SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2010 (12)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 441

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PRECIO DE ACCIONES

FORMATO 437

CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2010

ENTIDAD : ________ __________ __________________________________________ TIPO CODIGO NOMBRE FECHA DE CORTE: _____________ PORTAFOLIO: ____________ ____________________________________________________ DDMMAAAA

CODIGO PORTAFOLIO

UNIDAD

SUBCUENTA RUBROS SALDO SUMATORIA SENSIBILIDAD AL DE

VALORES A RIESO POR PRECIO

CONTABLE COMPUTAR DE ACCIONES CAPTURA

MERCADO LOCAL - IGBC

POSICIONES ACTIVAS 005 INVERSIONES NEGOCIABLES - BURSÁTILES 010 INVERSIONES NEGOCIABLES - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 015 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - BURSÁTILES 020 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA -NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 025 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - BURSÁTILES 030 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 035 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - BURSÁTILES 01 040 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA -NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA

045 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE ACCIONES POSICIÓN LARGA - BURSÁTILES 050 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE ACCIONES POSICIÓN LARGA - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 055 POSICIONES DELTA PONDERADAS LARGAS (OPCIONES SOBRE ACCIONES) 060 PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS CON PORTAFOLIO COMPUESTO (O POTENCIAL) EN MÁS DEL 60% POR ACCIONES 065 INVERSIONES EN ACCIONES EMITIDAS EN EL EXTERIOR Y NEGOCIADAS EN COLOMBIA POSICIONES PASIVAS 005 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE ACCIONES POSICIÓN CORTA - BURSÁTILES 010 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE ACCIONES POSICIÓN CORTA - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 015 VENTA DE ACCIONES RECIBIDAS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - BURSÁTILES 02 020 VENTA DE ACCIONES RECIBIDAS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 025 POSICIONES DELTA PONDERADAS CORTAS (OPCIONES SOBRE ACCIONES) 030 PARTICIPACIONES EN CARTERAS COLECTIVAS CON PORTAFOLIO COMPUESTO (O POTENCIAL) EN MÁS DEL 60% POR ACCIONES

INVERSIONES EXCLUIDAS DEL CALCULO DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE PRECIO EN ACCIONES 005 INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS CUANDO HAYA LUGAR A CONSOLIDACIÓN - BURSÁTILES 010 INVERSIONES LEY 550 Y RECIBIDAS COMO DACIÓN EN PAGO - BURSÁTILES 03 015 INVERSIONES EN ENTIDADES SOMETIDAS A CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SFC, CUANDO HAYA LUGAR A CONSOLIDACIÓN - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 020 INVERSIONES LEY 550 Y RECIBIDAS COMO DACIÓN EN PAGO - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA

POSICIONES NETAS EN ACCIONES

005 SUMA DE POSICIONES NETAS LARGAS EN ACCIONES

010 SUMA DE POSICIONES NETAS CORTAS EN ACCIONES 04

015 EXPOSICIÓN NETA EN ACCIONES SENSIBILIDAD DE PRECIO EN ACCIONES - IGBC 005 SENSIBILIDAD TOTAL AL RIESGO DE PRECIO DE ACCIONES - IGBC 05

MERCADO EXTERNO - WORLD INDEX

POSICIONES ACTIVAS 005 INVERSIONES EN ACCIONES MERCADOS EXTERNOS 010 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN ACCIONES MERCADOS EXTERNOS 06 015 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE ACCIONES MERCADOS EXTERNOS - POSICIÓN LARGA 020 POSICIONES DELTA PONDERADAS LARGAS SOBRE ACCIONES MERCADOS EXTERNOS (OPCIONES)

POSICIONES PASIVAS

005 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE ACCIONES MERCADOS EXTERNOS - POSICIÓN CORTA 010 VENTA DE ACCIONES MERCADOS EXTERNOS RECIBIDAS EN REPOS, SIMULTANEAS O TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 07 015 POSICIONES DELTA PONDERADAS CORTAS SOBRE ACCIONES MERCADOS EXTERNOS (OPCIONES) INVERSIONES EXCLUIDAS DEL CALCULO DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE PRECIO EN ACCIONES 005 INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS CUANDO HAYA LUGAR A CONSOLIDACIÓN - ACCIONES MERCADOS EXTERNOS 08 010 INVERSIONES LEY 550 Y RECIBIDAS COMO DACIÓN EN PAGO - ACCIONES MERCADOS EXTERNOS POSICIONES NETAS EN ACCIONES 005 SUMA DE POSICIONES NETAS LARGAS EN ACCIONES MERCADOS EXTERNOS 010 SUMA DE POSICIONES NETAS CORTAS EN ACCIONES MERCADOS EXTERNOS 09 015 EXPOSICIÓN NETA EN ACCIONES MERCADOS EXTERNOS SENSIBILIDAD DE PRECIO EN ACCIONES - MERCADOS EXTERNOS 005 SENSIBILIDAD TOTAL AL RIESGO DE PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX 10

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NOVIEMBRE DE 2010 F.0000-137