SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2009 (4)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F-8000

PÆgina 192

TEMA: Reporte del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) para las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores NOMBRE DE PROFORMA: Indicador de Riesgo de Liquidez para las Sociedades

Comisionistas de Bolsa de Valores

NUMERO DE PROFORMA: F. 8000-53

NUMERO DE FORMATO: 475

OBJETIVO: Recoger informaci(cid:243)n con el fin de evaluar el riesgo de liquidez de las Sociedades Comisionistas de Bolsa de

Valores.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores

TRAMITE: 51 Balances Diarios PERIODICIDAD: Diaria FECHA DE REPORTE: D(cid:237)a hÆbil siguiente a la fecha de corte hasta las 9:00 a.m.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Diaria

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB-DS-007

TIPO Y NUMERO DEL INFORME 10 Area 9 – IRL Comisionistas de Bolsa MEDIO DE ENV˝O: RAS (cid:243) WEB DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Riesgos de Mercado e Integridad, Delegatura para Intermediarios de valores y otros agentes.

INSTRUCTIVO: ENCABEZADO SOCIEDAD COMISIONISTA REPORTANTE: Identificaci(cid:243)n de la Sociedad Comisionista de Bolsa de Valores reportante que diligencia esta proforma. Con tal fin indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad al que

pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

FECHA DE CORTE: Se debe seæalar bajo el formato DDMMAAAA (d(cid:237)a, mes, aæo), la fecha de corte a la que corresponde la informaci(cid:243)n reportada.

GENERALIDADES: La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal La informaci(cid:243)n se deberÆ reportar en miles de pesos en moneda legal.

Las subcuentas, filas o columnas que no contengan valor o no apliquen, no se deben reportar en el archivo, a menos que el instructivo indique que se reporten en cero o con otro valor. La informaci(cid:243)n a reportar deberÆ ser consistente con las cifras registradas en el PUC.

CUERPO DEL FORMATO: Para la unidad de captura 01, columna 1, se deberÆ registrar exclusivamente la informaci(cid:243)n correspondiente al d(cid:237)a de corte.

Para las unidades de captura, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10, en la columna 1, se debe registrar las operaciones u obligaciones vigentes al d(cid:237)a del reporte (d(cid:237)a 1), en la columna 2 las operaciones u obligaciones vigentes para la banda comprendida entre el d(cid:237)a 2 y el d(cid:237)a 7, en la columna 3 las operaciones u obligaciones vigentes para la banda comprendida entre el d(cid:237)a 8 y el d(cid:237)a 30 y en la columna 4 las operaciones u obligaciones con una vigencia mayor a 30 d(cid:237)as.

En la unidad de captura 11 s(cid:243)lo se debe diligenciar la columna 1 Circular Externa 042 de 2009 NOVIEMBRE 2009 Proforma F.8000-53 (Formato 475)

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ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F-8000

PÆgina 193 UNIDAD DE CAPTURA 01 – MEDICION DE LOS ACTIVOS L˝QUIDOS: Solo se debe diligenciar la columna 1, en las columnas 2 a 4 no se debe reportar valor. Subcuenta 005 – Disponible: Se debe reportar el disponible, correspondiente a la cuenta 110000 del PUC. Subcuenta 010 – Inversiones negociables: T(cid:237)tulos participativos: Se debe reportar las inversiones negociables en t(cid:237)tulos participativos, correspondiente a la cuenta 120400 del PUC. Subcuenta 015 – Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en pesos: Se debe reportar las inversiones negociables en TES fijos o a tasa fija denominados en pesos correspondiente a la cuenta 120504 del PUC, afectados por un haircut de mercado de 3%. Subcuenta 020 – Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en d(cid:243)lares de Estados Unidos de Norte AmØrica: Se debe reportar las inversiones negociables en TES fijos o a tasa fija denominados en d(cid:243)lares de Estados Unidos de Norte AmØrica correspondiente a la cuenta 120505 del PUC, afectados por un haircut de mercado y de tasa da cambio de 10%.

Subcuenta 025 – Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en UVR: Se debe reportar las inversiones negociables en TES fijos o a tasa fija denominados en UVR correspondiente a la cuenta 120510 del PUC, afectados por un haircut de mercado de 3%. Subcuenta 030 – Inversiones negociables: TES tasa variable o indexados al IPC: Se debe reportar las inversiones negociables en TES tasa variable o indexados al IPC, correspondiente a la cuenta 120515 del PUC afectados por un haircut de mercado de 12%. Subcuenta 035 – Inversiones negociables: Bonos de solidaridad para la paz: Se debe reportar las inversiones negociables en Bonos de solidaridad para la Paz, correspondiente a la cuenta 120520 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 040 – Inversiones negociables: Otros bonos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n: Se debe reportar las inversiones negociables en Otros bonos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n, correspondiente a la cuenta 120525 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 045 – Inversiones negociables: Otros t(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n: Se debe reportar las inversiones negociables en otros t(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n, correspondiente a la cuenta 120530 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 050 – Inversiones negociables: T(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la Repœblica: Se debe

reportar las inversiones negociables en t(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la Repœblica, correspondiente a la cuenta 120535 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 055 – Inversiones negociables: Bonos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la naci(cid:243)n: Se debe reportar las inversiones negociables en bonos de deuda pœblica interna emitidos emitido o garantizado por entidades diferentes a la naci(cid:243)n, correspondiente a la cuenta 120555 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 060 – Inversiones negociables: T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la naci(cid:243)n: Se debe reportar las inversiones negociables en t(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitido o garantizado por entidades diferentes a la naci(cid:243)n, correspondiente a la cuenta 120560 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 065 – Inversiones negociables: Otros: Se debe reportar las inversiones negociables en otros, correspondiente a la cuenta 120595 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 070 – Inversiones negociables: T(cid:237)tulos de deuda pœblica externa: Se debe reportar las inversiones negociables en t(cid:237)tulos de Deuda Pœblica Externa, correspondiente a la cuenta 120600 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Circular Externa 042 de 2009 NOVIEMBRE 2009 Proforma F.8000-53 (Formato 475)

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ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F-8000

PÆgina 194 Subcuenta 075 – Inversiones negociables: T(cid:237)tulos de deuda privada: Se debe reportar las inversiones negociables en t(cid:237)tulos de Deuda Privada, correspondiente a la cuenta 120700 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 080 – Inversiones negociables en t(cid:237)tulos participativos originados en contratos de liquidez - mercado primario: Alta bursatilidad: Se debe reportar las inversiones negociables en t(cid:237)tulos participativos de alta bursatilidad originados en contratos de liquidez en el mercado primario, correspondiente a la cuenta 122705 del PUC afectados por un haircut de mercado de 30%. Subcuenta 085 – Inversiones negociables en t(cid:237)tulos participativos - Mercado Primario: Alta bursatilidad: Se debe reportar las inversiones negociables en t(cid:237)tulos participativos de alta bursatilidad en el mercado primario, correspondiente a la cuenta 122805 del PUC afectados por un haircut de mercado de 30%. Subcuenta 090 – Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en pesos: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario de TES fijos o a tasa fija denominados en pesos, correspondiente a la cuenta 122904 del PUC afectados por un haircut de mercado de 3%. Subcuenta 095 – Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en d(cid:243)lares de los Estados Unidos de Norte AmØrica: Se debe reportar las inversiones negociables en el

mercado primario en TES fijos o a tasa fija denominados en d(cid:243)lares de los Estados Unidos de Norte AmØrica, correspondiente a la cuenta 122905 del PUC afectados por un haircut de mercado y de tasa de cambio de 10%. Subcuenta 100 – Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en unidades de valor real UVR: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en TES fijos o a tasa fija denominados en unidades de valor real UVR, correspondiente a la cuenta 122910 del PUC afectados por un haircut de mercado de 3%. Subcuenta 105 – Inversiones negociables - Mercado Primario: TES tasa variable o indexados al IPC: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en TES tasa variable o indexados al IPC, correspondiente a la cuenta 122915 del PUC afectados por un haircut de mercado de 12%. Subcuenta 110 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Bonos de solidaridad para la paz: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en bonos de solidaridad para la paz, correspondiente a la cuenta 122920 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 115 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Otros bonos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en otros bonos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n, correspondiente a la cuenta 122925 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%.

Subcuenta 120 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Otros t(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en otros t(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por la naci(cid:243)n, correspondiente a la cuenta 122930 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 125 – Inversiones negociables - Mercado Primario: T(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la Repœblica: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en t(cid:237)tulos emitidos por el Banco de la Repœblica, correspondiente a la cuenta 122935 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 130 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Bonos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la naci(cid:243)n: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en Bonos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la naci(cid:243)n, correspondiente a la cuenta 122955 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 135 – Inversiones negociables - Mercado Primario: T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la naci(cid:243)n: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en T(cid:237)tulos de deuda pœblica interna emitidos o garantizados por Circular Externa 042 de 2009 NOVIEMBRE 2009 Proforma F.8000-53 (Formato 475)

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ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F-8000

PÆgina 195 entidades diferentes a la naci(cid:243)n, correspondiente a la cuenta 122960 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 140 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Otros: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en Otros, correspondiente a la cuenta 122995 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. En las columnas 2 a 4, no se debe reportar valor. Subcuenta 145 – Inversiones negociables en t(cid:237)tulos de deuda pœblica externa - Mercado Primario: Se debe reportar las inversiones negociables en t(cid:237)tulos de deuda pœblica externa en el mercado primario, correspondiente a la cuenta 123000 del PUC afectados por un haircut de mercado de 10%. Subcuenta 150 – Inversiones negociables en t(cid:237)tulos de deuda privada - Mercado Primario: Se debe reportar las inversiones negociables en t(cid:237)tulos de deuda privada en el mercado primario, correspondiente a la cuenta 123100 del PUC afectados por un haircut de mercado de 30%. Subcuenta 999 – Total Activos L(cid:237)quidos: Se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 a la 150. UNIDAD DE CAPTURA 02 – MEDICI(cid:211)N DE LAS OBLIGACIONES ACTIVAS EN POSICION PROPIA: Subcuenta 005 – Obligaciones en operaciones repo: Se deben reportar las obligaciones activas en

operaciones repo vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 010 – Obligaciones en operaciones simultÆneas: Se deben reportar las obligaciones activas en operaciones simultÆneas vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 015 – Obligaciones en operaciones de transmisi(cid:243)n temporal de valores - TTV: Se deben reportar las obligaciones activas en operaciones de transmisi(cid:243)n temporal de valores - TTV vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 999 – Total Obligaciones activas en posici(cid:243)n propia: Se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 a la 015. UNIDAD DE CAPTURA 03 – MEDICION DE LAS OBLIGACIONES PASIVAS EN POSICION PROPIA: Subcuenta 005 – Obligaciones en operaciones repo: Se deben reportar las obligaciones pasivas en operaciones repo vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 010 – Obligaciones en operaciones simultÆneas: Se deben reportar las obligaciones pasivas en operaciones simultÆneas vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 015 – Obligaciones en operaciones de transmisi(cid:243)n temporal de valores - TTV: Se deben reportar las obligaciones pasivas en operaciones de transmisi(cid:243)n temporal de valores - TTV vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 999 – Total Obligaciones pasivas en posici(cid:243)n propia: Se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 a la 015. UNIDAD DE CAPTURA 04 – REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ DE POSICI(cid:211)N PROPIA: Subcuenta 005 – Requerimiento de liquidez de posici(cid:243)n propia: Se debe reportar la diferencia entre la

subcuenta 999 de la unidad de captura 03 y la subcuenta 999 de la unidad de captura 04. UNIDAD DE CAPTURA 05 – MEDICION DE POSICIONES DE COMPRA EN OPERACIONES CRUZADAS POR CUENTA DE TERCEROS: Subcuenta 005 – Total posiciones de compra operaciones cruzadas por cuenta de terceros: Se deben reportar operaciones cruzadas de compra por cuenta de terceros vigentes para las bandas correspondientes. Circular Externa 042 de 2009 NOVIEMBRE 2009 Proforma F.8000-53 (Formato 475)

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ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F-8000

PÆgina 196 UNIDAD DE CAPTURA 06 – MEDICI(cid:211)N DE POSICIONES EN LAS OPERACIONES CONVENIDAS POR CUENTA DE TERCEROS: Subcuenta 005 – Posiciones de compra de operaciones convenidas por cuenta de terceros: Se deben reportar operaciones convenidas de compra por cuenta de terceros vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 010 – Posiciones de venta de operaciones convenidas por cuenta de terceros: Se deben reportar operaciones convenidas de venta por cuenta de terceros vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 999 – Total operaciones convenidas por cuenta de terceros: Se debe registrar la sumatoria de las subcuentas 005 y 010. UNIDAD DE CAPTURA 07 – REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ DE OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS: Subcuenta 005 – Requerimiento de liquidez de obligaciones por cuenta de terceros: Se debe reportar

la sumatoria entre la subcuenta 005 de la unidad de captura 05 y la subcuenta 999 de la unidad de captura 06. UNIDAD DE CAPTURA 08 – MEDICI(cid:211)N DE LAS OBLIGACIONES ACTIVAS EN DERIVADOS: Subcuenta 005 – Obligaciones activas en contratos forward de divisas: Se deben reportar las obligaciones activas en contratos forward de divisas vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 010 – Obligaciones activas en contratos forward de tasa de interØs: Se deben reportar las obligaciones activas en contratos forward vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 015 – Obligaciones activas en swaps de divisas: Se deben reportar las obligaciones activas en swaps de divisas vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 020 – Obligaciones activas en swaps de tasas de interØs: Se deben reportar las obligaciones activas en swaps de tasas de interØs vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 999 – Total Obligaciones activas en posici(cid:243)n propia: Se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 a la 020. UNIDAD DE CAPTURA 09 – MEDICI(cid:211)N DE LAS OBLIGACIONES PASIVAS EN DERIVADOS: Subcuenta 005 – Obligaciones pasivas en contratos forward de divisas: Se deben reportar las obligaciones pasivas en contratos forward de divisas vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 010 – Obligaciones pasivas en contratos forward de tasa de interØs: Se deben reportar las obligaciones pasivas en contratos forward vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 015 – Obligaciones pasivas en swaps de divisas: Se deben reportar las obligaciones pasivas

en swaps de divisas vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 020 – Obligaciones pasivas en swaps de tasas de interØs: Se deben reportar las obligaciones pasivas en swaps de tasas de interØs vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 999 – Total Obligaciones pasivas en posici(cid:243)n propia: Se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 a la 020.

UNIDAD DE CAPTURA 10 – FLUJO OBLIGACIONES NETAS DERIVADOS: Circular Externa 042 de 2009 NOVIEMBRE 2009

Proforma F.8000-53 (Formato 475)

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ANEXO l - REMISI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N

PARTE I - PROFORMAS F-8000

PÆgina 197 Subcuenta 005 – Flujo de obligaciones netas derivadas: Se debe reportar la diferencia entre la subcuenta 999 de la unidad de captura 08 y la subcuenta 999 de la unidad de captura 09. UNIDAD DE CAPTURA 11 – MEDICION DEL INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ: Subcuenta 005 – Indicador de Riesgo de Liquidez: Se debe reportar la sumatoria de la subcuenta 999 de la unidad de captura 01, subcuenta 005 de la unidad de captura 04, subcuenta 005 de la unidad de captura 07 y la subcuenta 005 de la unidad de captura 10. Circular Externa 042 de 2009 NOVIEMBRE 2009 Proforma F.8000-53 (Formato 475)