SFC - Anexo Circular Externa 7 de 2010 (1) (1)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pag. 198

INDICADOR RIESGO LIQUIDEZ DE LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES

FORMATO 475

CIRCULAR EXTERNA 007 DE 2010

SOCIEDAD COMISIONISTA REPORTANTE: __________ ____________ _________________________________________ Fecha Corte: __________________________

TIPO CODIGO NOMBRE DDMMAAAA

Activos Líquidos

1. Medición de activos líquidos (AL) Subcuenta DESCRIPCIÓN Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 U cn aid pa tud r ade Día 1 Día 2 a 7 Día 8 a 30 Mas de 30 días 005 Disponible (Código PUC: 110000) 010 Inversiones Negociables: Títulos Participativos (Código PUC: 120400) Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en pesos (Código PUC: 120504)

015

Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en dólares de Estados Unidos de Norte América (Código PUC: 020 120505) 025 Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en unidades de valor real - UVR (Código PUC:120510) 030 Inversiones negociables: TES tasa variable o indexados al IPC (Código PUC: 120515) 035 Inversiones negociables: Bonos de solidaridad para la Paz (Código PUC: 120520) Inversiones negociables: Otros bonos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación (Código PUC: 120525)

040

Inversiones negociables: Otros títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación (Código PUC: 120530)

045 050 Inversiones negociables: Títulos emitidos por el Banco de la República (Código PUC 120535) Inversiones negociables: Bonos de deuda pública interna emitido o garantizado por entidades diferentes a la nación (Código 055 PUC: 120555) Inversiones negociables: títulos de deuda pública interna emitido o garantizado por entidades diferentes a la nación (Código 060 PUC: 120560) 065 Inversiones negociables: Otros (Códgio PUC: 120595) 070 Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Pública Externa (Código PUC: 120600) 075 Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Privada (Código PUC: 120700) Inversiones Negociables en Títulos Participativos Originados en Contratos de liquidez - mercado primario: Alta bursatilidad 080 (Código PUC: 122705) Inversiones Negociables en Títulos Participativos - Mercado Primario: Alta bursatilidad (Código PUC: 122805) 01 085 Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en pesos (Código PUC: 122904) 090 Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en dólares de los Estados Unidos de Norte 095 América (Código PUC: 122905) Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en unidades de valor real UVR (Código PUC: 100 122910) Inversiones negociables - Mercado Primario: TES tasa variable o indexados al IPC (Código PUC: 122915)

105 Inversiones negociables - Mercado Primario: Bonos de solidaridad para la paz (Código PUC: 122920) 110 Inversiones negociables - Mercado Primario: Otros bonos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación 115 (Código PUC: 122925) Inversiones negociables - Mercado Primario: Otros títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación 120 (Código PUC: 122930) Inversiones negociables - Mercado primario: Títulos emitidos por el Banco de la República (Código PUC 122935) 125 Inversiones negociables - Mercado Primario: Bonos de deuda pública interna emitidos o garantizados por entidades diferentes 130 a la nación (Código PUC: 122955) Inversiones negociables - Mercado primario: Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por entidades diferentes 135 a la nación (Código PUC: 122960) 140 Inversiones negociables - Mercado primario: Otros (Códgio PUC: 122995) 145 Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Pública Externa - Mercado Primario (Código PUC: 123000) Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Privada - Mercado Primario (Código PUC: 123100) 150 999 TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS (AL) Requerimiento de liquidez en Posición Propia

2. Medición de las obligaciones activas en cuenta propia (FOAcp) 005 Obligaciones en Operaciones repo 010 Obligaciones en operaciones de simultáneas 02 015 Obligaciones en operaciones de transferencia temporal de valores - TTV

999 TOTAL OBLIGACIONES ACTIVAS EN CUENTA PROPIA

3. Medición de obligaciones pasivas en cuenta propia (FOPcp) 005 Obligaciones en Operaciones repo 010 Obligaciones en operaciones de simultáneas 03 015 Obligaciones en operaciones de transferencia temporal de valores - TTV

999 TOTAL OBLIGACIONES PASIVAS EN CUENTA PROPIA

4. Requerimiento de liquidez de cuenta propia 005 REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ DE CUENTA PROPIA (RLcp=FOAcp - FOPcp) 04

Requerimiento del liquidez de posiciones por cuenta de terceros

5. Medición de posiciones de compra en operaciones cruzadas por cuenta de terceros (TPCcr) 005 TOTAL POSICIONES DE COMPRA OPERACIONES CRUZADAS POR CUENTA DE TERCEROS 05

6. Medición de posiciones en las operaciones convenidas por cuenta de terceros.(TPconv) 005 Posiciones de compra de operaciones convenidas por cuenta de terceros 010 Posiciones de venta de operaciones convenidas por cuenta de terceros 06

999 TOTAL OPERACIONES CONVENIDAS POR CUENTA DE TERCEROS

7. Requerimiento de liquidez de las operaciones por cuenta de terceros 005 REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ DE OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RLt=TPCcr+TPconv) 07

Flujo de obligaciones netas en derivados

8. Medición de obligaciones activas en derivados (FOAd) 005 Obligaciones activas en Contratos Forwards de divisas 010 Obligaciones activas en Contratos Forwards de tasas de interés 015 Obligaciones activas en Swaps de divisas 08 020 Obligaciones activas en Swaps de tasas de interés

999 TOTAL FLUJO DE OBLIGACIONES ACTIVAS EN DERIVADOS

9. Medición de obligaciones pasivas en derivados (FOPd)

005 Obligaciones pasivas en Contratos Forwards de divisas 010 Obligaciones pasivas en Contratos Forwards de tasas de interés 015 Obligaciones pasivas en operaciones en Swaps de divisas 09 020 Obligaciones pasivas en operaciones en Swaps de tasas de interés 999 TOTAL FLUJO DE OBLIGACIONES PASIVAS EN DERIVADOS 005 FLUJO OBLIGACIONES NETAS DERIVADOS (FONd=FOAd-FOPd) 10

MEDICIÓN DEL INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRL)

005 INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ IRL=AL+RLcp 11

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