SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2009 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.8000

PÆgina 199

TEMA: Operaciones de contado, de reporto o repo, simultÆneas y de transferencia temporal de valores a nombre de terceros.

NOMBRE DE PROFORMA: Operaciones de las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores por cuenta de terceros

NUMERO DE PROFORMA: F. 8000-54

NUMERO DE FORMATO: 476

OBJETIVO: Reporte de informaci(cid:243)n sobre operaciones llevadas a cabo por Las Sociedades Comisionistas de Bolsa de valores por cuenta de terceros.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores

TRAMITE: 51 Balances Diarios PERIODICIDAD: Diaria FECHA DE REPORTE: D(cid:237)a hÆbil siguiente a la fecha de corte hasta las 9:00 a.m.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Diaria

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB DS007

TIPO Y NUMERO DEL INFORME 11 Area 9 – Operaciones por cuenta de terceros MEDIO DE ENV˝O: RAS o WEB DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Riesgos de Mercado e Integridad, Delegatura para Intermediarios de Valores y otros agentes.

INSTRUCTIVO: ENCABEZADO ENTIDAD: Indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

FECHA DE CORTE: Se debe seæalar bajo el formato DDMMAAAA (d(cid:237)a, mes, aæo), la fecha de corte a la que

corresponde la informaci(cid:243)n reportada.

GENERALIDADES: La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal La informaci(cid:243)n se deberÆ reportar en miles de pesos en moneda legal.

Las subcuentas, filas o columnas que no contengan valor o no apliquen, no se deben reportar en el archivo, a menos que el instructivo indique que se reporten en cero o con otro valor. La informaci(cid:243)n a reportar deberÆ ser consistente con las cifras registradas en el PUC. Los valores deberÆ reportarse con seis (6) decimales y aproximando el œltimo decimal por el sistema de redondeo.

CUERPO DEL FORMATO: UNIDAD DE CAPTURA 01 – OPERACIONES DE CONTADO La informaci(cid:243)n que debe aparecer corresponde a la informaci(cid:243)n general y espec(cid:237)fica de las operaciones de contado, tanto cruzadas como convenidas llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por cuenta de terceros.

En el caso de las operaciones de contado cruzadas solo debe registrarse la posici(cid:243)n de compra. UNIDAD DE CAPTURA 02 – OPERACIONES DE REPORTO O REPO La informaci(cid:243)n que debe aparecer corresponde a la informaci(cid:243)n general y espec(cid:237)fica de las operaciones de reporto o repo llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por cuenta de terceros. Circular Externa 042 de 2009 NOVIEMBRE 2009 Proforma F.800054 (Formato 476)

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ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.8000

PÆgina 200 UNIDAD DE CAPTURA 03 – OPERACIONES DE SIMULT`NEAS La informaci(cid:243)n que debe aparecer corresponde a la informaci(cid:243)n general y espec(cid:237)fica de las operaciones simultÆneas llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por cuenta de terceros. UNIDAD DE CAPTURA 04 – OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES La informaci(cid:243)n que debe aparecer corresponde a la informaci(cid:243)n general y espec(cid:237)fica de las operaciones simultÆneas llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por cuenta de terceros. UNIDAD DE CAPTURA 05 – TOTAL DESCUBIERTO Se debe registrar la sumatoria de los valores registrados en las subcuentas 999998 de las unidades de captura 01, 02, 03 y 04. SUBCUENTAS De las subcuentas 001 en adelante se reportan los valores correspondientes a la informaci(cid:243)n general del tipo y los diferentes valores que exige la respectiva columna. En las subcuentas 999998 se debe registrar la sumatoria de los valores negativos de cada una de las operaciones consignadas desde la subcuenta 001 en adelante. COLUMNAS Columna Nombre Concepto Informaci(cid:243)n general Registre el c(cid:243)digo del tipo de operaci(cid:243)n: 1 = Repo Abierto; 2 = Repo Cerrado; 3= SimultÆnea; 4 = Ttv “Valores” contra “Valores”; 5 = Ttv “Valores” contra dinero; 6 = Ttv “Valores” 1 Tipo de operaci(cid:243)n

contra dinero y “Valores”; 7 = Operaci(cid:243)n de Contado convenida: 8= Operaci(cid:243)n de contado cruzada (NumØrico) Nœmero asignado por la Registre el nœmero asignado por la entidad a la operaci(cid:243)n. 2 entidad a la operaci(cid:243)n (NumØrico) Registre el nœmero asignado a la operaci(cid:243)n por el sistema de negociaci(cid:243)n o registro. En caso de no aplicar, este campo no Nœmero asignado por el 3 debe reportarse. sistema a la operaci(cid:243)n (NumØrico) Registre el c(cid:243)digo de la posici(cid:243)n en el contrato: 1 = Adquirente 4 Posici(cid:243)n en el contrato 2 = Enajenante; 3 = Originador; 4 = Receptor. (NumØrico) Registre el c(cid:243)digo del tipo de identificaci(cid:243)n de la contraparte: enajenante o adquirente y/o originador o receptor segœn el caso: 1 = CØdula de Ciudadan(cid:237)a, 2= CØdula de Extranjer(cid:237)a, 3 = Tipo de identificaci(cid:243)n de la 5 NIT Sociedad, 4 = Tarjeta de Identidad, 5 = Pasaporte, 6 = contraparte CarnØ DiplomÆtico, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8= NIT fideicomiso, fondo o patrimonio aut(cid:243)nomo, 9 = Registro Civil de Nacimiento. (NumØrico)

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ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.8000

PÆgina 201 Columna Nombre Concepto Registre el nœmero de identificaci(cid:243)n de la contraparte. Si se trata del NIT incluya el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n si aplica, en caso contrario registre el NIT y la letra “N”. Para el caso de los fideicomisos, fondos o patrimonios aut(cid:243)nomos que tengan un 6 Nœmero de identificaci(cid:243)n de la NIT diferente al de la sociedad administradora, se debe contraparte registrar el NIT del fondo o patrimonio aut(cid:243)nomo, incluido el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n si aplica, en caso contrario registre el NIT y la letra “N”. (AlfanumØrico) Diligencie el nombre o la raz(cid:243)n social de la contraparte, en la forma como se encuentra en el nœmero de identificaci(cid:243)n. Para Nombre o raz(cid:243)n social de la 7 los fideicomisos, fondos o patrimonios aut(cid:243)nomos, diligencie el contraparte nombre de los mismos. (AlfanumØrico) Registre el c(cid:243)digo del tipo de identificaci(cid:243)n del cliente: 1 = CØdula de Ciudadan(cid:237)a, 2= CØdula de Extranjer(cid:237)a, 3 = NIT

Sociedad, 4 = Tarjeta de Identidad, 5 = Pasaporte, 6 = CarnØ 8 Tipo de identificaci(cid:243)n del cliente DiplomÆtico, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8= NIT fideicomiso, fondo o patrimonio aut(cid:243)nomo, 9 = Registro Civil de Nacimiento. (NumØrico) Registre el nœmero de identificaci(cid:243)n del cliente. Si se trata del NIT incluya el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n si aplica, en caso contrario registre el NIT y la letra “N”. Para el caso de los fideicomisos, fondos o patrimonios aut(cid:243)nomos que tengan un NIT diferente al 9 Nœmero de identificaci(cid:243)n del de la sociedad administradora, se debe registrar el NIT del cliente fondo o patrimonio aut(cid:243)nomo, incluido el d(cid:237)gito de verificaci(cid:243)n si aplica, en caso contrario registre el NIT y la letra “N”. (AlfanumØrico) Diligencie el nombre o la raz(cid:243)n social del cliente, en la forma como se encuentra en el nœmero de identificaci(cid:243)n. Para los Nombre o raz(cid:243)n social del 10 fideicomisos, fondos o patrimonios aut(cid:243)nomos, diligencie el cliente nombre de los mismos. (AlfanumØrico) Facial de la inversi(cid:243)n Registre el c(cid:243)digo de la clase de inversi(cid:243)n. La codificaci(cid:243)n puede ser consultada en la pÆgina web 11 Clase de inversi(cid:243)n http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/IndicedeRepo

rtesdeSuperf/codigosclasedinversi%F3n.xls (AlfanumØrico) Registre el nemotØcnico asignado por la Bolsa de Valores de NemotØcnico 12 Colombia. (AlfanumØrico) Registre 1 = si corresponde al t(cid:237)tulo o valor completo, 2 = si corresponde a un cup(cid:243)n (cid:243) 3 = si corresponde al principal. 13 Cup(cid:243)n, principal o total Cuando se reporten t(cid:237)tulos participativos, este campo deberÆ diligenciarse empleando el c(cid:243)digo uno (1). (NumØrico) Diligencie la fecha en la cual se emiti(cid:243) el t(cid:237)tulo o valor bajo el 14 Fecha emisi(cid:243)n formato DDMMAAAA. Si se trata de t(cid:237)tulos o valores unificados con diferente fecha de emisi(cid:243)n, registre la fecha mÆs reciente. Circular Externa 042 de 2009 NOVIEMBRE 2009 Proforma F.800054 (Formato 476)

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ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.8000

PÆgina 202 Columna Nombre Concepto (NumØrico) Si diligenci(cid:243) 1 o 3 en la columna 10, registre la fecha de vencimiento del t(cid:237)tulo o valor completo bajo el formato

DDMMAAAA.

Para el caso de t(cid:237)tulos o valores y demÆs derechos de contenido econ(cid:243)mico, reportar en este campo la fecha de su

exigibilidad. 15 Fecha vencimiento t(cid:237)tulo o valor TratÆndose de contratos, reporte en este campo la fecha pactada para su cumplimiento. No aplica para t(cid:237)tulos o valores participativos, con excepci(cid:243)n de aquellos originados en los procesos de titularizaci(cid:243)n que tengan fecha de vencimiento. (NumØrico) Si diligenci(cid:243) 2 en la columna 10, registre la fecha de 16 Fecha vencimiento cup(cid:243)n vencimiento del cup(cid:243)n bajo el formato DDMMAAAA. (NumØrico) Diligencie la fecha de compra del t(cid:237)tulo o valor bajo el formato DDMMAAAA. Si se trata de t(cid:237)tulos o valores unificados con 17 Fecha compra diferente fecha de compra, registre la fecha mÆs reciente. (NumØrico) Registre el c(cid:243)digo de la moneda o unidad en la cual estÆ expresado el valor nominal del t(cid:237)tulo o valor. La codificaci(cid:243)n puede ser consultada en la pÆgina web 18 C(cid:243)digo de moneda http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/IndicedeRepo rtesdeSuperf/codigosmonedas.xls. (AlfanumØrico) TratÆndose de t(cid:237)tulos o valores de deuda, registre el valor nominal del t(cid:237)tulo o valor en la moneda o unidad en que estØ expresado. Para los t(cid:237)tulos o valores participativos se deben realizar las siguientes actuaciones: (i) En el caso de las acciones reporte el valor que resulta de multiplicar el nœmero 19 Valor nominal

de acciones por el valor nominal de cada una de ellas. (ii) Para las demÆs participaciones reporte el valor que resulta de multiplicar el nœmero de participaciones por el valor de la unidad en la fecha de compra. (NumØrico) Registre: 1 = si el t(cid:237)tulo o valor, antes de su vencimiento, no tiene amortizaciones de capital ni pago de intereses especiales, 2 = si el t(cid:237)tulo o valor, antes de su vencimiento, tiene Amortizaciones de capital – amortizaciones de capital, 3= si el t(cid:237)tulo o valor, antes de su 20 Intereses especiales vencimiento, paga intereses especiales, 4 = si el t(cid:237)tulo o valor, antes de su vencimiento, tiene amortizaciones de capital y paga intereses especiales. (NumØrico) Si el t(cid:237)tulo o valor no tiene amortizaciones de capital ni capitalizaci(cid:243)n de intereses, registre el mismo valor de la columna 19; si tiene amortizaciones de capital o capitalizaci(cid:243)n de Valor nominal residual o 21 intereses, registre el valor nominal del t(cid:237)tulo o valor neto de capitalizado amortizaciones o el valor capitalizado, en la moneda o unidad en que estØ expresado el t(cid:237)tulo o valor. (NumØrico) 22 Nœmero de acciones, unidades Circular Externa 042 de 2009 NOVIEMBRE 2009 Proforma F.800054 (Formato 476)

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ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.8000

PÆgina 203 Columna Nombre Concepto o participaciones Registre el nœmero de acciones, unidades o participaciones, que se posean en t(cid:237)tulos o valores participativos. TratÆndose de unidades o participaciones este campo se debe reportar con seis (6) decimales. Si no aplica, no reportar este campo. (NumØrico) Registre: 1 = acciones ordinarias, 2 = acciones preferenciales, 3 = acciones privilegiadas, 4 = acciones sin dividendos. Si no 23 Clase de acciones aplica, no reportar este campo. (NumØrico) Registre el valor de compra del t(cid:237)tulo o valor en la moneda o Valor de compra moneda o 24 unidad en que se encuentre emitido. unidad original (NumØrico) Registre el valor de compra del t(cid:237)tulo o valor en pesos. 25 Valor de compra en pesos (NumØrico) Registre el c(cid:243)digo de la tasa contractual del t(cid:237)tulo o valor. La codificación puede ser consultada en el anexo de “tasas” el cual se puede ubicar en la pÆgina web C(cid:243)digo tasa facial del t(cid:237)tulo o 26 http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/IndicedeReportes valor deSuperf/codigostasasfacialesdreferencia.xls En el caso de los t(cid:237)tulos o valores al descuento, debe emplearse el c(cid:243)digo TDESC. (AlfanumØrico) Cuando se trate de t(cid:237)tulos o valores de renta fija a tasa fija,

registre el valor (con cuatro (4) decimales) de la tasa fija contractual. Para el caso de t(cid:237)tulos o valores de renta fija a tasa variable registre el valor (con cuatro (4) decimales) de la tasa 27 Valor tasa o spread real o el spread. En el caso de t(cid:237)tulos o valores al descuento, no reportar ningœn valor. (NumØrico) Registre los d(cid:237)as base de proyecci(cid:243)n de intereses: 1 = 360, 2 = 365 (cid:243) 3 = 366. 28 Base cÆlculo intereses Si no aplica, no reportar este campo. (NumØrico) Registre la frecuencia de pago de intereses, vigente a la fecha de reporte: 1 = mensual, 2 = bimestral, 3 = trimestral, 4 = Periodicidad pago de 29 cuatrimestral, 5 = semestral, 6 = anual, 7= per(cid:237)odo, 8= diaria, 9 rendimientos = otro. Si no aplica, no reportar este campo. (NumØrico) Registre la modalidad de pago de intereses: 1 = vencido, 2 = anticipado. 30 Modalidad pago de intereses Si no aplica, no reportar este campo. (NumØrico) Reporte el indicador de aplicaci(cid:243)n de la tasa variable para la proyecci(cid:243)n de intereses. Registre: 1 = si se toma la tasa de Indicador tasa variable de referencia del inicio del per(cid:237)odo, 2= si se toma la tasa de 31 referencia referencia del final del per(cid:237)odo; 3 = otro

Si no aplica, no reportar este campo. (NumØrico) Informaci(cid:243)n de la operaci(cid:243)n Fecha de registro de la Reporte la fecha en la cual se registr(cid:243) la operaci(cid:243)n, 32 operaci(cid:243)n entendiØndose como aquella fecha designada por el sistema en el cual se realiz(cid:243) o registr(cid:243) la operaci(cid:243)n, bajo el formato Circular Externa 042 de 2009 NOVIEMBRE 2009 Proforma F.800054 (Formato 476)

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ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F.8000

PÆgina 204 Columna Nombre Concepto

DDMMAAAA.

Registre la fecha de cumplimiento de la operaci(cid:243)n. Este campo Fecha de cumplimiento de la 33 debe reportarse bajo el formato DDMMAAAA. operaci(cid:243)n (NumØrico) Registre la diferencia entre nœmero de d(cid:237)as entre la fecha de D(cid:237)as al vencimiento de la reporte de la operaci(cid:243)n y la fecha de transferencia final 34 operaci(cid:243)n calculados en d(cid:237)as calendario con base en 365 d(cid:237)as. (NumØrico) Monto convenido de la 35 Registre el monto convenido de la operaci(cid:243)n operaci(cid:243)n Registre el valor del t(cid:237)tulo involucrado en la operaci(cid:243)n valorado 36 Valor de mercado del t(cid:237)tulo al d(cid:237)a de reporte. Saldo

Registre la diferencia existente entre el monto convenido de la operaci(cid:243)n (Columna 32) y el valor actual del t(cid:237)tulo objeto de la 37 Saldo descubierto operaci(cid:243)n a precio de mercado (Columna 33) Circular Externa 042 de 2009 NOVIEMBRE 2009 Proforma F.800054 (Formato 476)