SFC - Anexo Circular Externa 7 de 2010 (4)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F-8000

Página 192

TEMA: Reporte del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) para las Sociedades Comisionistas de Bolsa de

Valores

NOMBRE DE PROFORMA: Indicador Riesgo Liquidez de las Sociedades

Comisionistas de Bolsa de Valores

NUMERO DE PROFORMA: F. 8000-53

NUMERO DE FORMATO: 475

OBJETIVO: Recoger información con el fin de evaluar el riesgo de liquidez de las Sociedades Comisionistas de Bolsa de

Valores.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores

TRAMITE: 51 Balances Diarios PERIODICIDAD: Diaria FECHA DE REPORTE: Día hábil siguiente a la fecha de corte hasta las 9:00 a.m.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Diaria

DOCUMENTO TÉCNICO: SB-DS-007

TIPO Y NUMERO DEL INFORME 10 Area 9 – IRL Comisionistas de Bolsa

MEDIO DE ENVÍO: RAS ó WEB DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Riesgos de Mercado e Integridad, Delegatura para Intermediarios de valores y otros agentes.

INSTRUCTIVO: ENCABEZADO SOCIEDAD COMISIONISTA REPORTANTE: Identificación de la Sociedad Comisionista de Bolsa de Valores reportante que diligencia esta proforma. Con tal fin indique el código del tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

FECHA DE CORTE: Se debe señalar bajo el formato DDMMAAAA (día, mes, año), la fecha de corte a la que corresponde la información reportada.

GENERALIDADES: La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal La información se deberá reportar en miles de pesos en moneda legal.

Las subcuentas, filas o columnas que no contengan valor o no apliquen, no se deben reportar en el archivo, a menos que el instructivo indique que se reporten en cero o con otro valor. La información a reportar deberá ser consistente con las cifras registradas en el PUC. La información se deberá reportar para los días hábiles.

CUERPO DEL FORMATO: Para la unidad de captura 01, columna 1, se deberá registrar exclusivamente la información correspondiente al día de corte.

Para las unidades de captura, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10, en la columna 1, se debe registrar las operaciones u obligaciones vigentes al día de corte (día 1), en la columna 2 las operaciones u obligaciones vigentes para la banda comprendida entre el día 2 y el día 7, en la columna 3 las operaciones u obligaciones vigentes para la banda comprendida entre el día 8 y el día 30 y en la columna 4 las operaciones u obligaciones con una vigencia mayor a 30 días. En la unidad de captura 11 sólo se debe diligenciar la columna 1 Circular Externa 007 de 2010 MARZO 2010 Proforma F.8000-53 (Formato 475)

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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F-8000

Página 193 UNIDAD DE CAPTURA 01 – MEDICION DE LOS ACTIVOS LÍQUIDOS: Solo se debe diligenciar la columna 1, en las columnas 2 a 4 no se debe reportar valor. Subcuenta 005 – Disponible: Se debe reportar el disponible, correspondiente a la cuenta 110000 del PUC. Subcuenta 010 – Inversiones negociables: Títulos participativos: Se debe reportar las inversiones negociables en títulos participativos, correspondiente a la cuenta 120400 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 015 – Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en pesos: Se debe reportar las inversiones negociables en TES fijos o a tasa fija denominados en pesos correspondiente a la cuenta 120504 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 020 – Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en dólares de Estados Unidos de Norte América: Se debe reportar las inversiones negociables en TES fijos o a tasa fija denominados en dólares de Estados Unidos de Norte América correspondiente a la cuenta 120505 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 025 – Inversiones negociables: TES fijos o a tasa fija denominados en UVR: Se debe reportar las inversiones negociables en TES fijos o a tasa fija denominados en UVR correspondiente a la cuenta 120510 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 030 – Inversiones negociables: TES tasa variable o indexados al IPC: Se debe reportar las

inversiones negociables en TES tasa variable o indexados al IPC, correspondiente a la cuenta 120515 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 035 – Inversiones negociables: Bonos de solidaridad para la paz: Se debe reportar las inversiones negociables en Bonos de solidaridad para la Paz, correspondiente a la cuenta 120520 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 040 – Inversiones negociables: Otros bonos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación: Se debe reportar las inversiones negociables en Otros bonos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación, correspondiente a la cuenta 120525 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 045 – Inversiones negociables: Otros títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación: Se debe reportar las inversiones negociables en otros títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación, correspondiente a la cuenta 120530 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 050 – Inversiones negociables: Títulos emitidos por el Banco de la República: Se debe reportar las inversiones negociables en títulos emitidos por el Banco de la República, correspondiente a la cuenta 120535 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 055 – Inversiones negociables: Bonos de deuda pública interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la nación: Se debe reportar las inversiones negociables en bonos de deuda

pública interna emitido o garantizado por entidades diferentes a la nación, correspondiente a la cuenta 120555 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 060 – Inversiones negociables: Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la nación: Se debe reportar las inversiones negociables en títulos de deuda pública interna emitido o garantizado por entidades diferentes a la nación, correspondiente a la cuenta 120560 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 065 – Inversiones negociables: Otros: Se debe reportar las inversiones negociables en otros, correspondiente a la cuenta 120595 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 070 – Inversiones negociables: Títulos de deuda pública externa: Se debe reportar las inversiones negociables en títulos de Deuda Pública Externa, correspondiente a la cuenta 120600 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Circular Externa 007 de 2010 MARZO 2010 Proforma F.8000-53 (Formato 475)

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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F-8000

Página 194 Subcuenta 075 – Inversiones negociables: Títulos de deuda privada: Se debe reportar las inversiones negociables en títulos de Deuda Privada, correspondiente a la cuenta 120700 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 080 – Inversiones negociables en títulos participativos originados en contratos de liquidezmercado primario: Alta bursatilidad: Se debe reportar las inversiones negociables en títulos participativos de alta bursatilidad originados en contratos de liquidez en el mercado primario, correspondiente a la cuenta 122705 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 085 – Inversiones negociables en títulos participativos - Mercado Primario: Alta bursatilidad: Se debe reportar las inversiones negociables en títulos participativos de alta bursatilidad en el mercado primario, correspondiente a la cuenta 122805 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 090 – Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en pesos: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario de TES fijos o a tasa fija denominados en pesos, correspondiente a la cuenta 122904 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 095 – Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en dólares de los Estados Unidos de Norte América: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en TES fijos o a tasa fija denominados en dólares de los Estados Unidos de Norte América, correspondiente a la cuenta 122905 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 100 – Inversiones negociables - Mercado Primario: TES fijos o a tasa fija denominados en unidades de valor real UVR: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en TES fijos o

a tasa fija denominados en unidades de valor real UVR, correspondiente a la cuenta 122910 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 105 – Inversiones negociables - Mercado Primario: TES tasa variable o indexados al IPC: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en TES tasa variable o indexados al IPC, correspondiente a la cuenta 122915 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 110 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Bonos de solidaridad para la paz: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en bonos de solidaridad para la paz, correspondiente a la cuenta 122920 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 115 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Otros bonos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en otros bonos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación, correspondiente a la cuenta 122925 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 120 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Otros títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en otros títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación, correspondiente a la cuenta 122930 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 125 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Títulos emitidos por el Banco de la República: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en títulos emitidos por el Banco

de la República, correspondiente a la cuenta 122935 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 130 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Bonos de deuda pública interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la nación: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en Bonos de deuda pública interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la nación, correspondiente a la cuenta 122955 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 135 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por entidades diferentes a la nación: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por Circular Externa 007 de 2010 MARZO 2010 Proforma F.8000-53 (Formato 475)

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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F-8000

Página 195 entidades diferentes a la nación, correspondiente a la cuenta 122960 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 140 – Inversiones negociables - Mercado Primario: Otros: Se debe reportar las inversiones negociables en el mercado primario en Otros, correspondiente a la cuenta 122995 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 145 – Inversiones negociables en títulos de deuda pública externa - Mercado Primario: Se debe reportar las inversiones negociables en títulos de deuda pública externa en el mercado primario, correspondiente a

la cuenta 123000 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 150 – Inversiones negociables en títulos de deuda privada - Mercado Primario: Se debe reportar las inversiones negociables en títulos de deuda privada en el mercado primario, correspondiente a la cuenta 123100 del PUC multiplicada por el siguiente factor: (1Haircut correspondiente). Subcuenta 999 – Total Activos Líquidos: Se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 a la 150. UNIDAD DE CAPTURA 02 – MEDICIÓN DE LAS OBLIGACIONES ACTIVAS EN CUENTA PROPIA: Subcuenta 005 – Obligaciones en operaciones repo: Se deben reportar las obligaciones activas en operaciones repo vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 010 – Obligaciones en operaciones simultáneas: Se deben reportar las obligaciones activas en operaciones simultáneas vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 015 – Obligaciones en operaciones de transferencia temporal de valores - TTV: Se deben reportar las obligaciones activas en operaciones de transferencia temporal de valores - TTV vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 999 – Total Obligaciones activas en cuenta propia (FOAcp): Se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 a la 015. UNIDAD DE CAPTURA 03 – MEDICION DE LAS OBLIGACIONES PASIVAS EN CUENTA PROPIA: Subcuenta 005 – Obligaciones en operaciones repo: Se deben reportar las obligaciones pasivas en operaciones repo vigentes para las bandas correspondientes, así como las operaciones relacionadas de acuerdo con lo definido en el capítulo XIX de la Circular Básica Contable y Financiera (Repo sobre repo,

repo sobre simultaneas, posición en corto sobre repos abiertos). Subcuenta 010 – Obligaciones en operaciones simultáneas: Se deben reportar las obligaciones pasivas en operaciones simultáneas vigentes para las bandas correspondientes , así como las operaciones relacionadas de acuerdo con lo definido en el capítulo XIX de la Circular Básica Contable y Financiera (Simultanea sobre repo, Simultanea sobre simultanea, posición en corto sobre simultaneas). Subcuenta 015 – Obligaciones en operaciones de transferencia temporal de valores - TTV: Se deben reportar las obligaciones pasivas en operaciones de transferencia temporal de valores - TTV vigentes para las bandas correspondientes, así como las operaciones relacionadas de acuerdo con lo definido en el capítulo XIX de la Circular Básica Contable y Financiera (Posición en corto sobre transferencia temporal de valores). Subcuenta 999 – Total Obligaciones pasivas en cuenta propia (FOPcp): Se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 a la 015. UNIDAD DE CAPTURA 04 – REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ EN CUENTA PROPIA: Subcuenta 005 – Requerimiento de liquidez de cuenta propia (RLcp): Se debe reportar la diferencia entre la subcuenta 999 de la unidad de captura 02 y la subcuenta 999 de la unidad de captura 03. UNIDAD DE CAPTURA 05 – MEDICION DE POSICIONES DE COMPRA EN OPERACIONES CRUZADAS POR CUENTA DE TERCEROS: Subcuenta 005 – Total posiciones de compra operaciones cruzadas por cuenta de terceros (TPCcr): Se deben reportar operaciones cruzadas de compra por cuenta de terceros vigentes para las bandas correspondientes.

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PARTE I - PROFORMAS F-8000

Página 196 UNIDAD DE CAPTURA 06 – MEDICIÓN DE POSICIONES EN LAS OPERACIONES CONVENIDAS POR CUENTA DE TERCEROS: Subcuenta 005 – Posiciones de compra de operaciones convenidas por cuenta de terceros: Se deben reportar operaciones convenidas de compra por cuenta de terceros vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 010 – Posiciones de venta de operaciones convenidas por cuenta de terceros: Se deben reportar operaciones convenidas de venta por cuenta de terceros vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 999 – Total operaciones convenidas por cuenta de terceros (TPconv): Se debe registrar la sumatoria de las subcuentas 005 y 010. UNIDAD DE CAPTURA 07 – REQUERIMIENTO DE LIQUIDEZ DE OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS: Subcuenta 005 – Requerimiento de liquidez de obligaciones por cuenta de terceros (RLt): Se debe reportar la sumatoria entre la subcuenta 005 de la unidad de captura 05 y la subcuenta 999 de la unidad de captura 06. UNIDAD DE CAPTURA 08 – MEDICIÓN DE LAS OBLIGACIONES ACTIVAS EN DERIVADOS: Subcuenta 005 – Obligaciones activas en contratos forward de divisas: Se deben reportar las obligaciones activas en contratos forward de divisas vigentes para las bandas correspondientes.

Subcuenta 010 – Obligaciones activas en contratos forward de tasa de interés: Se deben reportar las obligaciones activas en contratos forward vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 015 – Obligaciones activas en swaps de divisas: Se deben reportar las obligaciones activas en swaps de divisas vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 020 – Obligaciones activas en swaps de tasas de interés: Se deben reportar las obligaciones activas en swaps de tasas de interés vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 999 – Total Obligaciones activas en derivados (FOAd): Se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 a la 020. UNIDAD DE CAPTURA 09 – MEDICIÓN DE LAS OBLIGACIONES PASIVAS EN DERIVADOS: Subcuenta 005 – Obligaciones pasivas en contratos forward de divisas: Se deben reportar las obligaciones pasivas en contratos forward de divisas vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 010 – Obligaciones pasivas en contratos forward de tasa de interés: Se deben reportar las obligaciones pasivas en contratos forward vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 015 – Obligaciones pasivas en swaps de divisas: Se deben reportar las obligaciones pasivas en swaps de divisas vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 020 – Obligaciones pasivas en swaps de tasas de interés: Se deben reportar las obligaciones pasivas en swaps de tasas de interés vigentes para las bandas correspondientes. Subcuenta 999 – Total Obligaciones pasivas en derivados (FOPd): Se debe reportar la sumatoria de las subcuentas 005 a la 020. Circular Externa 007 de 2010 MARZO 2010

Proforma F.8000-53 (Formato 475)

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PARTE I - PROFORMAS F-8000

Página 197 UNIDAD DE CAPTURA 10 – FLUJO OBLIGACIONES NETAS DERIVADOS: Subcuenta 005 – Flujo de obligaciones netas derivadas (FONd): Se debe reportar la diferencia entre la subcuenta 999 de la unidad de captura 08 y la subcuenta 999 de la unidad de captura 09. UNIDAD DE CAPTURA 11 – MEDICION DEL INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ: Subcuenta 005 – Indicador de Riesgo de Liquidez: Se debe reportar la sumatoria de la subcuenta 999 de la unidad de captura 01 y de la subcuenta 005 de la unidad de captura 04. Circular Externa 007 de 2010 MARZO 2010 Proforma F.8000-53 (Formato 475)