SFC - Anexo Circular Externa 4 de 2010 Proforma 146 formatos 468 472 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS BÁSICOS ('PLAIN VANILLA')

CIRCULAR EXTERNA 004 DE 2010

ENTIDAD: FECHA DE CORTE:

TIPO CÓDIGO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DDMMAAAA

PORTAFOLIO: PAG 495

CÓDIGO PORTAFOLIO Formato 468: Forward sobre Divisas (incluye FX - Swap) Subcuenta Tipo de Forward N cú om ne trr ao t ode Fin oa pli ed ra ad c id óe n la LF iqo urm idaa c d ióe n Me Vto ad loo rl ao cg ií óa n de ce clF oee nbc tr rah aca ti o ón Fecha c ov ne tn rac tim oiento c Co OmC Ppó ,rd a sig edo ga ú m ( ndo i evn i lse cad a a X s o o ) coN om o Cm p Ori an P cda a, al s sm oe(d )go i úvn i ne s d a ea lX Cv OeC n Pó d ,d i d sig a eo g ( úm d nio v ein s le a cd aYa s oo ) (divN iso am Yin oa l C m Oo Pn ,e sd ea g v úe nn ed li d ca a so) Tipo c oid ne trn at pif aic ra teción No. Identificación contraparte N co om ntb rare p ad re t ela Tipo de contraparteTasa de cambio pactadaTas vfa ae lcd ohe raa c c da ióem n bio pP au ran t eo ls p 'f lo ar zw oa rr ed m' ( aP nI eP nS t) e rieT psa lags zoa o d in ri evte misr aé a s nX eb npa taj eo ra rieT psa lags zoa o d in ri evte misré a as nY eb npa taj eo r a dT ea scs ua e d ne to Dias al vencimiento Có Dd eig reo c P hoUC V d (a e Cl ro e Or c Pd h )e ol C Oó bd li ig go a cP ióU nC obliV ga al co iór nd e (C la O P)Pr ine tc e (i Co rc Oj au m Pst )bo i od e U cn aid pa tud r ade

Forward Peso - Dólar Americano 001 002 - -- -- - 01

9998 Forward Divisa X - Divisa Y, o Peso - Divisa diferente USD 001 002 - -- -- - 02

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

Formato 469: Forward sobre títulos o valores Subcuenta N cú om ne trr ao t ode F lai n oa pl eid ra ad c iód ne Me Vto ad loo rl ao cg ií óa n de ce clF oee nbc tr rah aca ti o ón ve cnF oce nimc trh aiea ton to CP oo ms Vi pc eri nó a tn ao d de e Tipo c oid ne trn at pif aic ra teción No. c oId ne trn ati pfi ac ra teción N co om ntb rr ae p ad re t ela Tipo de contraparte Nemotécnico subyacente Código de moneda pactada Precio pactado iP nr t see urc bcio ya amju cbs eit noo t edd ee l T va es na c f i oc m re wir eo an rc t dou p dó en l Valor s p ur be ys ae cn et ne t ecupón dT esa cs ua e d ne to Dias al vencimiento Código PUC Derecho Valor (d Ce Ol d Pe )recho C Oó bd li ig go a cP ióU nC obliV gaal co iór nd e (C la O P) Pr ine tc e (i Co rc Oj au Pmst )bo i od e U cn aid pa tud r ade 001 002 - -- -- - 01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

Formato 470: Forward sobre una tasa de interés a plazo (‘Forward Rate Agreement’ o ‘FRA’) Subcuenta N cú om ne trr ao t ode F lai n oa pl eid ra ad c iód ne Me Vto ad loo rl ao cg ií óa n de ce clF oee nbc tr rah aca ti o ón liq cF u oie ndc ta rh aca tió o n ve cnF oce nimc trh aiea ton to Posición Tipo c oid ne trn at pif aic ra teción No. c I od ne tn rati pfi ac ra tecion N co om ntb rr ae p ad re t ela Tipo de contraparte Código de moneda Valor nominal contrato Tasa In ct oe nré trs a tp oactada Có rd ei fg eo re t na cs ia a de V pa ll ao zr o t a lr iqs ea um idd a ae n c er ie n óf t ne er pe an rc aia re rV ef vea emrl neo a cnr n ict mea ia n is e ta p e n l td a a oe z l o Tasa forward implicita Dias al vencimiento Có Dd eig reo c P hU oC Valor (d Ce Ol d Pe )recho C Oó bd li ig go a cP ióU nC V oba (l l Co igr Oa d c Pe i )ó l na P inr te e (Cc rci d Oo ae m Pj u )bst ioo U cn aid pa tud r ade 001 002 - -- -- - 01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Formato 471: Opciones Europeas en el mercado mostrador (OTC) Subcuenta Tipo de opción N cú om ne trr ao t ode Fin oa pli ed ra ad c id óe n la dM e e Vto ad loo rl ao cg ií óa n ce clF oee nbc tr rah aca ti o ón ve cnF oce nimc trh aiea ton to ComP po rasi c oi ó dn e d Ve e nta Tipo c oid ne trn at pif aic ra teción No. c I od ne tn rati pfi ac ra teción N co om ntb rr ae p ad re t ela Tipo de contraparte Tipo de Subyacente denC omód inig ao c id óe n m suo bn ye ad ca e nte Valor c on no tm rain toal del Valor p (r Cim Oa P p )actada Valor del subyacente P er je ec rcio ic d ioe dV elo vla at li oli rd a dd e l a sn uu ba yl aiz ca ed na te Dias al vencimiento Código PUC opción Pr ine tc e (i Co rc Oj au m Pst )bo i od e U cn aid pa tud r ade 001 002 - -- -- - 01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

Formato 472: Swaps (‘Interest Rate Swap – IRS y ‘Cross Currency Swap’ – CCS) Subcuenta Tipo de Swap N cú om ne trr ao t ode Fin oa pli ed ra ad c id óe n la dM e e Vto ad loo rl ao cg ií óa n ce clF oee nbc tr rah aca ti o ón ve cnF oce nimc trh aiea ton to Tipo c oid ne trn at pif aic ra teción No. c oId ne trn ati pfi ac ra teción N co om ntb rr ae p ad re t ela Tipo de contraparteCódigo d ye f lum joo sn e ad ra e cd ie b iP rrincipal Valo pr ad re al p fluri jn oc sip aa rl ed ce ibl S irwap Códig fo lu jt oa ss a a i rn ete cir bé is r para I dn ed f i lc i una jt od e so r é ar s d r p ee a c l ia r ba it ra l os sa v's apV rr ia ael bao aldr e ' rt ea ps cs ao ia rb ba r if rei j f a lt ua o js o a s Fecha d ree c l io bs ir flujos a Valor a d re e l co ibs irflujos Có Pd ri ig no ci pd pae al gm y a o f rln ue jod sa a d e Va Sl wor a d pe p pl a ap r gr ai an rfc luip joa sl d ae l C pó ad raig fo lu t ja os sa a i n pt ae gré as r V 's pta ap alo sr re ar a

p a t av a d f ga ls ' u ara s ji oa r of sbi bj a lr aee o In dd e fi c li una jt od e so ré r a sd pe p a al ga ra a t ra los sa fF lue joch s a a d pe a glo as r Va fll puo ajr o gd s ae r alo s venD cia ims ia enl to Có Dd eig reo c P hU oC V fla ul jo o (r s C p a Or e Prs e )e cn bt ire C Oó bd li ig go a cP ióU nC V fa lulo jor (s C p a Or e Pps a )e gn at re P ir ne tc e (i r Co c Oaju m Pst b )o io d e U cn aid pa tud r ade Informacion Flujos 001 002 - -- -- - 01

9998 Información Operaciones 001 002 - -- -- - 02

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico

ENERO DE 2010 F.0000-146