SFC - Anexo Circular Externa 43 de 2014 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

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TEMA: Ponderaci(cid:243)n Patrimonio TØcnico

NOMBRE DE PROFORMA: Bonos ordinarios y Boceas

NUMERO DE PROFORMA: F.8000-08

NUMERO DE FORMATO: 373

OBJETIVO: Facilitar la identificaci(cid:243)n y cuantificaci(cid:243)n de la conformaci(cid:243)n del capital secundario para hacer mÆs preciso el cÆlculo de la relaci(cid:243)n de solvencia.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades comisionistas de bolsa de valores TRAMITE: 30 Estados Financieros Intermedios PERIODICIDAD: Diaria (d(cid:237)as hÆbiles) FECHA DE CORTE DE LA INFORMACI(cid:211)N: El mismo d(cid:237)a.

FECHA DE REPORTE: Hasta el siguiente d(cid:237)a hÆbil a la fecha corte. Se recibirÆ hasta las diez de la maæana (10 a.m.) DOCUMENTO T(cid:201)CNICO: SFC-DTP-001 Sistema Valoraci(cid:243)n de Portafolios TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 5 Ærea 4 - Balances Diarios Comisionistas MEDIO DE ENV˝O: RAS (cid:243) WEB DEPENDENCIA RESPONSABLE: Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes

INSTRUCTIVO ENCABEZADO Entidad: Identificaci(cid:243)n de la entidad vigilada que diligencia esta proforma. Con este fin indique el c(cid:243)digo del tipo de

entidad al que pertenece, el c(cid:243)digo de la entidad, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha Corte: Indique la fecha a la que corresponde la informaci(cid:243)n que se estÆ reportando, bajo el formato DD (d(cid:237)a), MM (mes) y AAAA (aæo).

GENERALIDADES La informaci(cid:243)n contenida en este formato corresponde a los valores registrados a valor razonable o a costo amortizado segœn las pol(cid:237)ticas y criterios contables definidos por la Sociedad de los bonos subordinados efectivamente suscritos y los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, que mantenga una sociedad comisionista de bolsa de valores y que sean efectivamente colocados y pagados y cumplan con las condiciones y previsiones definidas en los numerales 1 y 2 del art(cid:237)culo 2.9.1.1.6. del Decreto 2555 de 2010 respecto de la conformaci(cid:243)n del Capital secundario. Los valores aqu(cid:237) consignados deberÆn reportarse en pesos. Sin excepci(cid:243)n, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, deberÆn reportarse en ceros. El formato deberÆ ser remitido a partir del d(cid:237)a del pago de los bonos y hasta su redenci(cid:243)n. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal.

CUERPO DEL FORMATO: UNIDAD DE CAPTURA 01 – BONOS SUBORDINADOS La informaci(cid:243)n que debe aparecer corresponde a las fechas de emisi(cid:243)n, vencimiento y prepago; as(cid:237) como, valor total en

pesos de la emisi(cid:243)n, y valor a precios de mercado del monto subordinado, a 5 aæos y mayores a 5 aæos, junto con el porcentaje de ponderaci(cid:243)n respectivo de los rubros indicados, que posea y mantenga en bonos subordinados efectivamente suscritos, que cumpla con las previsiones definidas en el numeral 1 del art(cid:237)culo 2.9.1.1.6. del Decreto 2555 de 2010, respecto de la conformaci(cid:243)n del Capital secundario. Subcuentas Subcuentas 001 a 020: Se reporta la serie de cada una de las emisiones, la fecha de emisi(cid:243)n y la fecha de vencimiento, as(cid:237) como la fecha acordada de opci(cid:243)n de prepago, en caso de tenerla. Subcuenta 999: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 001 a 020 de las columnas 05 a 08. Circular Externa 043 de 2014 Diciembre de 2014

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ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

PÆgina 24 Columnas En la columna 01 la sociedad comisionista de bolsa incluirÆ el nœmero de la serie que identifican cada una de las emisiones de bonos ordinarios efectivamente suscritos. En la columna 02 la sociedad comisionista de bolsa incluirÆ las fechas de emisi(cid:243)n que identifican cada una de las emisiones de bonos ordinarios efectivamente suscritos, bajo el formato DDMMAAAA. En la columna 03 la sociedad comisionista de bolsa identificarÆ las fechas de vencimiento de cada una de las

emisiones de bonos ordinarios efectivamente suscritos, bajo el formato DDMMAAAA. En la columna 04 la sociedad comisionista de bolsa identificarÆ las fechas de opci(cid:243)n de prepago, de cada una de las emisiones de bonos ordinarios efectivamente suscrito, siempre y cuando se cumpla con el plazo de maduraci(cid:243)n m(cid:237)nima; es decir, maduraci(cid:243)n no inferiores a cinco (5) aæos y de otra parte, la no existencia de la opci(cid:243)n de prepago por parte del emisor que reduzca el plazo de maduraci(cid:243)n a menos de cinco (5) aæos, ni otro tipo de opci(cid:243)n a favor de los inversionistas que permita el pago anticipado de estos bonos en un plazo inferior a cinco (5) aæos, bajo el formato

DDMMAAAA..

En la columna 05 la sociedad comisionista de bolsa incluirÆ el valor total efectivamente suscrito, de cada una de las emisiones de bonos ordinarios. En la columna 06 la sociedad comisionista de bolsa incluirÆ el valor total de mercado, a la fecha de reporte, de cada una de las emisiones de bonos ordinarios subordinados efectivamente suscritos. En las columnas 07, la sociedad comisionista de bolsa incluirÆ el valor total de mercado de cada una de las emisiones de bonos ordinarios subordinados efectivamente suscritos cuya maduraci(cid:243)n estÆ prevista para bonos emitidos a cinco aæos. En las columnas 08, la sociedad comisionista de bolsa incluirÆ el valor total de mercado de cada una de las emisiones de bonos ordinarios subordinados efectivamente suscritos cuya maduraci(cid:243)n estÆ prevista para bonos

emitidos con maduraci(cid:243)n mayor a cinco aæos. En la columna 09 la sociedad comisionista de bolsa incluirÆ el valor del porcentaje respectivo de cada una de las emisiones de bonos ordinarios subordinados efectivamente suscritos, que debe ser considerado para computo en el capital secundario, de acuerdo con lo establecido en el art(cid:237)culo 2.9.1.1.6 del Decreto 2555 de 2010. UNIDAD DE CAPTURA 02 – BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES –BOCEASy/o BONOS OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES La informaci(cid:243)n que debe aparecer corresponde a las fechas de emisi(cid:243)n y vencimiento; as(cid:237) como, valor total en pesos de la emisi(cid:243)n, que cumpla con las previsiones definidas en el numeral 2 del art(cid:237)culo 2.9.1.1.6. del Decreto 2555 de 2010, respecto de la conformaci(cid:243)n del Capital secundario. Subcuentas Subcuentas 001 a 020: Se reporta la serie de cada una de las emisiones, la fecha de emisi(cid:243)n y la fecha de vencimiento. Subcuenta 999: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 001 a 020 de la columna 05. Columnas En la columna 01 la sociedad comisionista de bolsa se incluirÆ el nœmero de las series que identifican cada una de las emisiones de bonos obligatoriamente y/u opcionalmente convertibles en acciones efectivamente colocados y pagados. En la columna 02 la sociedad comisionista de bolsa incluirÆ las fechas de emisi(cid:243)n que identifican cada una de las

emisiones de bonos obligatoriamente y/u opcionalmente convertibles en acciones efectivamente colocados y pagados, bajo el formato DDMMAAAA. En la columna 03 la sociedad comisionista de bolsa identificarÆ las fechas de vencimiento de cada una de las emisiones de bonos obligatoriamente y/u opcionalmente convertibles en acciones efectivamente colocados y pagados, bajo el formato DDMMAAAA. En la columna 04 la sociedad comisionista de bolsa no deberÆ diligenciar ninguna informaci(cid:243)n, dado que no se tiene opci(cid:243)n de prepago. Circular Externa 043 de 2014 Diciembre de 2014

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PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

PÆgina 25 En la columna 05 la sociedad comisionista de bolsa incluirÆ el valor total a valor razonable o a costo amortizado de cada una de las emisiones de bonos obligatoriamente y/u opcionalmente convertibles en acciones efectivamente colocados y pagados. Circular Externa 043 de 2014 Diciembre de 2014