SFC - Anexo Circular Externa 37 de 2014 (4)

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 21

Informe Posici(cid:243)n Propia Formato 230

CONVENCIONES:

C = Columna UN = Unidad de Captura S = Subcuenta SUBCUENTA 999= Corresponde a la sumatoria de las subcuentas de cada Unidad de Captura, aplicable para las Unidades de Captura 01, 02, 05, 06, 14 y 17. POSICI(cid:211)N PROPIA Y/O POSICI(cid:211)N CAMBIARIA GLOBAL= TOTAL DERECHOS MENOS TOTAL OBLIGACIONES C2 UN9 S005 = C2 UN3 S005 - C2 UN7 S005

C3 UN9 S005 = C3 UN3 S005 - C3 UN7 S005

C4 UN9 S005 = C4 UN3 S005 - C4 UN7 S005

C5 UN9 S005 = C5 UN3 S005 - C5 UN7 S005

C6 UN9 S005 = C6 UN3 S005 - C6 UN7 S005

C7 UN9 S005 = C7 UN3 S005 - C7 UN7 S005

C8 UN9 S005 = C8 UN3 S005 - C8 UN7 S005

VARIACI(cid:211)N POSICI(cid:211)N PROPIA Y/O POSICI(cid:211)N CAMBIARIA GLOBAL= POSICI(cid:211)N PROPIA Y/O POSICI(cid:211)N CAMBIARIA GLOBAL DEL DIA MENOS POSICI(cid:211)N PROPIA Y/O POSICI(cid:211)N CAMBIARIA GLOBAL DEL D˝A ANTERIOR C2 UN9 S010 = C2 UN9 S005 – C1 UN9 S005

C3 UN9 S010 = C3 UN9 S005 – C2 UN9 S005

C4 UN9 S010 = C4 UN9 S005 – C3 UN9 S005

C5 UN9 S010 = C5 UN9 S005 – C4 UN9 S005

C6 UN9 S010 = C6 UN9 S005 – C5 UN9 S005

C7 UN9 S010 = C7 UN9 S005 – C6 UN9 S005

C8 UN9 S010 = C8 UN9 S005 – C7 UN9 S005

POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO = TOTAL ACTIVOS M/E MENOS TOTAL PASIVOS M/E C2 UN10 S005 = C2 UN1 S999 - C2 UN5 S999

C3 UN10 S005 = C3 UN1 S999 - C3 UN5 S999

C4 UN10 S005 = C4 UN1 S999 - C4 UN5 S999

C5 UN10 S005 = C5 UN1 S999 - C5 UN5 S999

C6 UN10 S005 = C6 UN1 S999 - C6 UN5 S999

C7 UN10 S005 = C7 UN1 S999 - C7 UN5 S999

C8 UN10 S005 = C8 UN1 S999 - C8 UN5 S999

VARIACI(cid:211)N POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO = POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO DEL DIA MENOS POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO DEL D˝A ANTERIOR C2 UN10 S010 = C2 UN10 S005 – C1 UN10 S005

C3 UN10 S010 = C3 UN10 S005 – C2 UN10 S005

C4 UN10 S010 = C4 UN10 S005 – C3 UN10 S005

C5 UN10 S010 = C5 UN10 S005 – C4 UN10 S005

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 21

Informe Posici(cid:243)n Propia Formato 230

C6 UN10 S010 = C6 UN10 S005 – C5 UN10 S005

C7 UN10 S010 = C7 UN10 S005 – C6 UN10 S005

C8 UN10 S010 = C8 UN10 S005 – C7 UN10 S005

VALOR MAXIMO POSICI(cid:211)N BRUTA DE APALANCAMIENTO = 550% DEL

PATRIMONIO T(cid:201)CNICO EN DOLARES

C2 UN11 S017 = C2 UN11 S005 550%

C3 UN11 S017 = C3 UN11 S005 550%

C4 UN11 S017 = C4 UN11 S005 550%

C5 UN11 S017 = C5 UN11 S005 550%

C6 UN11 S017 = C6 UN11 S005 550%

C7 UN11 S017 = C7 UN11 S005 550% C8 UN11 S017 = C8 UN11 S005 550% EXCESO DE POSICI(cid:211)N PROPIA Y/O POSICI(cid:211)N CAMBIARIA GLOBAL= PROMEDIO POSICI(cid:211)N PROPIA Y/O POSICI(cid:211)N CAMBIARIA GLOBAL MENOS VALOR M`XIMO POSICI(cid:211)N PROPIA Y/O POSICI(cid:211)N CAMBIARIA GLOBAL, SI LA DIFERENCIA ES POSITIVA C2 UN12 S005 = SI ((C2 UN11 S030 - C2 UN11 S010) >0, (C2 UN11 S030 - C2 UN11

S010), 0) C3 UN12 S005 = SI ((C3 UN11 S030 - C3 UN11 S010) >0, (C3 UN11 S030 - C3 UN11

S010), 0) C4 UN12 S005 = SI ((C4 UN11 S030 - C4 UN11 S010) >0, (C4 UN11 S030 - C4 UN11

S010), 0) C5 UN12 S005 = SI ((C5 UN11 S030 - C5 UN11 S010) >0, (C5 UN11 S030 - C5 UN11

S010), 0) C6 UN12 S005 = SI ((C6 UN11 S030 - C6 UN11 S010) >0, (C6 UN11 S030 - C6 UN11

S010), 0) C7 UN12 S005 = SI ((C7 UN11 S030 - C7 UN11 S010) >0, (C7 UN11 S030 - C7 UN11

S010), 0) C8 UN12 S005 = SI ((C8 UN11 S030 - C8 UN11 S010) >0, (C8 UN11 S030 - C8 UN11

S010), 0)

EXCESO DE POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO = PROMEDIO POSICI(cid:211)N DE

CONTADO MENOS VALOR M`XIMO POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO, SI LA DIFERENCIA ES POSITIVA C2 UN12 S010 = SI ((C2 UN11 S040 - C2 UN11 S015) >0, (C2 UN11 S040 - C2 UN11

S015), 0) C3 UN12 S010 = SI ((C3 UN11 S040 - C3 UN11 S015) >0, (C3 UN11 S040 - C3 UN11

S015), 0) C4 UN12 S010 = SI ((C4 UN11 S040 - C4 UN11 S015) >0, (C4 UN11 S040 - C4 UN11

S015), 0)

C5 UN12 S010 = SI ((C5 UN11 S040 - C5 UN11 S015) >0, (C5 UN11 S040 - C5 UN11

S015), 0) C6 UN12 S010 = SI ((C6 UN11 S040 - C6 UN11 S015) >0, (C6 UN11 S040 - C6 UN11

S015), 0) C7 UN12 S010 = SI ((C7 UN11 S040 - C7 UN11 S015) >0, (C7 UN11 S040 - C7 UN11

S015), 0) C8 UN12 S010 = SI ((C8 UN11 S040 - C8 UN11 S015) >0, (C8 UN11 S040 - C8 UN11

S015), 0)

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 21

Informe Posici(cid:243)n Propia Formato 230

EXCESO DE POSICI(cid:211)N BRUTA DE APALANCAMIENTO = PROMEDIO POSICI(cid:211)N

BRUTA DE APALANCAMIENTO MENOS VALOR M`XIMO POSICI(cid:211)N BRUTA DE APALANCAMIENTO, SI LA DIFERENCIA ES POSITIVA C2 UN12 S011 = SI ((C2 UN11 S045 - C2 UN11 S017) >0, (C2 UN11 S045 - C2 UN11

S017), 0) C3 UN12 S011 = SI ((C3 UN11 S045 - C3 UN11 S017) >0, (C3 UN11 S045 - C3 UN11

S017), 0) C4 UN12 S011 = SI ((C4 UN11 S045 - C4 UN11 S017) >0, (C4 UN11 S045 - C4 UN11

S017), 0)

C5 UN12 S011 = SI ((C5 UN11 S045 - C5 UN11 S017) >0, (C5 UN11 S045 - C5 UN11

S017), 0) C6 UN12 S011 = SI ((C6 UN11 S045 - C6 UN11 S017) >0, (C6 UN11 S045 - C6 UN11

S017), 0) C7 UN12 S011 = SI ((C7 UN11 S045 - C7 UN11 S017) >0, (C7 UN11 S045 - C7 UN11

S017), 0) C8 UN12 S011 = SI ((C8 UN11 S045 - C8 UN11 S017) >0, (C8 UN11 S045 - C8 UN11

S017), 0) DEFECTO DE POSICI(cid:211)N PROPIA Y/O POSICI(cid:211)N CAMBIARIA GLOBAL= PROMEDIO POSICI(cid:211)N PROPIA Y/O POSICI(cid:211)N CAMBIARIA GLOBAL MENOS VALOR M`XIMO POSICI(cid:211)N PROPIA Y/O POSICI(cid:211)N CAMBIARIA GLOBAL, SI LA DIFERENCIA ES NEGATIVA C2 UN12 S015 = SI ((C2 UN11 S030 - C2 UN11 S020) <0, (C2 UN11 S030 - C2 UN11

S020), 0) C3 UN12 S015 = SI ((C3 UN11 S030 - C3 UN11 S020) <0, (C3 UN11 S030 - C3 UN11

S020), 0) C4 UN12 S015 = SI ((C4 UN11 S030 - C4 UN11 S020) <0, (C4 UN11 S030 - C4 UN11

S020), 0)

C5 UN12 S015 = SI ((C5 UN11 S030 - C5 UN11 S020) <0, (C5 UN11 S030 - C5 UN11

S020), 0) C6 UN12 S015 = SI ((C6 UN11 S030 - C6 UN11 S020) <0, (C6 UN11 S030 - C6 UN11

S020), 0) C7 UN12 S015 = SI ((C7 UN11 S030 - C7 UN11 S020) <0, (C7 UN11 S030 - C7 UN11

S020), 0) C8 UN12 S015 = SI ((C8 UN11 S030 - C8 UN11 S020) <0, (C8 UN11 S030 - C8 UN11

S020), 0)

DEFECTO DE POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO = PROMEDIO POSICI(cid:211)N DE

CONTADO MENOS VALOR M`XIMO POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO, SI LA DIFERENCIA ES NEGATIVA C2 UN12 S017 = SI ((C2 UN11 S040 - C2 UN11 S025) <0, (C2 UN11 S040 - C2 UN11

S025), 0) C3 UN12 S017 = SI ((C3 UN11 S040 - C3 UN11 S025) <0, (C3 UN11 S040 - C3 UN11

S025), 0) C4 UN12 S017 = SI ((C4 UN11 S040 - C4 UN11 S025) <0, (C4 UN11 S040 - C4 UN11

S025), 0) C5 UN12 S017 = SI ((C5 UN11 S040 - C5 UN11 S025) <0, (C5 UN11 S040 - C5 UN11

S025), 0)

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 21

Informe Posici(cid:243)n Propia Formato 230

C6 UN12 S017 = SI ((C6 UN11 S040 - C6 UN11 S025) <0, (C6 UN11 S040 - C6 UN11

S025), 0) C7 UN12 S017 = SI ((C7 UN11 S040 - C7 UN11 S025) <0, (C7 UN11 S040 - C7 UN11

S025), 0) C8 UN12 S017 = SI ((C8 UN11 S040 - C8 UN11 S025) <0, (C8 UN11 S040 - C8 UN11

S025), 0) TOTAL MOVIMIENTOS DE LA POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO = SUMATORIA DE LAS OPERACIONES DEL SECTOR REAL Y LA TESORERIA GENERAL DE LA NACI(cid:211)N, INTERBANCARIAS NETAS, CON EL BANCO DE LA REP(cid:218)BLICA, OTRAS

OPERACIOES Y CON EL GOBIERNO NACIONAL.

C2 UN14 S999 = C2 UN14 S005 + C2 UN14 S010 + C2 UN14 S015 + C2 UN14 S020

C3 UN14 S999 = C3 UN14 S005 + C3 UN14 S010 + C3 UN14 S015 + C3 UN14 S020

C4 UN14 S999 = C4 UN14 S005 + C4 UN14 S010 + C4 UN14 S015 + C4 UN14 S020

C5 UN14 S999 = C5 UN14 S005 + C5 UN14 S010 + C5 UN14 S015 + C5 UN14 S020

C6 UN14 S999 = C6 UN14 S005 + C6 UN14 S010 + C6 UN14 S015 + C6 UN14 S020

C7 UN14 S999 = C7 UN14 S005 + C7 UN14 S010 + C7 UN14 S015 + C7 UN14 S020

C8 UN14 S999 = C8 UN14 S005 + C8 UN14 S010 + C8 UN14 S015 + C8 UN14 S020

VARIACI(cid:211)N POSICI(cid:211)N BRUTA DE APALANCAMIENTO = POSICI(cid:211)N BRUTA DE

APALANCAMIENTO DEL DIA MENOS POSICI(cid:211)N BRUTA DE APALANCAMIENTO DEL D˝A ANTERIOR C2 UN15 S010 = C2 UN15 S005 – C1 UN15 S005

C3 UN15 S010 = C3 UN15 S005 – C2 UN15 S005

C4 UN15 S010 = C4 UN15 S005 – C3 UN15 S005

C5 UN15 S010 = C5 UN15 S005 – C4 UN15 S005

C6 UN15 S010 = C6 UN15 S005 – C5 UN15 S005

C7 UN15 S010 = C7 UN15 S005 – C6 UN15 S005

C8 UN15 S010 = C8 UN15 S005 – C7 UN15 S005

MOVIMIENTO NETO OPERACIONES CON EL GOBIERNO NACIONAL – C2 UN16 S015 = C2 UN16 S005 – C2 UN16 S010

C3 UN16 S015 = C3 UN16 S005 – C3 UN16 S010

C4 UN16 S015 = C4 UN16 S005 – C4 UN16 S010

C5 UN16 S015 = C5 UN16 S005 – C5 UN16 S010

C6 UN16 S015 = C6 UN16 S005 – C6 UN16 S010

C7 UN16 S015 = C7 UN16 S005 – C7 UN16 S010

C8 UN16 S015 = C8 UN16 S005 – C8 UN16 S010

VALIDACIONES PARA EL TIPO DE INFORME 21

Informe Posici(cid:243)n Propia Formato 230 VALOR M`XIMO POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO POR OPERACIONES CON EL GOBIERNO NACIONAL C2 UN11 S015 = SI (C2 UN16 S015>0, ((C2 UN11 S005 50%) + C2 UN16 S015), (C2

UN11 S00550%)) C3 UN11 S015 = SI (C3 UN16 S015>0, ((C3 UN11 S005 50%) + C3 UN16 S015), (C3

UN11 S00550%)) C4 UN11 S015 = SI (C4 UN16 S015>0, ((C4 UN11 S005 50%) + C4 UN16 S015), (C4

UN11 S00550%)) C5 UN11 S015 = SI (C5 UN16 S015>0, ((C5 UN11 S005 50%) + C5 UN16 S015), (C5

UN11 S00550%)) C6 UN11 S015 = SI (C6 UN16 S015>0, ((C6 UN11 S005 50%) + C6 UN16 S015), (C6

UN11 S00550%)) C7 UN11 S015 = SI (C7 UN16 S015>0, ((C7 UN11 S005 50%) + C7 UN16 S015), (C7

UN11 S00550%)) C8 UN11 S015 = SI (C8 UN16 S015>0, ((C8 UN11 S005 50%) + C8 UN16 S015), (C8

UN11 S00550%)) Noviembre 2014