SFC - Anexo Circular Externa 46 de 2006 (2)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMATO DE CUENTAS NO PUC

PARA EL CALCULO DE LA RELACION MINIMA DE SOLVENCIA

PARA EL FONDO NACIONAL DE GARANT˝AS S.A. - FNG

FORMATO 378

CIRCULAR EXTERNA 046 DE 2006

ENTIDAD FECHA DEL REPORTE

TIPO CODIGO NOMBRE DD/MM/AAAA

(Miles de Pesos)

UNIDAD

SUBCTA CONCEPTO VALOR DE CAPTURA Inversiones directas e indirectas de capital, en bonos obligatoriamente convertibles en acciones, en bonos subordinados opcionalmente convertibles en acciones o, en general en instrumentos de deuda subordinada, en 005 entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) o por la Superintendencia de Sociedades, sin deducir sus provisiones. De conformidad con el literal d) del art(cid:237)culo 3” del Decreto 1324 de 2005. Inversiones forzosas adquiridas por la entidad para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias 010 clasificadas dentro de la categor(cid:237)a II (ponderan al 20%). Inversiones forzosas adquiridas por la entidad para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias 015 clasificadas dentro de la categor(cid:237)a IV (ponderan al 100%). Porcentaje de utilidades (excedentes) que en el per(cid:237)odo inmediatamente anterior hayan sido capitalizadas o destinadas a incrementar la reserva legal y/o la de estabilizaci(cid:243)n. (En estados financieros consolidados 020 corresponde al porcentaje de la sociedad matriz). En el evento en que exista capitalizaci(cid:243)n e incremento de la

reserva legal y/o de estabilizaci(cid:243)n, se entiende que el porcentaje equivalente corresponde a la suma de estos tres valores. Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de largo plazo, 025 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: AAA, AA+, AA y AA-. Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de largo plazo, 030 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: A+, A y A-. Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de largo plazo, 035 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: BBB+, BBB, y BBB-. Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de largo plazo, 040 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: BB+, BB, y BB-. Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de largo plazo, 045 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: B+, B, y B-. 01 Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de largo plazo, 050 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: CCC. Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de largo plazo,

055 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: DD, EE, E o sin calificaci(cid:243)n. Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de corto plazo, 060 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: 1+, 1, y 1-. Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de corto plazo, 065 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: 2+, 2, y 2-. Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de corto plazo, 070 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: 3. Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de corto plazo, 075 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: 4. Inversiones efectuadas en t(cid:237)tulos derivados de procesos de titularizaci(cid:243)n con calificaci(cid:243)n de corto plazo, 080 efectuada por agencia calificadora autorizada sea igual a: 5. T(cid:237)tulos procedentes de procesos de titularizaci(cid:243)n que sean mantenidos de manera incondicional por el 085 originador, correspondientes a categor(cid:237)a III que ponderan al 50%. T(cid:237)tulos procedentes de procesos de titularizaci(cid:243)n que sean mantenidos de manera incondicional por el 090 originador, correspondientes a categor(cid:237)a III que ponderan al 75%.

T(cid:237)tulos procedentes de procesos de titularizaci(cid:243)n que sean mantenidos de manera incondicional por el 095 originador, correspondientes a categor(cid:237)a III que ponderan al 100%. Valor total de la exposici(cid:243)n por riesgos de mercado de que trata el art(cid:237)culo 8 del Decreto 1324 de 2005, para 100 todos los instrumentos financieros en los que la entidad mantenga posiciones dentro y fuera del balance.

COLUMNA 1

SEPTIEMBRE 2006 F.1000-115