SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2010 (8)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 399

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PRECIO DE ACCIONES

FORMATO 384

CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2010

ENTIDAD

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

MERCADO LOCAL - IGBC

VALOR A FACTOR DE VeR UNIDAD

SUBCUENTA RUBROS SALDO COMPUTAR EN SENSIBILIDAD SENSIBILIDAD DE

CONTABLE EL MODELO NETA CAPTURA

POSICIONES ACTIVAS 005 INVERSIONES NEGOCIABLES - BURSÁTILES 010 INVERSIONES NEGOCIABLES - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 015 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - BURSÁTILES 020 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA -NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 025 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES - BURSÁTILES Y/O DADOS EN GARANTIA CAMARAS DE RIESGO 0 03 30 5 D DE ER RE EC CH HO OS S D DE E T TR RA AN NS SF FE ER RE EN NC CI IA A D DE E I IN NV VE ER RS SI IO ON NE ES S N DE ISG PO OC NI IA BB LL EE SS P - A N RO A B LU A R VS EÁ NT TI ALE -S B - U N RO S ÁIN TS ILC ER SI T YA /OS DE AN D B OO SL S EA N Y G/ AO R D AA ND TO IAS C E AN M G AA RR AA SN DT EIA R C IEA SM GA OR AS DE RIESGO 01 040 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA -NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA Y/O DADOS EN GARANTIA CAMARAS DE RIESGO

045 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE ACCIONES POSICIÓN LARGA - BURSÁTILES 050 FORWARDS, FUTUROS , OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (COMPRADOR) SOBRE ACCIONES POSICIÓN LARGA - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 055 POSICIONES DELTA PONDERADAS LARGAS (OPCIONES SOBRE ACCIONES) 060 INVERSIONES EN ACCIONES EMITIDOS EN EL EXTERIOR Y NEGOCIADAS EN COLOMBIA POSICIONES PASIVAS 005 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE ACCIONES POSICIÓN CORTA - BURSÁTILES 010 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE ACCIONES POSICIÓN CORTA - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 015 VENTA DE ACCIONES RECIBIDAS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - BURSÁTILES 02 020 VENTA DE ACCIONES RECIBIDAS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA

025 POSICIONES DELTA PONDERADAS CORTAS (OPCIONES SOBRE ACCIONES)

POSICIONES COMPENSADAS EN ACCIONES IDÉNTICAS 005 POSICIONES COMPENSADAS EN EMISIONES IDÉNTICAS - BURSÁTILES 03 010 POSICIONES COMPENSADAS EN EMISIONES IDÉNTICAS - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA

INVERSIONES EXCLUIDAS DEL CALCULO DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE PRECIO EN ACCIONES 005 INVERSIONES LITERALES d. Y e. DEL ARTÍCULO 2.1.1.7 DEL DECRETO 2555 DE 2010 - BURSÁTILES 010 INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS CUANDO HAYA LUGAR A CONSOLIDACIÓN - BURSÁTILES 015 INVERSIONES NUMERAL 1. ARTÍCULO 2.9.1.1.5 DEL DECRETO 2555 DE 2010 - BURSÁTILES 020 INVERSIONES LEY 550 Y RECIBIDAS COMO DACIÓN EN PAGO - BURSÁTILES 04 025 INVERSIONES LITERALES d. Y e. DEL ARTÍCULO 2.1.1.7 DEL DECRETO 2555 DE 2010 - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 030 INVERSIONES EN ENTIDADES SOMETIDAS A CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SFC, CUANDO HAYA LUGAR A CONSOLIDACIÓN - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 035 INVERSIONES NUMERAL 1. ARTÍCULO 2.9.1.1.5 DEL DECRETO 2555 DE 2010 - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 040 INVERSIONES LEY 550 Y RECIBIDAS COMO DACIÓN EN PAGO - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA POSICIONES NETAS EN ACCIONES 005 SUMA DE POSICIONES NETAS LARGAS EN ACCIONES - BURSÁTILES 010 SUMA DE POSICIONES NETAS LARGAS EN ACCIONES - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA 05

015 SUMA DE POSICIONES NETAS CORTAS EN ACCIONES - BURSÁTILES 020 SUMA DE POSICIONES NETAS CORTAS EN ACCIONES - NO BURSÁTILES - NO INSCRITAS EN BOLSA

RIESGO DE PRECIO DE ACCIONES - OPCIONES

005 CARGO APROXIMACIÓN SIMPLIFICADA OPCIONES

010 CARGO GAMMA APROXIMACIÓN INTERMEDIA OPCIONES 06

015 CARGO VEGA APROXIMACIÓN INTERMEDIA OPCIONES RIESGO DE PRECIO EN ACCIONES - IGBC 005 CARGO POR RIESGO DE PRECIO DE ACCIONES - IGBC 07

MERCADOS EXTERNOS

VALOR A FACTOR DE VeR UNIDAD

SUBCUENTA RUBROS SALDO COMPUTAR EN SENSIBILIDAD SENSIBILIDAD DE

CONTABLE EL MODELO NETA CAPTURA

POSICIONES ACTIVAS

005 INVERSIONES EN ACCIONES MERCADOS EXTERNOS

0 01 10 5 D FOE RR WEC AH RO DS S ,D FE U T TR UA RN OS SF , E OR PE EN RC AIA C ID OE N EIN SV AE R PS LI AO ZN OE S Y /E ON O A PC EC RIO AN CIE OS N M EE SR DC EA CD OO NS T E AX DT OE R (CN OO MS P Y R/O A DD OA RD )O SS O E BN R EG A AR CA CN IOT NIA E C S A MM EA RR CA AS D D OE S R EI XE TS EG RO N OS - POSICIÓN LARGA 08 020 POSICIONES DELTA PONDERADAS LARGAS SOBRE ACCIONES MERCADOS EXTERNOS (OPCIONES)

POSICIONES PASIVAS

005 FORWARDS, FUTUROS, OPERACIONES A PLAZO Y/O OPERACIONES DE CONTADO (VENDEDOR) SOBRE ACCIONES MERCADOS EXTERNOS - POSICIÓN CORTA 010 VENTA DE ACCIONES MERCADOS EXTERNOS RECIBIDAS EN REPOS, SIMULTANEAS O TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES 09 015 POSICIONES DELTA PONDERADAS CORTAS SOBRE ACCIONES MERCADOS EXTERNOS (OPCIONES) POSICIONES COMPENSADAS EN ACCIONES IDÉNTICAS 005 POSICIONES COMPENSADAS EN EMISIONES IDÉNTICAS - ACCIONES MERCADOS EXTERNOS 10 INVERSIONES EXCLUIDAS DEL CALCULO DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE PRECIO EN ACCIONES 005 INVERSIONES LITERALES d. Y e. DEL ARTÍCULO 2.1.1.7 DEL DECRETO 2555 DE 2010 - ACCIONES MERCADOS EXTERNOS 010 INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS CUANDO HAYA LUGAR A CONSOLIDACIÓN - ACCIONES MERCADOS EXTERNOS 11 015 INVERSIONES LEY 550 Y RECIBIDAS COMO DACIÓN EN PAGO - ACCIONES MERCADOS EXTERNOS POSICIONES NETAS EN ACCIONES 0 00 15 0 S SU UM MA A D DE E P PO OS SI IC CI IO ON NE ES S N NE ET TA AS S L CA OR RG TA AS S E EN N A AC CC CI IO ON NE ES S M ME ER RC CA AD DO OS S E EX XT TE ER RN NO OS S 12

RIESGO DE PRECIO DE ACCIONES MERCADOS EXTERNOS - OPCIONES

005 CARGO APROXIMACIÓN SIMPLIFICADA OPCIONES

010 CARGO GAMMA APROXIMACIÓN INTERMEDIA OPCIONES 13

015 CARGO VEGA APROXIMACIÓN INTERMEDIA OPCIONES RIESGO DE PRECIO EN ACCIONES - MERCADOS EXTERNOS 005 CARGO POR RIESGO DE PRECIO DE ACCIONES - MERCADOS EXTERNOS 14

CARGO TOTAL POR RIESGO DE PRECIO DE ACCIONES

005 CARGO TOTAL POR RIESGO DE PRECIO DE ACCIONES 15

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