SFC - Anexo Circular Externa 51 de 2007 (4) (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAG. 444

VALOR EN RIESGO POR FACTORES

FORMATO 438

CIRCULAR EXTERNA 051 DE 2007

ENTIDAD : _______ _________ ________________________________ TIPO CODIGO NOMBRE PORTAFOLIO: _______ __________________________________ FCHA DE CORTE: ____________

CODIGO PORTAFOLIO DDMMAAAA

SUBCUENTA VALOR EN RIESGO UNIDAD DE

VALOR

POR FACTORES CAPTURA

005 TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 1

010 TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 2

015 TASA DE INTERÉS CEC PESOS - COMPONENTE 3

020 TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 1

025 TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 2

030 TASA DE INTERÉS CEC UVR - COMPONENTE 3

035 TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 1

040 TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 2

045 TASA DE INTERÉS CEC TESOROS - COMPONENTE 3 01

050 TASA DE INTERÉS DTF - NODO 1 (CORTO PLAZO)

055 TASA DE INTERÉS DTF - NODO 2 (LARGO PLAZO)

060 TASA DE INTERÉS IPC

065 TASA DE CAMBIO - TRM

070 TASA DE CAMBIO - EURO / PESOS

075 PRECIO DE ACCIONES - IGBC

080 PRECIO DE ACCIONES - WORLD INDEX

085 CARTERAS COLECTIVAS

005 RIESGO VEGA POR POSICIONES EN OPCIONES

02

010 RIESGO GAMMA POR POSICIONES EN OPCIONES

005 VALOR EN RIESGO TOTAL 03

COLUMNAS 1

OCTUBRE DE 2007 F.0000-138