SFC - Anexo Circular Externa 44 de 2011 (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 230

FLUJOS DE CAJA CONTRACTUALES Y MEDICION EST`NDAR DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

FORMATO 458

CIRCULAR EXTERNA 044 DE 2011

ENTIDAD _____________ ___________________ _________________________________________ FECHA DE CO_R_T__E___________________________________

TIPO CIUDAD NOMBRE DD/MM/AAAA Miles de Pesos $

VENC. CONTRACT. - VENC. CONTRACT. - VENC. CONTRACT. - VENC. CONTRACT. - FLUJOS REALES SEMANA ANTERIOR VENCIMIENTOS CONTRACTUALES - BANDA 1 CONSOLIDADO BANDAS

SALDO BANDA 2 BANDA 3 BANDA 4 UNIDAD DE

SUBCUENTA DESCRIPCION 1 A 3

TOTAL CAPTURA D˝AS 1 A 7LUNES MARTES MI(cid:201)RCOLES JUEVES VIERNES Total D˝A 1 D˝A 2 D˝A 3 D˝A 4 D˝A 5 D˝A 6 D˝A 7 D˝AS 8 A 15 -TOTAL D˝AS 16 A 30 -TOTAL D˝AS 1 A 30 -TOTAL D˝AS 31 A 90 - TOTAL TOTAL

INGRESOS

005 RECAUDOS DE CARTERA DE CR(cid:201)DITOS Y C`NONES DE LEASING

010 VENTAS, REDENCI(cid:211)N Y RECIBO DE CUPONES DE INVERSIONES

015 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

020 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

025 VARIACI(cid:211)N NETA DIARIA DEL SALDO DE CUENTAS CORRIENTES

030 VARIACI(cid:211)N NETA DIARIA DEL SALDO DE CUENTAS DE AHORROS 035 RENOVACIONES CDT & CDAT 01

040 CAPTACIONES CDT & CDAT

045 INGRESOS DE CAJA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

050 COLOCACI(cid:211)N BONOS Y BOCEAS

055 INGRESOS POR CR(cid:201)DITOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

060 OTROS INGRESOS DE CAJA

999 TOTAL INGRESOS DE CAJA

EGRESOS

005 POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

010 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS

015 VENCIMIENTOS BRUTOS DE CDT & CDAT

020 EGRESOS DE CAJA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

025 VENCIMIENTOS DE BONOS 02 030 DESEMBOLSOS DE CARTERA DE CR(cid:201)DITOS Y DE OPERACIONES DE LEASING

035 COMPRAS DE INVERSIONES

040 EGRESOS POR CR(cid:201)DITOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

045 OTROS EGRESOS DE CAJA (GASTOS ADMINISTRATIVOS, DE PERSONAL, ETC.)

999 TOTAL EGRESOS DE CAJA

005 FLUJO NETO DE CAJA 03

005 PORCENTAJE DE RENOVACI(cid:211)N DE CDT & CDAT 04

ACTIVOS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS 005 DISPONIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 FONDOS INTERBANCARIOS 0

015 REPOS, SIMULT`NEAS Y T.T.V. 0 020 INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA -TES 025 INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA - OTROS

030 INV NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS

035 INV PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO - TES 0 040 INV PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO - OTRAS 045 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN T˝TULOS DE DEUDA -TES 0 050 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA EN T˝TULOS DE DEUDA -OTROS 0 055 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV NEGOCIABLES T˝TULOS PARTICIPATIVOS 0 05 060 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INV. PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 0 065 CARTERA DE CR(cid:201)DITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO COMERCIAL (Bruta) 0 070 CARTERA DE CR(cid:201)DITOS DE VIVIENDA Y OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL (Bruta) 0 075 CARTERA DE CR(cid:201)DITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO (Bruta) 0 080 MICROCR(cid:201)DITOS (Bruto) 0 081 DERECHOS DE TRANSFERENCIA CARTERA DE CR(cid:201)DITOS POR OP. APOYOS TRANSITORIOS LIQUIDEZ 0 085 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 090 CUENTAS POR COBRAR NO ASOCIADAS A LA CARTERA DE CR(cid:201)DITOS NI A LAS OPERACIONES DE LEASING 0

095 BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO 0

100 OTROS ACTIVOS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS 0

999 TOTAL POSICIONES ACTIVAS Y CONTINGENCIAS DEUDORAS PASIVOS, PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS 005 CUENTAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 CDTS 0 015 CDATs 0 020 DEP(cid:211)SITOS DE AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 025 DEP(cid:211)SITOS JUDICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS BANCARIOS Y OTROS DEP(cid:211)SITOS Y EXIGIBILIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035 FONDOS INTERBANCARIOS 0 040 REPOS, SIMULT`NEAS Y T.T.V. 0 06

045 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0

050 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 0

055 CUENTAS POR PAGAR 0

060 TITULOS DE INVERSI(cid:211)N EN CIRCULACI(cid:211)N 0

065 OTROS PASIVOS Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS 070 PATRIMONIO 0

999 TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS ACREEDORAS FLUJO NETO ESPERADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 005 ˝NDICE CARTERA VENCIDA TOTAL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR O (cid:218)LTIMO CONOCIDO (MULTIPLICADO POR 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALOR CUPONES, AMORTIZACIONES, REDENCIONES CONTRACTUALES Y PAGO DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES

010 07

INCLUIDAS EN ACTIVOS L˝QUIDOS 0 015 FLUJO NETO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS CONTRACTUALES - AJUSTADO 0

FLUJO NETO ESTIMADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS NO CONTRACTUALES 005 SALDO DEP(cid:211)SITOS Y EXIGIBILIDADES QUE NO TIENEN VENCIMIENTOS CONTRACTUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FACTOR DE RETIROS NETOS MENSUAL PARA DEP(cid:211)SITOS QUE NO TIENEN VENCIMIENTOS CONTRACTUALES

010 08

(MULTIPLICADO POR 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 FLUJO NETO ESTIMADO DE RUBROS CON VENCIMIENTOS NO CONTRACTUALES 0

TOTAL REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ NETO ESTIMADO (RLN) 005 TOTAL REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ NETO ESTIMADO (VENCIMIENTO CONTRACTUAL Y NO CONTRACTUAL)

09

TOTAL REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ NETO ESTIMADO MODIFICADO

010

FEVC+FNVNC-(min(75%(FEVC+FNVNC);FIVC)) C`LCULO ACTIVOS L˝QUIDOS AJUSTADOS POR LIQUIDEZ DE MERCADO Y RIESGO CAMBIARIO

005 REQUERIDO PROMEDIO DE ENCAJE ORDINARIO

010 DISPONIBLE 015 TOTAL INVERSIONES QUE CONFORMAN LOS ACTIVOS L˝QUIDOS 020 TOTAL ACTIVOS L˝QUIDOS AJUSTADOS POR LIQUIDEZ DE MERCADO Y RIESGO CAMBIARIO 025 PORCENTAJE ACTIVOS L˝QUIDOS DENOMINADOS O INDEXADOS EN MONEDA EXTRANJERA (MULTIPLICADO POR 100) 10

PORCENTAJE PROMEDIO PONDERADO DE ’HAIRCUTS’ SOBRE INVERSIONES INCLUIDAS EN ACTIVOS L˝QUIDOS EN

030

MONEDA LEGAL (MULTIPLICADO POR 100) PORCENTAJE ’HAIRCUT’ A 30 D˝AS RIESGO CAMBIARIO DE ACTIVOS L˝QUIDOS EN MONEDA EXTRANJERA

035

(MULTIPLICADO POR 100)

INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRL)

005 INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRLm) 0

11

010 RAZ(cid:211)N INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRLr) 0

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SEPTIEMBRE DE 2011 F.1000-125