SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2010 (10)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 433

EVALUACION DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS DTF e IPC

FORMATO 435

CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2010

ENTIDAD : ________ __________ __________________________________________ TIPO CODIGO NOMBRE FECHA DE CORTE: ______________________ PORTAFOLIO: ____________ ____________________________________________________ DDMMAAAA

CODIGO PORTAFOLIO EXPOSICION AL RIESGO TASA DE INTERES DTF NODO 1 NODO 2

SUBCUENTA CONCEPTO COS NA TL AD BO L E PS RVU A EM L SA O ET R NO E TR ESIA S MD OU DR IFA IC CI AÓ DN A EXPOSICIÓN PS RVU A EM L SA O ET R NO E TR S EIA S MD OU DR IFA IC CI AÓ DN A EXPOSICIÓN U CN AID P TA U D R D AE POSICIONES ACTIVAS EN VALORES 005 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 010 INVERSIONES . NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 015 INVERSIONES. NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS 020 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 025 INVERSIONES . DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 030 INVERSIONES. DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS 035 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 040 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

045 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS 050 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 055 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 01 060 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS 065 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 070 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 075 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - OTROS TITULOS 080 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 085 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 090 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - OTROS TÍTULOS POSICIONES PASIVAS EN VALORES 005 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF

010 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 015 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - OTROS TITULOS 02 020 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 025 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 030 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - OTROS TITULOS POSICIONES ACTIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS) 005 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - CONTRAPARTIDA

010 FRAs POSICION LARGA

015 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION LARGA 03

020 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION LARGA

025 POSICIONES DELTA PONDERADAS LARGAS (OPCIONES) POSICIONES PASIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS) 005 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - CONTRAPARTIDA

010 FRAs POSICION CORTA

015 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION CORTA 04

020 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION CORTA

025 POSICIONES DELTA PONDERADAS CORTAS (OPCIONES)

005 TOTAL EXPOSICIÓN NETA POR NODO 05

005 TOTAL VALOR EN RIESGO TASA DE INTERÉS DTF 06

Columna 1 2 3 4 5 6 7

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 434

NODO 1 NODO 2

SUB CTA CONCEPTO COS NA TL AD BO L E PS RVU A EM L SA O ET R NO E TR ESIA S MD OU DR IFA IC CI AÓ DN A EXPOSICIÓN PS RVU A EM L SA O ET R NO E TR S EIA S MD OU DR IFA IC CI AÓ DN A EXPOSICIÓN

U CN AID

P TA U D R D AE POSICIONES ACTIVAS EN VALORES 005 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 010 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION DIFERENTES DE TES - INDEXADAS A IPC 015 INVERSIONES . NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 020 INVERSIONES. NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS 025 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 030 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION DIFERENTES DE TES - INDEXADAS A IPC 035 INVERSIONES . DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 040 INVERSIONES. DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS 045 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC

050 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A IPC 055 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 060 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS 065 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 070 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A IPC 075 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 07 080 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS 085 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 090 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION DIFERNTES A TES - INDEXADAS A IPC 095 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 100 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE TITULOS POSICION LARGA - OTROS TITULOS

105 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 110 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A IPC 115 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 120 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO - OTROS TÍTULOS POSICIONES PASIVAS EN VALORES 005 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 010 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION DIFERENTES A TES - INDEXADAS A IPC 015 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 020 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE TITULOS POSICION CORTA - OTROS TITULOS 08 025 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC

030 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR LA NACION DIFERENTES A TES - INDEXADAS A IPC 035 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 040 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - OTROS TITULOS POSICIONES ACTIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS) 005 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - CONTRAPARTIDA

010 FRAs POSICION LARGA

015 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION LARGA 09

020 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION LARGA

025 POSICIONES DELTA PONDERADAS LARGAS (OPCIONES) POSICIONES PASIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS) 005 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - CONTRAPARTIDA

010 FRAs POSICION CORTA

015 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION CORTA 10

020 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION CORTA

025 POSICIONES DELTA PONDERADAS CORTAS (OPCIONES)

005 TOTAL EXPOSICIÓN NETA POR NODO 11

005 TOTAL VALOR EN RIESGO TASA DE INTERÉS IPC 12

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NOVIEMBRE 2010 F.0000-135