SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2009 (3)

C(cid:243)digos PUC Nombre % 110000 Disponible 100,00% Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos 120400 100,00% Participativos Inversiones Negociables en T(cid:237)tulo de 120500 Deuda Pœblica Interna TES fijos o a tasa fija denominados en 120504 97,00% pesos TES fijos o a tasa fija denominados en 120505 d(cid:243)lares de Estados Unidos de Norte 90,00% AmØrica TES fijos o a tasa fija denominados en 120510 97,20% unidades de valor real - UVR 120515 TES tasa variable o indexados al IPC 87,70% 120520 Bonos de solidaridad para la Paz 90,00% Otros bonos de deuda pœblica interna 120525 90,00% emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n. Otros t(cid:237)tulos de deuda pœblica interna 120530 90,00% emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n T(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la 120535 90,00% Repœblica Bonos de deuda pœblica interna emitidos 120555 emitido o garantizado por entidades 90,00% diferentes a la naci(cid:243)n T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitido o 120560 garantizado por entidades diferentes a la 90,00% naci(cid:243)n 120595 Otros 90,00% Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de 120600 90,00% Deuda Pœblica Externa Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de

120700 70,00% Deuda PrivadaInversiones Negociables en T(cid:237)tulos 122700 Participativos Originados en Contratos de liquidez - mercado primario 122705 Alta bursatilidad 70,00% Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos 122800 Participativos - Mercado Primario 122805 Alta bursatilidad 70,00% Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de 122900 Deuda Pœblica Interna - Mercado Primario TES fijos o a tasa fija denominados en 122904 97,00% pesos TES fijos o a tasa fija denominados en 122905 d(cid:243)lares de los Estados Unidos de Norte 90,00% AmØrica TES fijos o a tasa fija denominados en 122910 97,20% unidades de valor real UVR 122915 TES tasa variable o indexados al IPC 87,70% 122920 Bonos de solidaridad para la paz 90,00% Otros bonos de deuda pœblica interna 122925 100,00% emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n Otros t(cid:237)tulos de deuda pœblica interna 122930 90,00% emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n T(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la 122935 90,00% Repœblica Bonos de deuda pœblica interna emitidos o 122955 garantizados por entidades diferentes a la 90,00% naci(cid:243)n T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o 122960 garantizados por entidades diferentes a la 90,00% naci(cid:243)n

122995 Otros 90,00% Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de 123000 Deuda Pœblica Externa - Mercado 90,00% Primario Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de 123100 70,00% Deuda Privada - Mercado Primario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pag. 198

INDICADOR RIESGO LIQUIDEZ DE LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES

FORMATO 475

CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2009

SOCIEDAD COMISIONISTA REPORTANTE: __________ ____________ _________________________________________ Fecha Corte: __________________________

TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA

Activos L(cid:237)quidos

1. Medici(cid:243)n de activos l(cid:237)quidos (AL)

COMPROMISOS OPERACIONES REPO, SIMULTANEAS Y TTV Unidad de Subcuenta DESCRIPCI(cid:211)N Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 captura D(cid:237)a 1 D(cid:237)a 2 a 7 D(cid:237)a 8 a 30 Mas de 30 d(cid:237)as Disponible (C(cid:243)digo PUC: 110000) 005

Inversiones Negociables: T(cid:237)tulos Participativos (C(cid:243)digo PUC: 120400)

010

Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en pesos 97% (C(cid:243)digo PUC: 120504)

015

Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en d(cid:243)lares de Estados Unidos de Norte AmØrica 90% (C(cid:243)digo 020 PUC: 120505)

020 PUC: 120505) Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en unidades de valor real - UVR 97% (C(cid:243)digo PUC:120510) 025

Inversiones negociables: TES tasa variable o indexados al IPC 88% (C(cid:243)digo PUC: 120515)

030

Inversiones negociables: Bonos de solidaridad para la Paz 90% (C(cid:243)digo PUC: 120520)

035

Inversiones negociables: Otros bonos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 90% (C(cid:243)digo PUC:

120525) 040

Inversiones negociables: Otros t(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 90% (C(cid:243)digo PUC:

120530) 045

Inversiones negociables: T(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la Repœblica 90% (C(cid:243)digo PUC 120535)

050

Inversiones negociables: Bonos de deuda pœblica interna emitidos emitido o garantizado por entidades diferentes a la naci(cid:243)n 055 90% (C(cid:243)digo PUC: 120555) Inversiones negociables: t(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitido o garantizado por entidades diferentes a la naci(cid:243)n 90%

(C(cid:243)digo PUC: 120560) 060

Inversiones negociables: Otros 90% (C(cid:243)dgio PUC: 120595)

065 Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de Deuda Pœblica Externa 90% (C(cid:243)digo PUC: 120600) 070 Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de Deuda Privada 70% (C(cid:243)digo PUC: 120700) 075 Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos Participativos Originados en Contratos de liquidez - mercado primario: Alta bursatilidad 70% (C(cid:243)digo PUC: 122705) 080 Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos Participativos - Mercado Primario: Alta bursatilidad 70% (C(cid:243)digo PUC: 122805) 01 085 Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en pesos97% (C(cid:243)digo PUC: 122904) 090 Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en d(cid:243)lares de los Estados Unidos de Norte AmØrica 90% (C(cid:243)digo PUC: 122905) 095 Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en unidades de valor real UVR 97% (C(cid:243)digo

PUC: 122910)

100 Inversiones negociables - Mercado Primario: TES tasa variable o indexados al IPC 88% (C(cid:243)digo PUC: 122915) 105 Inversiones negociables - Mercado Primario: Bonos de solidaridad para la paz 90% (C(cid:243)digo PUC: 122920) 110 Inversiones negociables - Mercado Primario: Otros bonos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 90%

(C(cid:243)digo PUC: 122925) 115 Inversiones negociables - Mercado Primario: Otros t(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n 90% (C(cid:243)digo PUC: 122930) 120 Inversiones negociables - Mercado primario: T(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la Repœblica 90% (C(cid:243)digo PUC 122935) 125 Inversiones negociables - Mercado Primario: Bonos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la naci(cid:243)n 90% (C(cid:243)digo PUC: 122955) 130 Inversiones negociables - Mercado primario: T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la naci(cid:243)n 90% (C(cid:243)digo PUC: 122960) 135 Inversiones negociables - Mercado primario: Otros 90% (C(cid:243)dgio PUC: 122995) 140 Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de Deuda Pœblica Externa - Mercado Primario 90% (C(cid:243)digo PUC: 123000) 145 Inversiones Negociables en T(cid:237)tulos de Deuda Privada - Mercado Primario 70% (C(cid:243)digo PUC: 123100) 150

TOTAL ACTIVOS L˝QUIDOS (AL)

999 Requerimiento de liquidez en Posici(cid:243)n Propia

2. Medici(cid:243)n de las obligaciones activas en posici(cid:243)n propia (FOA) Obligaciones en Operaciones repo

005 Obligaciones en operaciones de simultÆneas 010 02 Obligaciones en operaciones de transmisi(cid:243)n temporal de valores - TTV 015

TOTAL OBLIGACIONES ACTIVAS EN POSICI(cid:211)N PROPIA

999

3. Medici(cid:243)n de obligaciones pasivas en posici(cid:243)n propia (FOP) Obligaciones en Operaciones repo

005 Obligaciones en operaciones de simultÆneas 010 03 Obligaciones en operaciones de transmisi(cid:243)n temporal de valores - TTV 015

TOTAL OBLIGACIONES PASIVAS EN POSICI(cid:211)N PROPIA

999

4. Requerimiento de liquidez de posici(cid:243)n propia

REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ DE POSICI(cid:211)N PROPIA (RL=FOA - FOP) 04

005 Requerimiento del liquidez de posiciones por cuenta de terceros

5. Medici(cid:243)n de posiciones de compra en operaciones cruzadas por cuenta de terceros TOTAL POSICIONES DE COMPRA OPERACIONES CRUZADAS POR CUENTA DE TERCEROS (TPCcr) 05

005

6. Medici(cid:243)n de posiciones en las operaciones convenidas por cuenta de terceros.

Posiciones de compra de operaciones convenidas con terceros (Pcconv) 005 Posiciones de venta de operaciones convenidas con terceros (PVconv) 06 010

TOTAL OPERACIONES CONVENIDAS POR CUENTA DE TERCEROS (TPconv=PCconv+Pvconv)

999

7. Requerimiento de liquidez de las operaciones convenidas por cuenta de terceros REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ DE OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RLt=TPCcr+Tpconv) 07

005 Flujo de obligaciones netas en derivados

8. Medici(cid:243)n del flujo de obligaciones activas en derivados (FOAd) Obligaciones activas en Contratos Forwards de divisas

005 Obligaciones activas en Contratos Forwards de tasas de interØs 010 Obligaciones activas en Swaps de divisas 08 015 Obligaciones activas en Swaps de tasas de interØs 020

TOTAL FLUJO DE OBLIGACIONES ACTIVAS EN DERIVADOS (FOAd)

999

9. Medici(cid:243)n del flujo de obligaciones pasivas en derivados (FOPd) Obligaciones pasivas en Contratos Forwards de divisas

005 Obligaciones pasivas en Contratos Forwards de tasas de interØs 010 Obligaciones pasivas en operaciones en Swaps de divisas 09 015 Obligaciones pasivas en operaciones en Swaps de tasas de interØs 020

TOTAL FLUJO DE OBLIGACIONES PASIVAS EN DERIVADOS (FOPd)

999

FLUJO OBLIGACIONES NETAS DERIVADOS (FONd=FOAd-FOPd) 10

005

MEDICI(cid:211)N DEL INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRL)

INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ IRL=AL+RLpp 11

005 Columnas 1 2 3 4

NOVIEMBRE DE 2009 F-8000-53