SFC - Anexo Circular Externa 51 de 2007 (1) (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 433

EVALUACION DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS DTF e IPC

FORMATO 435

CIRCULAR EXTERNA 051 DE 2007

ENTIDAD : ________ __________ __________________________________________ TIPO CODIGO NOMBRE FECHA DE CORTE: ______________________ PORTAFOLIO: ____________ ____________________________________________________ DDMMAAAA

CODIGO PORTAFOLIO EXPOSICION AL RIESGO TASA DE INTERES DTF NODO 1 NODO 2

SUBCUENTA CONCEPTO COS NA TL AD BO L E PS RVU A EM L SA O ET R NO E TR ESIA S MD OU DR IFA IC CI AÓ DN A EXPOSICIÓN PS RVU A EM L SA O ET R NO E TR S EIA S MD OU DR IFA IC CI AÓ DN A EXPOSICIÓN UN CID AA PD T UD RE A POSICIONES ACTIVAS EN VALORES 005 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 010 INVERSIONES . NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 015 INVERSIONES. NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS 020 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 025 INVERSIONES . DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 030 INVERSIONES. DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS 035 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 040 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

045 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS 050 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 055 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 01 060 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS 065 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 070 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 075 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - OTROS TITULOS POSICIONES PASIVAS EN VALORES 005 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF 010 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 015 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - OTROS TITULOS 02 020 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A DTF

025 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 030 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - OTROS TITULOS POSICIONES ACTIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS) 005 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - CONTRAPARTIDA

010 FRAs POSICION LARGA

015 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION LARGA 03

020 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION LARGA

025 POSICIONES DELTA PONDERADAS LARGAS (OPCIONES) POSICIONES PASIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS) 005 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - CONTRAPARTIDA

010 FRAs POSICION CORTA

015 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION CORTA 04

020 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION CORTA

025 POSICIONES DELTA PONDERADAS CORTAS (OPCIONES)

005 TOTAL EXPOSICIÓN NETA POR NODO 05

005 TOTAL VALOR EN RIESGO TASA DE INTERÉS DTF 06

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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 434

EXPOSICIÓN AL RIESGO TASA DE INTERÉS IPC NODO 1 NODO 2

SALDO SUB CTA CONCEPTO CONTABLE PS RVU A EM L SA O ET R NO E TR ESIA S MD OU DR IFA IC CI AÓ DN A EXPOSICIÓN PS RVU A EM L SA O ET R NO E TR S EIA S MD OU DR IFA IC CI AÓ DN A EXPOSICIÓN UN CID AA PD T UD RE A POSICIONES ACTIVAS EN VALORES 005 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 010 INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION DIFERENTES DE TES - INDEXADAS A IPC 015 INVERSIONES . NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 020 INVERSIONES. NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS 025 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 030 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION DIFERENTES DE TES - INDEXADAS A IPC 035 INVERSIONES . DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 040 INVERSIONES. DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS 045 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 050 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A IPC 055 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA

060 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES NEGOCIABLES - OTROS TÍTULOS 065 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 070 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDAS POR LA NACION - INDEXADAS A IPC 075 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - EMITIDOS VIGILADAS SUPERFINANCIERA 07 080 DERECHOS DE TRANSFERENCIA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - OTROS TÍTULOS 085 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 090 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR LA NACION DIFERNTES A TES - INDEXADAS A IPC 095 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 100 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - OTROS TITULOS POSICIONES PASIVAS EN VALORES 005 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 010 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR LA NACION DIFERENTES A TES - INDEXADAS A IPC

015 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 020 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - OTROS TITULOS 08 025 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR LA NACION - TES IPC 030 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR LA NACION DIFERENTES A TES - INDEXADAS A IPC 035 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - EMITIDAS POR VIGILADAS SUPERFINANCIERA 040 VENTA DE TITULOS RECIBIDOS EN REPOS, SIMULTANEAS O TTV - OTROS TITULOS POSICIONES ACTIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS) 005 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION CORTA - CONTRAPARTIDA

010 FRAs POSICION LARGA

015 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION LARGA 09

020 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION LARGA

025 POSICIONES DELTA PONDERADAS LARGAS (OPCIONES) POSICIONES PASIVAS EN NOCIONALES (DERIVADOS) 005 FORWARDS, FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO SOBRE TITULOS POSICION LARGA - CONTRAPARTIDA

010 FRAs POSICION CORTA

015 SWAP TASA INTERESPARTE FIJA POSICION CORTA 10

020 SWAP TASA INTERESPARTE FLOTANTE POSICION CORTA

025 POSICIONES DELTA PONDERADAS CORTAS (OPCIONES)

005 TOTAL EXPOSICIÓN NETA POR NODO 11

005 TOTAL VALOR EN RIESGO TASA DE INTERÉS IPC 12

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OCTUBRE 2007 F.0000-135