SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2016 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÆgina 572

INDICADORES DE EXPOSICION DE CORTO PLAZO DE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO - IMC

FORMATO 531

CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2016

ENTIDAD FECHA DE CORTE _____________

TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA DIFERENCIA ENTRE ACTIVOS L˝QUIDOS ACTIVOS LIQUIDOS DE ALTA CALIDAD (ALAC) OTROS ACTIVOS LIQUIDOS (OAL) 1 A 7 D˝AS 1 A 30 D˝AS AJUSTADOS Y REQUERIMIENTOS NETOS DE INDICADOR

LIQUIDEZ

HAIRCUT Significancia de Significancia de ACTIVOS C(cid:243)digo de Deuda privada incluida en el Otras inversiones incluidas en Requerimientos netos de liquidez por cuenta propia Requerimientos netos de liquidez por cuenta de terceros Requerimientos netos de liquidez por cuenta propia Requerimientos netos de liquidez por cuenta de terceros APLICABLE A LOS Unidad de Subcuenta Nombre C(cid:243)digo de pa(cid:237)s monedas a nivel monedas a nivel L˝QUIDOS TOTAL moneda Participaciones en fondos de Haircut promedio de rubro de "Otros activos Haircut promedio de los el rubro de "Otros activos Haircut promedio de TOTAL EXCESOS POR captura

Individual consolidado AJUSTADOS Posiciones en Posiciones en REQUERIMIENTOS Disponible inversi(cid:243)n colectiva abiertos sin Titulos considerados como ALAC los t(cid:237)tulos inclu(cid:237)dos TOTAL ALAC l(cid:237)quidos" segœn lo establecido t(cid:237)tulos de deuda privada l(cid:237)quidos"segœn lo establecido las otras inversiones TOTAL OAL Flujo de ingresos Flujo de egresos Posiciones en Requerimientos Netos de REQUERIMIENTOS Flujo de ingresos Flujo de egresos Requerimientos Netos de Posiciones en Requerimientos Netos de MONEDA 1 A 7 D˝AS 1 A 30 D˝AS 1 A 7 D˝AS 1 A 30 D˝AS Flujo de ingresos sujetos a Flujo de egresos sujetos a Flujo de egresos no Requerimientos Netos de operaciones Flujo de ingresos sujetos a Flujo de egresos sujetos a Flujo de egresos no operaciones NETOS DE LIQUIDEZ A 30 pacto de permanencia en los ALAC en el instructivo del formato inclu(cid:237)dos en los OAL en el instructivo del formato inclu(cid:237)das en los OAL provenientes de operaciones provenientes de operaciones operaciones cruzadas Liquidez por Cuenta de NETOS DE LIQUIDEZ provenientes de operaciones provenientes de operaciones Liquidez por Cuenta Propia operaciones cruzadas Liquidez por Cueta de vencimientos contractuales vencimientos contractuales contractuales Liquidez por Cuenta Propia convenidas por cuenta vencimientos contractuales vencimientos contractuales contractuales convenidas por cuenta D˝AS 458 o 508 458 o 508 con derivados con derivados por cuenta de terceros Terceros con derivados con derivados a 30 d(cid:237)as por cuenta de terceros Terceros a 30 d(cid:237)as

de terceros de terceros INDICADOR INDIVIDUAL POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 01 015 Franco suizo (CHF) 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 999 IEI individual INDICADOR INDIVIDUAL PARA EL C`LCULO DEL CONSOLIDADO, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG)

009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 02 015 Franco suizo (CHF) 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 999 IEI individual para el cÆlculo del consolidado C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN COLOMBIA, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 03 015 Franco suizo (CHF)

016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales en Colombia C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 1, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 04 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD)

023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 1 C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 2, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 05 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 2

C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 3, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 06 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 3 C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 4, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR)

004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 07 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 4 C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 5, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO)

010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 08 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 5 C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 6, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 09 016 D(cid:243)lar australiano (AUD)

017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 6 C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 7, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 10 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD)

023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 7 C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 8, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 11 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 8

C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 9, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 12 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 9 C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 10, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR)

004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 13 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 10 C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 11, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO)

010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 14 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 11 C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 12, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 15 016 D(cid:243)lar australiano (AUD)

017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 12 C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 13, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 16 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD)

023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 13 C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 14, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 17 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 14

C`LCULO DE EXCESOS O DEFECTOS DE LIQUIDEZ DE LAS SUBORDINADAS EN EL PA˝S 15, POR MONEDA 001 Peso colombiano (COP) 002 D(cid:243)lar estadounidense (USD) 003 Euro (EUR) 004 Lempira hondureæo (HNL) 005 Col(cid:243)n costarricense (CRC) 006 Quetzal guatemalteco (GTQ) 007 Nuevo sol peruano (PEN) 008 Guaran(cid:237) paraguayo (PYG) 009 C(cid:243)rdoba nicarag(cid:252)ense (NIO) 010 Peso mexicano (MXN) 011 Yen japonØs (JPY) 012 Libra esterlina (GBP) 013 D(cid:243)lar canadiense (CAD) 014 Real brasilero (BRL) 015 Franco suizo (CHF) 18 016 D(cid:243)lar australiano (AUD) 017 Corona sanesa (DKK) 018 Corona sueca (SEK) 019 Bol(cid:237)var venezolano (VEF) 020 Peso argentino (ARS) 021 Yuan chino (CNY) 022 D(cid:243)lar de Hong Kong (HKD) 023 Peso chileno (CLP) 024 Peso dominicano (DOP) 025 Otra moneda 1 026 Otra moneda 2 … 998 C(cid:243)digo pais 999 Exceso o defecto de liquidez de las filiales del pa(cid:237)s 15 INDICADOR CONSOLIDADO 001 Indicador de Exposici(cid:243)n Consolidado 19 Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Noviembre de 2016 F.0000-160