SFC - Anexo Circular Externa 51 de 2007 (2) (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 437

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE TASA DE CAMBIO

FORMATO 436

CIRCULAR EXTERNA 051 DE 2007

ENTIDAD

TIPO CODIGO NOMBRE FECHA DE CORTE: _________________ PORTAFOLIO: ___________ _______________________________________ DDMMAAAA CODIGO NOMBRE POSICIONES LARGAS POSICIONES CORTAS POSICIONES LARGAS POSICIONES CORTAS POSICIONES LARGAS POSICIONES CORTAS VALOR VALOR UNIDAD SUBCUENTA MONEDAS POSICIONES POSICIONES FORWARD FORWARD DERIVADOS SOBRE DERIVADOS SOBRE DELTA PONDERADAS DELTA PONDERADAS POSICIÓN EN DE ACTIVAS PASIVAS DIVISAS DIVISAS TITULOS O TASAS DE TITULOS O TASAS DE OPCIONES OPCIONES NETA RIESGO CAPTURA

M/E M/E M/E M/E INTERES M/E INTERES M/E M/E M/E

EXPOSICIONES EN MONEDA EXTRANJERA 005 Dólar americano

01 010 Euro

VALOR EN RIESGO DE TASA DE CAMBIO

005 VALOR EN RIESGO DE TASA DE CAMBIO (TRM) 02 010 VALOR EN RIESGO DE TASA DE CAMBIO (EURO / PESO) Columnas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OCTUBRE DE 2007 F.0000-136