SFC - Anexo Circular Externa 42 de 2016 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PÆgina 52-14

CONTROL DIARIO DE POSICI(cid:211)N PROPIA, POSICI(cid:211)N PROPIA DE CONTADO, POSICION BRUTA DE APALANCAMIENTO E INDICADORES DE RIESGO CAMBIARIO DE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO (IMC) Y POSICION CAMBIARIA GLOBAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE REDESCUENTO (EPR) QUE NO SON IMC

FORMATO 230

CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2016

ENTIDAD CIUDAD FECHA DE CORTE

TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA Posici(cid:243)n Unidad de Subcuenta Nombre semana Lunes Martes MiØrcoles Jueves Viernes SÆbado Domingo Divisa captura anterior

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

002 Activos Disponible M/E 005 Activos M/E Overnight 007 Activo M/E Operaciones de Contado 008 Activos M/E Proveedores de Liquidez de Sistemas de Compensaci(cid:243)n y Liquidaci(cid:243)n de Divisas 009 Activos M/E <= 3 d(cid:237)as 01 012 Activos M/E > 3 d(cid:237)as y <= 1 mes 015 Activos M/E > 1 mes y <= 12 meses 020 Activos M/E > 12 meses 999 Total Activos M/E OTROS DERECHOS EN MONEDA EXTRANJERA 005 Activos Indexados 007 Contingencias Deudoras por Opciones y otros derivados 010 Otras Contingencias Deudoras 014 Derechos a Futuro - No Compensados en una CRCC 016 Derechos a Futuro - Compensados en una CRCC 02 017 Inversiones a Costo Amortizado

018 Eliminada 021 Eliminada 023 Inversiones en Subsidiarias y Filiales extranjeras y Aportes en Sucursales Extranjeras 999 Total Otros Derechos

TOTAL DERECHOS EN MONEDA EXTRANJERA 005 Total Derechos 03

COMPRAS

005 Compras 010 Tasa Promedio de Compra 015 Forwards Vencidos Compra 04 020 Forwards Vencidos Indexados Compra 025 Ingresos a Caja por otros Derivados

PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

005 Pasivos M/E Overnight 007 Pasivos M/E Operaciones de Contado 008 Pasivos M/E Proveedores de Liquidez de Sistemas de Compensaci(cid:243)n y Liquidaci(cid:243)n de Divisas 009 Pasivos M/E <= 3 d(cid:237)as 05 012 Pasivos M/E > 3 d(cid:237)as y <= 1 mes 015 Pasivos M/E > 1 mes y <= 12 meses 020 Pasivos M/E > 12 meses 999 Total Pasivos M/E

OTRAS OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

005 Pasivos Indexados 007 Contingencias Acreedoras por Opciones y Otros Derivados 010 Otras Contingencias Acreedoras 014 Obligaciones a Futuro - No Compensadas en una CRCC 06 016 Obligaciones a Futuro - Compensadas en una CRCC 017 Otros pasivos excluidos de la PPC 999 Total Otras Obligaciones

TOTAL OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 005 Total Obligaciones 07

VENTAS

005 Ventas 010 Tasa Promedio de Venta 015 Forwards Vencidos Venta 08 020 Forwards Vencidos Indexados Venta 025 Egresos a Caja por otros Derivados

POSICION PROPIA Y POSICION CAMBIARIA GLOBAL

005 Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global 09 010 Variaci(cid:243)n

POSICION PROPIA DE CONTADO

005 Posici(cid:243)n Propia de Contado 10 010 Variaci(cid:243)n PATRIMOMIO TECNICO - MAXIMOS - MINIMOS Y PROMEDIOS 005 Patrimonio TØcnico del IMC en d(cid:243)lares 007 Patrimonio Consolidado en d(cid:243)lares 010 Valor MÆximo - Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global 015 Valor MÆximo - Posici(cid:243)n Propia de Contado 017 Valor MÆximo - Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento 018 Valor MÆximo - Indicador de Riesgo Cambiario Positivo 020 Valor M(cid:237)nimo - Posici(cid:243)n Propia o Posici(cid:243)n Cambiaria Global (signo negativo) 11 025 Valor M(cid:237)nimo - Posici(cid:243)n Propia de Contado (signo negativo) 027 Valor M(cid:237)nimo - Indicador de Riesgo Cambiario Negativo (signo negativo) 030 Promedio Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global 040 Promedio Posici(cid:243)n Propia de Contado 045 Promedio Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento 050 Promedio Indicador de Riesgo Cambiario Positivo 055 Promedio Indicador de Riesgo Cambiario Negativo

EXCESO O DEFECTO EN PROSICION PROPIA

005 Exceso Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global 010 Exceso Posici(cid:243)n Propia de Contado

011 Exceso Posici(cid:243)n Bruta de Apalancamiento 012 Exceso Indicador de Riesgo Cambiario Positivo 12 015 Defecto Posici(cid:243)n Propia y/o Posici(cid:243)n Cambiaria Global 017 Defecto Posici(cid:243)n Propia de Contado 018 Defecto Indicador de Riesgo Cambiario Negativo

020 T.C.R.M.

AUTOLIQUIDACION 005 Sanci(cid:243)n 13 MOVIMIENTOS DE LA POSICION PROPIA DE CONTADO 005 Operaciones netas con el sector real y la Tesorer(cid:237)a General de la Naci(cid:243)n 010 Operaciones interbancarias netas 015 Operaciones netas con el Banco de la Repœblica 14 020 Otras operaciones netas 999 Total movimientos de la posici(cid:243)n propia de contado POSICION BRUTA DE APALANCAMIENTO O DE OPERACIONES CON DERIVADOS 005 Posici(cid:243)n Bruta de Aplancamiento o de Operaciones con Derivados 15 010 Variaci(cid:243)n MOVIMIENTOS RELACIONADOS EN DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DE MANEJO DE DEUDA (Resoluci(cid:243)n 1255 de 2008 del M.H.C.P.) 005 Derechos Adquiridos 010 Derechos Cedidos 16 015 Movimiento Neto POSICIONES ABIERTAS DE OPERACIONES DE TERCEROS COMPENSADAS Y LIQUIDADAS EN UNA CRCC MIEMBRO LIQUIDADOR GENERAL 005 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 010 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros 015 Suma de las posiciones netas de miembros no liquidadores y sus terceros

MIEMBRO LIQUIDADOR INDIVIDUAL

020 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 17 025 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros MIEMBRO NO LIQUIDADOR 030 Saldo de las posiciones abiertas de compra de sus terceros 035 Saldo de las posiciones abiertas de venta de sus terceros 999 Total posiciones de terceros compensadas en una CRCC TOTAL DERECHOS EN MONEDA EXTRANJERA POR DIVISA 005 Total Derechos USD (D(cid:243)lar - EE.UU.) 006 Total Derechos EUR (Euro) 007 Total Derechos AUD (D(cid:243)lar - Australia) 008 Total Derechos BRL (Real - Brasil) 009 Total Derechos CAD (D(cid:243)lar - Canada) 010 Total Derechos CHF (Franco - Suiza) 011 Total Derechos CLP (Peso - Chile) 012 Total Derechos CNY (Yuan - China) 013 Total Derechos CRC (Col(cid:243)n - Costa Rica) 014 Total Derechos DKK (Corona - Dinamarca) 015 Total Derechos GBP (Libra Esterlina - UK) 016 Total Derechos GTQ (Quetzal - Guatemala) 017 Total Derechos HNL (Lempira - Honduras) 018 Total Derechos JPY (Yen - Jap(cid:243)n) 18 019 Total Derechos MXN (Peso - MØxico) 020 Total Derechos NIO (C(cid:243)rdoba - Nicaragua) 021 Total Derechos PEN (Sol - Perœ) 022 Total Derechos PYG (Guaran(cid:237) - Paraguay) 023 Total Derechos SEK (Corona - Suecia) 024 Total Derechos otra Divisa 025 Total Derechos otra Divisa 026 Total Derechos otra Divisa 027 Total Derechos otra Divisa 028 Total Derechos otra Divisa 029 Total Derechos otra Divisa 030 Total Derechos otra Divisa

999 Total Derechos por divisa TOTAL OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANEJRA POR DIVISA 005 Total Obligaciones USD (D(cid:243)lar - EE.UU.) 006 Total Obligaciones EUR (Euro) 007 Total Obligaciones AUD (D(cid:243)lar - Australia) 008 Total Obligaciones BRL (Real - Brasil) 009 Total Obligaciones CAD (D(cid:243)lar - Canada) 010 Total Obligaciones CHF (Franco - Suiza) 011 Total Obligaciones CLP (Peso - Chile) 012 Total Obligaciones CNY (Yuan - China) 013 Total Obligaciones CRC (Col(cid:243)n - Costa Rica) 014 Total Obligaciones DKK (Corona - Dinamarca) 015 Total Obligaciones GBP (Libra Esterlina - UK) 016 Total Obligaciones GTQ (Quetzal - Guatemala) 017 Total Obligaciones HNL (Lempira - Honduras) 018 Total Obligaciones JPY (Yen - Jap(cid:243)n) 19 019 Total Obligaciones MXN (Peso - MØxico) 020 Total Obligaciones NIO (C(cid:243)rdoba - Nicaragua) 021 Total Obligaciones PEN (Sol - Perœ) 022 Total Obligaciones PYG (Guaran(cid:237) - Paraguay) 023 Total Obligaciones SEK (Corona - Suecia) 024 Total Obligaciones otra Divisa 025 Total Obligaciones otra Divisa 026 Total Obligaciones otra Divisa 027 Total Obligaciones otra Divisa 028 Total Obligaciones otra Divisa 029 Total Obligaciones otra Divisa 030 Total Obligaciones otra Divisa 999 Total Obligaciones por divisa POSICION PROPIA EN MONEDA EXTRANJERA POR DIVISA 005 Posici(cid:243)n Propia USD (D(cid:243)lar - EE.UU.) 006 Posici(cid:243)n Propia EUR (Euro)

007 Posici(cid:243)n Propia AUD (D(cid:243)lar - Australia) 008 Posici(cid:243)n Propia BRL (Real - Brasil) 009 Posici(cid:243)n Propia CAD (D(cid:243)lar - Canada) 010 Posici(cid:243)n Propia CHF (Franco - Suiza) 011 Posici(cid:243)n Propia CLP (Peso - Chile) 012 Posici(cid:243)n Propia CNY (Yuan - China) 013 Posici(cid:243)n Propia CRC (Col(cid:243)n - Costa Rica) 014 Posici(cid:243)n Propia DKK (Corona - Dinamarca) 015 Posici(cid:243)n Propia GBP (Libra Esterlina - UK) 016 Posici(cid:243)n Propia GTQ (Quetzal - Guatemala) 017 Posici(cid:243)n Propia HNL (Lempira - Honduras) 018 Posici(cid:243)n Propia JPY (Yen - Jap(cid:243)n) 20 019 Posici(cid:243)n Propia MXN (Peso - MØxico) 020 Posici(cid:243)n Propia NIO (C(cid:243)rdoba - Nicaragua) 021 Posici(cid:243)n Propia PEN (Sol - Perœ) 022 Posici(cid:243)n Propia PYG (Guaran(cid:237) - Paraguay) 023 Posici(cid:243)n Propia SEK (Corona - Suecia) 024 Posici(cid:243)n Propia otra Divisa 025 Posici(cid:243)n Propia otra Divisa 026 Posici(cid:243)n Propia otra Divisa 027 Posici(cid:243)n Propia otra Divisa 028 Posici(cid:243)n Propia otra Divisa 029 Posici(cid:243)n Propia otra Divisa 030 Posici(cid:243)n Propia otra Divisa 999 Posici(cid:243)n Propia por divisa

INDICADORES DE RIESGO CAMBIARIO

005 Indicador de Riesgo Cambiario Positivo 21 010 Indicador de Riesgo Cambiario Negativo Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Noviembre 2016 F.0000-32