SFC - Anexo Circular Externa 4 de 2022 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

CIRCULAR EXTERNA 036 DE 2018

ENTIDAD: FECHA DE CORTE:

TIPO CÓDIGO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DDMMAAAA

PORTAFOLIO: CÓDIGO PORTAFOLIO PAG. 495

Formato 468: Forward sobre Divisas (incluye FX - Swap)

Subcuenta Tipo de ForwardNcúomnetrraot ode Finoapleidraadc iódne la LFiqourmidaac dióen MeVtoadloorlaocgiíóan de ceclFeoebncrtrah aca tio ón Fechac ovnetnracitmoiento cCoOmC Ppó ,rd saig edo ga ú m(ndo ievnil se cad a aXs o o) coN om o CmpOrian Pcda a, al ss m oe(d )goiúvn nies daea lX CvOeCnPód,d idsig eao g ú(mdnio venisle acd aYa s oo) (divNisoam Yin oa lC mOoPn,e sdeag vúenn edli dcaa so) Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No

. Identificación contraparte Ncoomntbrraep adret ela Tipo de contraparteTasa de cambio pactadaTas vafae ldcohe raa c c adiómen bio Puntops rae r'f mao r aew nl aperlndat'ze (oP IPS) rieT psa lags zoa o di n rievte misréaas nX eb npa taj eora rieT psa lags zoa o di n rievte misréaas nY eb npa taj eora Tasa de descuentoDias al vencimiento Eliminada Vd(aeClroeOrc Pdh)eol Eliminada obliVgaalcoiór nd e(C laO P)Vsainlo Cr ( VCRAOa z Poo )nDaVbAle C V A o D V(CAO P ) Valor( RCaOzPo)nable CCaótádloiggoo liqcFuoie ndc tarh aca tioó n dIen tGeracraamntbíaios CAocmue ópr nedn os dacei RePceoriuópdoicnoin g ReSciFogeuucpiehonant eing MatrPizP SVF C o Gaadrmanistíiabsle nse (tCa)s Umbral (TH) dMe otrna(tnMos TmfeAírn )einmcoia Ganreatnat (íaN IiCniAc)ial crEexdpitoicsiiac i(óEnC )Subcuenta F239 PoAndPeNrRad or Ucnaidpatudr ade

Forward Peso - D 900ó 9---00---l 9a ---12 8r Americano 01 Forward Divisa X 9 009---00 ---9D ---12 8ivisa Y, o Peso - Divisa diferente USD 02 C Co oln ut mra nt ao ss por co 9n00 9---t00---9r ---12a 8parte Num1érico Alfanu2mérico Num3érico Num4érico Num5érico Num6érico Num7érico Alfanu8mérico Num9érico Alfanu1m0érico Num1é1rico Num1é2rico Alfanu1m3érico Alfanu1m4érico Num1é5rico Num1é6rico Num1é7rico Num1é8rico Num1é9rico Num2é0rico Num2é1rico Num2é2rico Num2é3rico Num2é4rico Num2é5rico Num2é6rico Num2é7rico Num2é8rico Num2é9rico Num3é0rico Num3é1rico Num3é2rico Num3é3rico Num3é4rico Fecha35 Num3é6rico Num3é7rico Num3é8rico Num3é9rico Num4é0rico Num4é1rico Num4é2rico Num4é3rico

03 Formato 469: Forward sobre títulos o valores Subcuenta Ncúomnetrraot ode Flai noapliedraadc idóen MeVtoadloorlaocgiíóan de ceclF oee nbc trrah aca tio ón vecnF oce nimc trh aiea ton to CPooms Vipecri nóatn ao d dee Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No.c oIdnetrnatipfiacratceión Ncoomntbrraep adret ela Tipo de contraparte Nemotécnico subyacente Código de moneda pactada Precio pactado Valosr uRbayzaocneanbtele del Tvaesnacf oicmre wireo an rctdou pdóenl Valors purbeysaecnetent ecupón dTeascsuae dneto Dias al vencimiento Eliminada Valor (dCeOl dPe)recho Eliminada obliVgaalcoiór nd e(C laO P)RCaVz (oAV Cn a Ooal bo PDlre ) V sAi n CVA ( C o O D PV ) A Valor( CROazPo)nable Código Catálogo Fechcao lniqtruaidtoación IntGeracraamntbíaios de CoAmcpueenrdsoa cdieó n RePceoriuópdoicnoin g ReSciFogeuucpiehonant ieng MatrPizP SVF C o C TH MTA NICA EC Subcuenta F239 PoAndPeNrRad or Ucnaidpatudr ade

900 9---00---9---12 8 01 C Co oln ut mra nt ao ss por co 9n00 9---t00---9r ---12a 8parte Alfanu1mérico Num2érico Num3érico Num4érico Num5érico Num6érico Num7 érico Alfanu8mérico Alfanu9mérico Num1é0rico Alfanu1m1érico Alfanu1m2érico Num13érico Num1é4rico Num1é5rico Num1é6rico Num1é7rico Num1é8rico Num1é9rico Num2é0rico Num2é1rico Num2é2rico Num2é3rico Num2é4rico Num2é5rico Num2é6rico Num2é7rico Num2é8rico Num2é9rico Num3é0ricoFecha31 Num3é2rico Num3é3rico Num3é4rico Num3é5rico Num3é6rico Num3é7rico Num3é8rico Num3é9rico

02 Formato 470: ELIMINADO Formato 471: Opciones Europeas en el mercado mostrador (OTC) Subcuenta Tipo de opción Ncúomnetrraot ode Finoapleidraadc iódne la dMee Vtoadloorlaocgiíóan ceclF oee nbc trrah aca toi ón vecnF oce nimc trh aiea ton to ComPporsai coi ódne dVee ntaTipoc oidnetrnatpifaicrateción No.c oIdnetrnatipfiacratceión Ncoomntbrraep adret ela Tipo de contraparte Tipo de Subyacente denComódinigaoc idóen msuobnyeadcae nte Valorc onnotmraintoal del Valor p(rCimOaP p)actada Valor del subyacente Perjeecrcioic dioe Volatdi slei udlb avydaa la con er u nda teelli zada Dias al vencimiento Eliminada Vsainlo Cr ( VCRAOaz Poo )nDaVbAle CV A o D V A(C O P ) Ra(VzCoa Onlo Parb) le CCaótádloiggoo Fechcao lniqtruaidtoación IntGeracraamntbíaios de CoAmcpueenrdsoa cdieó n RePceoriuópdoicnoin g ReSciFogeuucpiehonant ieng MatrPizP SVF C o C TH MTA NICA EC SubFc2u39e nta PoAndPeNrRad or Ucnaidpatudr ade

900 9---00---9---12 8 01 C Co oln ut mra nt ao ss por co 9n00 9---t00---9r ---12a 8parte Num1érico Alfanu2mérico Num3érico Num4érico Num5érico Num6érico Num7érico Num8érico Alfanu9mérico Alfanu1m0érico Num1é1rico Num1é2rico Alfanu1m3érico Num1é4rico Num1é5rico Num1é6rico Num1é7rico Num1é8rico Num1é9rico Num2é0rico Num2é1rico Num2é2rico Num2é3rico Num2é4rico Num2é5rico Num2é6rico Num2é7rico Num2é8rico Fecha29 Num3é0rico Num3é1rico Num3é2rico Num3é3rico Num3é4rico Num3é5rico Num3é6rico Num3é7rico 02 Formato 472: Swaps (‘Interest Rate Swap' – IRS , ‘Cross Currency Swap’ – CCS y 'Credit Default Swap' - CDS)

Subcuenta Tipo de Swap Ncúomnetrraot ode Finoapleidraadc iódne la dMee Vtoadloorlaocgiíóan ceclF oee nbc trrah aca toi ón vecnF oce nimc trh aiea ton to Tipoc oidnetrnatpifaicrateción No.c oIdnetrnatipfiacratceión Ncoomntbrraep adret ela Tipo de contraparteCódigo dy efl umjoosn ead rae cdibei rPrincipal Valopr adreal pflurijnocsi paa rl edceibl iSrwap Códigfolu jtoass aa irnetecirbéisr para Idned f i lciuna jtodesor éar s d r peeac l iarba it ral ossa v'sapV rria ael bao aldr e r't ea ps cs ao ia rb ba r if r ei j f a ltua o jso as Fecha dreec liobsir flujos a Valor a d ree lcoibs irflujos CóPdriignoci pd pae al gmya ofrlnuejodsa a d e VSalwora pd eppl aaprgrai an frcluipjoasl dae l Cpóadraig folu tjaossa a i nptaegréasr 'spV vfra leaulao rjoidar s 'bt as aleos p abpa rafe gij r a aata r o s a Inddefi c liuna jtodesoré r a sd ppe aa l garaa t ralossa fFluejocsh aa dpea gloasr flVujaolso r ad ep alogsa r venDciaimsi eanl to Eliminada Vflauljoo(rsC p Oar e Pres )ecbnitre Eliminada Vflauljoor (s C paOr epPsa)egnatre Ra Dz VCoV AnVa (aAClbo Olore P s )in CV A ( C o O D P V ) A Ra(V Czoa Onlo Par )b le CCaótádloiggoo PSruopbearbviliivdeandc idae sCublaysaec ednetle dIedle snutibfiycaacceiónnte Tipdsoeu l i bdeyemanicsti eofi ncr tadece iló n ide sNneutú mi bfmi yicsaeaocrcro e iód ndnete e l d el Ndeolm sburbey aecmeinstoer dTeipl os udbey eamceisnoter Nsuobcyioancaeln dtee l recTuapsear adcei ón Fechcao lniqtruaitdoación IntGeracraamntbíaios de CAocmu ie ópr nedn os daec

Informacion Flujo 900s 9---00---9---12 8 Información Ope 9r00a 9---00---c 9---12i 8ones C Co oln ut mra nt ao ss por co 9n00 9---t00---9r ---12a 8parte Num1érico Alfanu2mérico Num3érico Num4érico Num5érico Num6 érico Num7érico Alfanu8mérico Alfanu9mérico Num1é0rico Alfanu1m1érico Num1é2rico Alfanu1m3érico Num1é4rico Alfanu1m5érico Num1é6rico Num1é7rico Alfanu1m8érico Num1é9rico Alfanu2m0érico Alfanu2m1érico Num2é2rico Num2é3rico Num2é4rico Num2é5rico Num2é6rico Num2é7rico Num2é8rico Num2é9rico Num3é0rico Num3é1rico Num3é2rico Num3é3rico Num34érico Alfanu3m5éricoAlfanu3m6érico Num3é7rico Alfanu3m8érico Alfanu3m9érico Num4é0rico Num4é1rico Num4é2rico Num4é3rico Num4é4rico Num4é5rico Marzo de 2021

S EPNOU TRP ITDE AAR FDOI :N LT IOE :NDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CÓTDIPIOGO CÓDIGO PORTAFOLIONOMBRE O RAZÓN SOCIAL FECHA DE CORTE: DDMMAAAA

INSTRUMCEIRNCTUOLAFSRO F ERIXNMTAEARNTNCOAI E 4 0R104O5 DSE D20E22RIVADOS

Subcuenta Categoría derivadoTipo de derivadoTipo de opciónNcúomnetrraot ode Finoapleidraadc ióden la lFiqourimdaac dióen Inteprrcimamabio liqMuoidnaecdiaó nTipo de estrategiaIdeensttirfaicteagciióan Ramo de segurosTipoc oidnetrnatipfiacrateción No.c Iodnetnratifpicaartceión Ncoomnbtrraep daert ela Tipo de contraparte Idecnotmifipceancsióanc ipóanra Relación contraparteFechaco cnetrlaetboración Fechac ovnetrnactiomiento Fecha liquidación contratoPosición dvee ncotampra o de Códdigeore mchooneda Nominal derechoCódobigloig macoiónneda Nominal obligación Strike Tipo de subyacenteIdesnutibfiycaacceiónnte del Valosr urabyzaoncaenbtlee del Campo variable 1Campo variable 2Campo variable 3Cpóadraig folu tjaossa a i nretecriébisr Idned filicnuajtoedsroé ras d rpeea clraiab t ialrossa v'asrVpiaraebloalerdr e'tpa csasiorbaabi r rffieljua t jaooss a a Periodirceidcaibdir flujos a Cpaórdaig folu tjoass aa ipntaegraérs Inded ifclinuajtoedsoré ra sd pepaa lgraa at arlossa va'srVpiaraeblloaerdp 'ptaa sagsoraaabr rffieluja tj oaoss aa Periodicpiadgaadr flujos a Base de cálculoPsruopbearbviliivdeandc diae Clase del subyacenteeTmipisoo ird denelti sficuabcyiaócne dnetel emiisdoerNn dtúifemicl aesucrobió ydnae dc eenl teNomsburbey aemceisnoter del Tipos udbey eamceisnoter del recTuapseara dceió nValor d(CeOl dPe)recho obliVgaalcoiór nd e( ClaO P)CV(CAO/DPV)A Código catálogoDelta Gamma VegaIntegracaramnbtíiaos de coAmcupeerndsoa dceió nRepceoriuópdoicnoing rteesacinrgFmoutieuciinecpipanhoaacnted iión aong Matriz SFC O PPVGaadrmaenfiestíciabtslive onse etna s Gdairafaedenrmfeetínicasttseiibv snlo eedste a s

O E CAx op bp lue ro mr ia ls n c i dacio seión 2ne 0 s c 2re 2diticia9 9 9 9p00 00---9 ---900 00o--- ---9 912 12--- ---r9 9 8 8contraparte Num1éricoNum2éricoNum3éricoAlfanu4méricoNum5éricoNum6éricoNum7éricoAlfab8éticoNum9éricoAlfanu1m0éricoNum11érico Num12érico Alfanu1m3éricoAlfan1u4mérico Num15érico Alfanu1m6érico Num17érico Num18érico Num1é9rico Num2é0rico Num2é1rico Alfab2é2tico Num2é3rico Alfa2b4ético Num25érico Num26érico Num2é7rico Alfan2um8érico Num29érico Num30érico Num3é1rico Num3é2rico Alfanu3m3érico Num3é4rico Num35érico Num3é6rico Alfan3um7érico Num38érico Num39érico Num40érico Num41érico Num4é2rico Alfanu4m3érico Num44érico Alfanu4m5éricoAlfan4u6mérico Num47érico Num48éricoNum4é9ricoNum5é0ricoNum51éricoNum5é2ricoNum53éricoNum5é4ricoNum5é5ricoNum56éricoNum5é7ricoNum58éricoNum59éricoNum60éricoNum61éricoNum6é2rico

INSTRUMCEIRNCTUOLAFSRO F ERIXNMTAEARNTNCOAI E 4 0R104O5 DSE D20E22RIVADOS Umbral (TH)Motrnaton(s MmfeTírnAei)nmcoia d e Ganreatant í(aN iInCiAcia)l crEexdpitoicsiaic (ióEnC )Ufonrimdaadto d seo clvaepntuciraa formSautboc suoelnvtean ciaPonderador APNR Num63éricoNum6é4ricoNum65éricoNum66éricoNum67éricoNum68érico NFum.609é0r0ic0o-169