SFC - Anexo Circular Externa 43 de 2014 (16)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

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TEMA: Ponderaci(cid:243)n de activos por nivel de riesgo NOMBRE DE PROFORMA: Ponderaci(cid:243)n de inversi(cid:243)n en acciones

NUMERO DE PROFORMA: F.8000-04

NUMERO DE FORMATO: 369

OBJETIVO: Facilitar la determinaci(cid:243)n de la exposici(cid:243)n por riesgo crediticio, para hacer mÆs preciso el cÆlculo de la relaci(cid:243)n de solvencia.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades comisionistas de bolsa de valores TRAMITE: 30 Estados Financieros Intermedios PERIODICIDAD: Diaria (d(cid:237)as hÆbiles) FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: El mismo d(cid:237)a.

FECHA DE REPORTE: Hasta el siguiente d(cid:237)a hÆbil a la fecha de corte. Se recibirÆ hasta las diez de la maæana (10 a.m.)

DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SB-DS-003 Versi(cid:243)n 4.0

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 51 – Balances Diarios MEDIO DE ENV˝O: RAS (cid:243) WEB DEPENDENCIA RESPONSABLE: Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes

INSTRUCTIVO ENCABEZADO Entidad: Indique el c(cid:243)digo del tipo de entidad, el c(cid:243)digo de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha Corte: Indique la fecha a la que corresponde la informaci(cid:243)n que se estÆ reportando, bajo el formato DD (d(cid:237)a),

MM (mes) y AAAA (aæo). GENERALIDADES La informaci(cid:243)n contenida en este formato corresponde a las inversiones que mantengan las sociedades comisionistas de bolsa de valores en acciones. En este formato se relacionan las inversiones a valor razonable. Es de anotar que los instrumentos de patrimonio que correspondan a las inversiones de capital y de las que revistan el carÆcter de permanentes y obligatorias en bolsas de valores no fueron incluidas en el presente formato, dado que Østas se encuentran consideradas en el cÆlculo del patrimonio tØcnico. Los valores aqu(cid:237) consignados deberÆn reportarse en pesos. Sin excepci(cid:243)n, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, deberÆn reportarse en ceros. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal.

CUERPO DEL FORMATO: Subcuentas Subcuentas 005 a 155: Se reporta el valor en pesos en cada una de las subcuentas de las inversiones realizadas en acciones.

Subcuenta 999: Subtotal: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 155 de las columnas 1, 2 y 3. Columnas Columna 01: Se reporta el saldo diario en pesos, a valor razonable, de los valores de las subcuentas 005 a 155 del formato. Circular Externa 043 de 2014 Diciembre de 2014

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

PÆgina 8 Columna 02: Se reporta el valor en pesos de los saldos diarios, a valor razonable, de las inversiones registradas en las

subcuentas 005 a 155 del formato, que correspondan a inversiones en acciones, de acuerdo con lo seæalado en el ParÆgrafo 4 del art(cid:237)culo 2.9.1.1.11 Decreto 2555 de 2010, o sea inversiones en acciones que ponderan al 50% . Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicarÆ el 50% como factor de ponderaci(cid:243)n. Columna 03: Se reporta el valor en pesos de los saldos diarios, a valor razonable, de las inversiones registradas en las subcuentas 005 a 155 del formato, y en las cuales sus emisores revelen al mercado la adopci(cid:243)n de la totalidad de las medidas definidas en el c(cid:243)digo de mejores prÆcticas corporativasC(cid:243)digo Pa(cid:237)sy cuenten con mecanismos que garanticen su liquidez en el mercado secundario, de acuerdo con lo seæalado en el ParÆgrafo 4 del art(cid:237)culo 2.9.1.1.11 Decreto 2555 de 2010, o sea inversiones en acciones que ponderan al 20%. Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicarÆ el 20% como factor de ponderaci(cid:243)n. Circular Externa 043 de 2014 Diciembre de 2014