SFC - Anexo Circular Externa 40 de 2008 (1)

PAG. 330

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALORACI(cid:211)N DE DERIVADOS

CIRCULAR EXTERNA 040 DE 2008

ENTIDAD FECHA DE CORTE

TIPO C(cid:211)DIGO NOMBRE (DD/MM/AAAA)

FORMATO 353 OPCIONES Fecha Fecha Tipo Tasa de Distribuci(cid:243)n Tipo de Nœmero de Finalidad del Subyacente Activo Tipo de Posici(cid:243)n en el Identificacion Detalle de la Precio de Tasa de D(cid:237)as valoraci(cid:243)n Tasa interØs Desviaci(cid:243)n Distribuci(cid:243)n C(cid:243)digo PUC Valor del C(cid:243)digo PUC Valor de la C(cid:243)digo PUC Valoraci(cid:243)n Unidad de Subcuenta celebraci(cid:243)n cumplimiento identificacion Valor prima Valor opci(cid:243)n interØs normal de Valor nominal contrato contrato contrato cubierto subyacente opci(cid:243)n contrato contraparte contraparte ejercicio cambio spot cumplimiento forÆnea estÆndar normal de (X) derecho derecho obligaci(cid:243)n obligaci(cid:243)n valoraci(cid:243)n derivado captura contrato contrato contraparte domØstica (X+δ√t) 001 002

01

998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 FORMATO 354 FORWARD D(cid:211)LAR AMERICANO VS. DIVISA X C(cid:243)digo tasa Valor tasa Detalle tasa Valor tasa Detalle tasa C(cid:243)digo tasa Detalle tasa C(cid:243)digo tasa Detalle tasa

Fecha Fecha Monto D(cid:237)as Valor tasa C(cid:243)digo tasa aplicable Valor tasa aplicable Nœmero de Finalidad del Subyacente Divisa Clase de Posici(cid:243)n en el Tipo identificacion Identificacion Detalle de la Tasa cambio Tasa cambio Tasa cambio aplicable aplicable d(cid:243)lar aplicable d(cid:243)lar aplicable aplicable aplicable d(cid:243)lar aplicable d(cid:243)lar Tasa cambio C(cid:243)digo PUC Valor del C(cid:243)digo PUC Valor de la C(cid:243)digo PUC Valoraci(cid:243)n Unidad de Subcuenta celebraci(cid:243)n cumplimiento contrato valoraci(cid:243)n aplicable divisa aplicable divisa d(cid:243)lar aplicable divisa d(cid:243)lar contrato contrato cubierto subyacente contrato contrato contraparte contraparte contraparte spot venta estimada fijada divisa X americano americano divisa X divisa X americano americano spot compra derecho derecho obligaci(cid:243)n obligaci(cid:243)n valoraci(cid:243)n derivado captura contrato contrato divisa X cumplimiento X (compra) X (compra) americano X (venta) americano (compra) (compra) (compra) (venta) (venta) (venta) (venta) (compra) (venta) 001 002

01

998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 FORMATO 355 FORWARD SOBRE D(cid:211)LARES CONTRA PESOS COLOMBIANOS C(cid:243)digo tasa Detalle tasa

Valor tasa C(cid:243)digo tasa Detalle tasa Valor tasa C(cid:243)digo tasa Detalle tasa Valor tasa Valor tasa C(cid:243)digo tasa Detalle tasa Fecha Fecha Tipo Valor nominal D(cid:237)as aplicable aplicable Nœmero de Finalidad del Subyacente Clase de Posici(cid:243)n en el Identificacion Detalle de la TRM estimada Tasa cambio aplicable d(cid:243)lar aplicable d(cid:243)lar aplicable d(cid:243)lar aplicable aplicable aplicable TRM de aplicable d(cid:243)lar aplicable aplicable aplicable C(cid:243)digo PUC Valor del C(cid:243)digo PUC Valor de la C(cid:243)digo PUC Valoraci(cid:243)n Unidad de Subcuenta celebraci(cid:243)n cumplimiento identificacion contrato TRM venta valoraci(cid:243)n d(cid:243)lar d(cid:243)lar contrato contrato cubierto contrato contrato contraparte contraparte venta fijada americano americano americano moneda legal moneda legal moneda legal compra americano moneda legal moneda legal moneda legal derecho derecho obligaci(cid:243)n obligaci(cid:243)n valoraci(cid:243)n derivado captura contrato contrato contraparte d(cid:243)lares cumplimiento americano americano (compra) (compra) (compra) (compra) (compra) (compra) (venta) (venta) (venta) (venta) (venta) (venta) 001 002

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998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

FORMATO 356 FORWARD TASA DE MERCADO PESO / D(cid:211)LAR Valor tasa Valor tasa C(cid:243)digo tasa Detalle tasa Valor tasa C(cid:243)digo tasa Detalle tasa C(cid:243)digo tasa Detalle tasa Valor tasa C(cid:243)digo tasa Detalle tasa Fecha Fecha Tipo Valor nominal Tasa aplicable Nœmero de Finalidad del Subyacente Posici(cid:243)n en Identificacion Detalle de la Tasa mercado Tasa fijada D(cid:237)as valoraci(cid:243)n aplicable d(cid:243)lar aplicable d(cid:243)lar aplicable d(cid:243)lar aplicable aplicable aplicable aplicable d(cid:243)lar aplicable d(cid:243)lar aplicable aplicable aplicable C(cid:243)digo PUC Valor del C(cid:243)digo PUC Valor de la C(cid:243)digo PUC Valoraci(cid:243)n Unidad de Subcuenta celebraci(cid:243)n cumplimiento identificacion contrato mercado d(cid:243)lar contrato contrato cubierto el contrato contraparte contraparte spot peso x d(cid:243)lar cumplimiento americano americano americano moneda legal moneda legal moneda legal americano americano moneda legal moneda legal moneda legal derecho derecho obligaci(cid:243)n obligaci(cid:243)n valoraci(cid:243)n derivado captura contrato contrato contraparte d(cid:243)lares estimada americano

(TMPD) (TMPD) (TMPD) (TMPD) (TMPD) (TMPD) (TCF) (TCF) (TCF) (TCF) (TCF)

(TCF) 001 002

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998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

FORMATO 357 FORWARD SOBRE UNA TASA DE INTER(cid:201)S Fecha Fecha Tipo Nœmero de Finalidad del Subyacente Posici(cid:243)n en Identificacion Detalle de la Valor nominal Periodo Tasa variable Tasa futura Tasa pactada Tasa de Tasa de D(cid:237)as valoraci(cid:243)n C(cid:243)digo PUC Valor del C(cid:243)digo PUC Valor de la C(cid:243)digo PUC Valoraci(cid:243)n Unidad de Subcuenta celebraci(cid:243)n cumplimiento identificacion contrato contrato cubierto el contrato contraparte contraparte contrato contrato referencia estimada contrato descuento referencia cumplimiento derecho derecho obligaci(cid:243)n obligaci(cid:243)n valoraci(cid:243)n derivado captura contrato contrato contraparte 001 002

01

998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 FORMATO 358 FORWARD SOBRE T˝TULOS DE RENTA FIJA Fecha Fecha Tipo Vr. presente D(cid:237)as Nœmero de Finalidad del Subyacente Origen de la Posici(cid:243)n en el Identificacion Detalle de la Tasa precio Tasa de C(cid:243)digo PUC Valor del C(cid:243)digo PUC Valor de la C(cid:243)digo PUC Valoraci(cid:243)n Unidad de Subcuenta celebraci(cid:243)n cumplimiento identificacion Precio pactado precio valoraci(cid:243)n contrato contrato cubierto operaci(cid:243)n contrato contraparte contraparte pactado referencia derecho derecho obligaci(cid:243)n obligaci(cid:243)n valoraci(cid:243)n derivado captura

contrato contrato contraparte pactado cumplimiento 001 002

01

998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

AGOSTO DE 2008 F.0000-112