SFC - Anexo Circular Externa 41 de 2015 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VALORACI(cid:211)N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS B`SICOS (’PLAIN VANILLA’)

CIRCULAR EXTERNA 041 DE 2015

ENTIDAD: FECHA DE CORTE:

TIPO C(cid:211)DIGO NOMBRE O RAZ(cid:211)N SOCIAL DDMMAAAA

PORTAFOLIO: PAG 495

C(cid:211)DIGO PORTAFOLIO Formato 468: Forward sobre Divisas (incluye FX - Swap) Valor Fecha C(cid:243)digo moneda Nominal moneda C(cid:243)digo moneda Tasa de cambio Tasa interØs bajo Tasa interØs bajo Nœmero de Finalidad de la Forma de Metodolog(cid:237)a de Fecha vencimiento Nominal moneda vendida (divisa Tipo identificaci(cid:243)n Nombre de la Puntos ’forward’ (PIPS) Valor del Valor de la Razonable sin CVA o DVA V a l o r Razonable C(cid:243)digo Unidad de Subcuenta Tipo de Forward celebraci(cid:243)n comprada (divisa X o comprada (divisa X o vendida (divisa Y o No. Identificaci(cid:243)n contraparte Tipo de contraparte Tasa de cambio pactada fecha de riesgo divisa X para riesgo divisa Y para Tasa de descuento Dias al vencimiento Eliminada Eliminada contrato operaci(cid:243)n Liquidaci(cid:243)n Valoraci(cid:243)n contrato Y o COP, segœn el caso) contraparte contraparte para el plazo remanente derecho (COP) obligaci(cid:243)n (COP) CVA o DVA (COP) (COP) CatÆlogo captura contrato COP, segœn el caso) COP, segœn el caso) COP, segœn el caso) valoraci(cid:243)n plazo remanente plazo remanente

(COP) Forward Peso - D(cid:243)lar Americano 001 002

01

9998 Forward Divisa X - Divisa Y, o Peso - Divisa diferente USD 001 002

02

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico Formato 469: Forward sobre t(cid:237)tulos o valores Valor Fecha Fecha Posici(cid:243)n de Tasa cero cup(cid:243)n Valor Nœmero de Finalidad de Metodolog(cid:237)a de Tipo identificaci(cid:243)n No. Identificaci(cid:243)n Nombre de la Valor Razonable del Valor presente cup(cid:243)n Tasa de Valor del derecho Valor de la Razonable sin CVA o DVA Unidad de Subcuenta celebraci(cid:243)n vencimiento Compra o de Tipo de contraparte NemotØcnico subyacente C(cid:243)digo de moneda pactada Precio pactado vencimiento del Dias al vencimiento Eliminada Eliminada Razonable C(cid:243)digo CatÆlogo contrato la operaci(cid:243)n Valoraci(cid:243)n contraparte contraparte contraparte subyacente subyacente descuento (COP) obligaci(cid:243)n (COP) CVA o DVA (COP) captura

contrato contrato Venta forward (COP) (COP) 001 002

01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico Formato 470: Forward sobre una tasa de interés a plazo (‘Forward Rate Agreement’ o ‘FRA’) Valor tasa de Valor Fecha Fecha Fecha Valor tasa de referencia Valor de la Nœmero de Finalidad de Metodolog(cid:237)a de Tipo identificaci(cid:243)n No. Identificacion Nombre de la Tasa InterØs pactada C(cid:243)digo tasa de referencia plazo Valor del derecho Razonable sin CVA o DVA V a l o r R azonable C(cid:243)digo Unidad de Subcuenta celebraci(cid:243)n liquidaci(cid:243)n vencimiento Posici(cid:243)n Tipo de contraparte C(cid:243)digo de moneda Valor nominal contrato plazo remanente para Tasa forward implicita Dias al vencimiento Eliminada Eliminada obligaci(cid:243)n contrato la operaci(cid:243)n Valoraci(cid:243)n contraparte contraparte contraparte contrato referencia remanente al (COP) CVA o DVA (COP) (COP) CatÆlogo captura

contrato contrato contrato liquidaci(cid:243)n (COP) vencimiento (COP) 001 002

01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico Formato 471: Opciones Europeas en el mercado mostrador (OTC) Fecha Fecha Valor Razonable Valor Nœmero de Finalidad de la Metodolog(cid:237)a Posici(cid:243)n de Compra Tipo identificaci(cid:243)n No. Identificaci(cid:243)n Nombre de la C(cid:243)digo de moneda Valor nominal del Valor prima pactada Volatilidad anualizada CVA o DVA C(cid:243)digo Unidad de Subcuenta Tipo de opci(cid:243)n celebraci(cid:243)n vencimiento Tipo de contraparte Tipo de Subyacente Valor del subyacente Precio de ejercicio Dias al vencimiento Eliminada sin CVA o DVA Razonable contrato operaci(cid:243)n de Valoraci(cid:243)n o de Venta contraparte contraparte contraparte denominaci(cid:243)n subyacente contrato (COP) del valor del subyacente (COP) CatÆlogo captura

contrato contrato (COP) (COP) 001 002

01

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico Formato 472: Swaps (‘Interest Rate Swap – IRS y ‘Cross Currency Swap’ – CCS) Valor tasa fija o Valor tasa fija o Valor Fecha Fecha Indicador de la tasa C(cid:243)digo de moneda de Valor del principal del Indicador de la tasa Valor presente Valor presente Valor Nœmero de Finalidad de la Metodolog(cid:237)a Tipo identificaci(cid:243)n No. Identificaci(cid:243)n Nombre de la C(cid:243)digo de moneda de Principal Valor del principal del Swap C(cid:243)digo tasa interØs para ’spread’ sobre tasa Fecha de los flujos a Valor de los flujos C(cid:243)digo tasa interØs ’spread’ sobre tasa Fecha de los Valor de los Dias al Razonable sin CVA o DVA C(cid:243)digo Unidad de Subcuenta Tipo de Swap celebraci(cid:243)n vencimiento Tipo de contraparte de interØs para los Principal y flujos a Swap para flujos a de interØs para los Eliminada flujos a recbir Eliminada flujos a pagar Razonable

contrato operaci(cid:243)n de Valoraci(cid:243)n contraparte contraparte contraparte y flujos a recibir para flujos a recibir flujos a recibir variable para flujos a recibir a recibir para flujos a pagar variable para flujos a pagar flujos a pagar vencimiento CVA o (COP) CatÆlogo captura contrato contrato flujos a recibir pagar pagar flujos a pagar (COP) (COP) (COP) recibir flujos a pagar DVA(COP) Informacion Flujos 001 002

01

9998 Informaci(cid:243)n Operaciones 001 002

02

9998 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico AlfanumØrico NumØrico AlfanumØrico AlfanumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico NumØrico Diciembre de 2015 F.0000-146