - No Compensadas en una CRCC 06 016 Obligaciones a Futuro - Compensadas en una CRCC 017 Otros pasivos excluidos de la PPC 999 Total Otras Obligaciones Total obligaciones en moneda extranjera 005 Total Obligaciones 07 Ventas 005 Ventas 010 Tasa Promedio de Venta 015 Forwards Vencidos Venta 08 020 Forwards Vencidos Indexados Venta 025 Egresos a Caja por otros Derivados Posici(cid:243)n propia y posici(cid:243)n cambiaria global 005 Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global 09 010 Variaci(cid:243)n Posici(cid:243)n propia de contado

005 Posici(cid:243)n Propia de Contado 10 010 Variaci(cid:243)n Patrimonio tØcnico - MÆximos - M(cid:237)nimos y Promedios 005 Patrimonio TØcnico en d(cid:243)lares 010 Valor MÆximo - Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global 015 Valor MÆximo - Posici(cid:243)n Propia de Contado 017 Valor MÆximo - Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento 020 Valor M(cid:237)nimo - Posici(cid:243)n Propia o Posici(cid:243)n Cambiaria Global (signo negativo) 11 025 Valor M(cid:237)nimo - Posici(cid:243)n Propia de Contado 030 Promedio Posici(cid:243)n Propia 040 Promedio Posici(cid:243)n Propia de Contado 045 Promedio Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento Exceso o defecto en posici(cid:243)n propia 005 Exceso Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global 010 Exceso Posici(cid:243)n Propia de Contado 011 Exceso Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento 12 015 Defecto Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global 017 Defecto Posici(cid:243)n Propia de Contado

020 T.C.R.M.

Autoliquidaci(cid:243)n 005 Sanci(cid:243)n 13 Movimiento de la posici(cid:243)n propia de contado 005 Operaciones netas con el sector real y la Tesorer(cid:237)a General de la Naci(cid:243)n 010 Operaciones interbancarias netas 015 Operaciones netas con el Banco de la Repœblica 14

020 Otras operaciones netas 999 Total movimientos de la posici(cid:243)n propia de contado Posici(cid:243)n Bruta de Aplancamiento o de Operaciones con Derivados 005 Posici(cid:243)n Bruta de Aplancamiento o de Operaciones con Derivados 15 010 Variaci(cid:243)n Movimientos Relacionados en Desarrollo de las Operaciones de Manejo de Deuda (Resoluci(cid:243)n 1255 de 2008 del M.H.C.P.) 005 Derechos Adquiridos 010 Derechos Cedidos 16 015 Movimiento Neto PosicIones abiertas de operaciones de terceros compensadas en una CRCC MIEMBRO LIQUIDADOR GENERAL 005 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 010 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros 015 Suma de las posiciones netas de miembros no liquidadores y sus terceros MIEMBRO LIQUIDADOR INDIVIDUAL 020 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 17 025 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros MIEMBRO NO LIQUIDADOR 030 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 035 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros 999 Total posiciones de terceros compensadas en una CRCC Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8

DICIEMBRE 2014 F.0000-32