SFC - Anexo Circular Externa 7 de 2010 (5)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN

PARTE I - PROFORMAS F.8000

Página 199

TEMA: Operaciones de contado, de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores a nombre de terceros.

NOMBRE DE PROFORMA: Operaciones de las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores por cuenta de terceros

NUMERO DE PROFORMA: F. 8000-54

NUMERO DE FORMATO: 476

OBJETIVO: Reporte de información sobre operaciones llevadas a cabo por Las Sociedades Comisionistas de Bolsa de valores por cuenta de terceros.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores

TRAMITE: 51 Balances Diarios PERIODICIDAD: Diaria FECHA DE REPORTE: Día hábil siguiente a la fecha de corte hasta las 9:00 a.m.

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: Diaria

DOCUMENTO TÉCNICO: SB DS007

TIPO Y NUMERO DEL INFORME 11 Área 9 – Operaciones por cuenta de terceros

MEDIO DE ENVÍO: RAS o WEB DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Riesgos de Mercado e Integridad, Delegatura para Intermediarios de Valores y otros agentes.

INSTRUCTIVO: ENCABEZADO ENTIDAD: Indique el código del tipo de entidad, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el nombre o sigla de la entidad.

FECHA DE CORTE: Se debe señalar bajo el formato DDMMAAAA (día, mes, año), la fecha de corte a la

que corresponde la información reportada.

GENERALIDADES: La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal La información se deberá reportar en miles de pesos en moneda legal.

Las subcuentas, filas o columnas que no contengan valor o no apliquen, no se deben reportar en el archivo, a menos que el instructivo indique que se reporten en cero o con otro valor. La información a reportar deberá ser consistente con las cifras registradas en el PUC. Los valores deberán reportarse con seis (6) decimales y aproximando el último decimal por el sistema de redondeo. La información se deberá reportar para los días hábiles.

CUERPO DEL FORMATO: UNIDAD DE CAPTURA 01 – OPERACIONES DE CONTADO La información que debe aparecer corresponde a la información general y específica de las operaciones de contado, tanto cruzadas como convenidas llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por cuenta de terceros.

En el caso de las operaciones de contado cruzadas solo debe registrarse la posición de compra.

UNIDAD DE CAPTURA 02 – OPERACIONES DE REPORTO O REPO Circular Externa 007 de 2010 MARZO 2010

Proforma F.800054 (Formato 476)

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PARTE I - PROFORMAS F.8000

Página 199 La información que debe aparecer corresponde a la información general y específica de las operaciones de reporto o repo llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por cuenta de terceros. Circular Externa 007 de 2010 MARZO 2010 Proforma F.800054 (Formato 476)

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PARTE I - PROFORMAS F.8000

Página 200 UNIDAD DE CAPTURA 03 – OPERACIONES SIMULTÁNEAS La información que debe aparecer corresponde a la información general y específica de las operaciones simultáneas llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por cuenta de terceros. UNIDAD DE CAPTURA 04 – OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES La información que debe aparecer corresponde a la información general y específica de las operaciones simultáneas llevadas a cabo por la Sociedad Comisionista de Valores por cuenta de terceros. UNIDAD DE CAPTURA 05 – TOTAL DESCUBIERTO Se debe registrar la sumatoria de los valores registrados en las subcuentas 999998 de las unidades de captura 01, 02, 03 y 04. SUBCUENTAS De las subcuentas 001 en adelante se reportan los valores correspondientes a la información general del tipo y los diferentes valores que exige la respectiva columna. En las subcuentas 999998 se debe registrar la sumatoria de los valores negativos de cada una de las operaciones consignadas desde la subcuenta 001 en adelante. COLUMNAS Columna Nombre Concepto Información general Registre el código del tipo de operación: 1 = Repo Abierto; 2 = Repo Cerrado; 3= Simultánea; 4 = TTV “Valores” contra “Valores”; 5 = TTV “Valores” contra dinero; 6 = TTV “Valores” 1 Tipo de operación contra dinero y “Valores”; 7 = Operación de Contado convenida: 8= Operación de contado cruzada (Numérico) Número asignado por la Registre el número asignado por la entidad a la operación.

2 entidad a la operación (Numérico) Registre el número asignado a la operación por el sistema de negociación o registro. En caso de no aplicar, este campo no Número asignado por el 3 debe reportarse. sistema a la operación (Numérico) Registre el código de la posición en el contrato: 1 = Adquirente 4 Posición en el contrato 2 = Enajenante; 3 = Originador; 4 = Receptor. (Numérico) Registre el código del tipo de identificación de la contraparte: enajenante o adquirente y/o originador o receptor según el caso: 1 = Cédula de Ciudadanía, 2= Cédula de Extranjería, 3 = Tipo de identificación de la NIT Sociedad, 4 = Tarjeta de Identidad, 5 = Pasaporte, 6 = 5 contraparte Carné Diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8= NIT fideicomiso, fondo o patrimonio autónomo, 9 = Registro Civil de Nacimiento. (Numérico) Circular Externa 007 de 2010 MARZO 2010 Proforma F.800054 (Formato 476)

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PARTE I - PROFORMAS F.8000

Página 202 Si diligenció 1 o 3 en la columna 13 cupón, principal o total, registre la fecha de vencimiento del título o valor completo bajo el formato DDMMAAAA. Para el caso de títulos o valores y demás derechos de contenido económico, reportar en este campo la fecha de su exigibilidad. 15 Fecha vencimiento título o valor

Tratándose de contratos, reporte en este campo la fecha pactada para su cumplimiento. No aplica para títulos o valores participativos, con excepción de aquellos originados en los procesos de titularización que tengan fecha de vencimiento. (Numérico) Si diligenció 2 en la columna 13 cupón, principal o total, registre la fecha de vencimiento del cupón bajo el formato 16 Fecha vencimiento cupón

DDMMAAAA.

(Numérico) Diligencie la fecha de compra del título o valor bajo el formato DDMMAAAA. Si se trata de títulos o valores unificados con 17 Fecha compra diferente fecha de compra, registre la fecha más reciente. (Numérico) Registre el código de la moneda o unidad en la cual está expresado el valor nominal del título o valor. La codificación puede ser consultada en la página web 18 Código de moneda http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/IndicedeReportes deSuperf/codigosmonedas.xls. (Alfanumérico) Tratándose de títulos o valores de deuda, registre el valor nominal del título o valor en la moneda o unidad en que esté expresado. Para los títulos o valores participativos se deben realizar las siguientes actuaciones: (i) En el caso de las acciones reporte el valor que resulta de multiplicar el número 19 Valor nominal de acciones por el valor nominal de cada una de ellas. (ii) Para las demás participaciones reporte el valor que resulta de multiplicar el número de participaciones por el valor de la unidad en la fecha de compra. (Numérico) Registre: 1 = si el título o valor, antes de su vencimiento, no tiene amortizaciones de capital ni pago de intereses especiales,

2 = si el título o valor, antes de su vencimiento, tiene Amortizaciones de capital – amortizaciones de capital, 3= si el título o valor, antes de su 20 Intereses especiales vencimiento, paga intereses especiales, 4 = si el título o valor, antes de su vencimiento, tiene amortizaciones de capital y paga intereses especiales. (Numérico) Si el título o valor no tiene amortizaciones de capital ni capitalización de intereses, registre el mismo valor de la columna 19; si tiene amortizaciones de capital o capitalización de Valor nominal residual o 21 intereses, registre el valor nominal del título o valor neto de capitalizado amortizaciones o el valor capitalizado, en la moneda o unidad en que esté expresado el título o valor. (Numérico) Circular Externa 007 de 2010 MARZO 2010 Proforma F.800054 (Formato 476)

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Página 203 Registre el número de acciones, unidades o participaciones, que se posean en títulos o valores participativos. Tratándose de Número de acciones, unidades unidades o participaciones este campo se debe reportar con 22 o participaciones seis (6) decimales. Si no aplica, no reportar este campo. (Numérico) Registre: 1 = acciones ordinarias, 2 = acciones preferenciales, 3 = acciones privilegiadas, 4 = acciones sin dividendos. Si no 23 Clase de acciones aplica, no reportar este campo. (Numérico) Registre el valor de compra del título o valor en la moneda o Valor de compra moneda o

24 unidad en que se encuentre emitido. unidad original (Numérico) 25 Valor de compra en pesos Registre el valor de compra del título o valor en pesos. (Numérico) Registre el código de la tasa contractual del título o valor. La codificación puede ser consultada en el anexo de “tasas” el cual se puede ubicar en la página web Código tasa facial del título o 26 http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/IndicedeReportes valor deSuperf/codigostasasfacialesdreferencia.xls En el caso de los títulos o valores al descuento, debe emplearse el código TDESC. (Alfanumérico) Cuando se trate de títulos o valores de renta fija a tasa fija, registre el valor (con cuatro (4) decimales) de la tasa fija contractual. Para el caso de títulos o valores de renta fija a tasa variable registre el valor (con cuatro (4) decimales) de la tasa 27 Valor tasa o spread real o el spread. En el caso de títulos o valores al descuento, no reportar ningún valor. (Numérico) Registre los días base de proyección de intereses: 1 = 360, 2 = 365 ó 3 = 366. 28 Base cálculo intereses Si no aplica, no reportar este campo. (Numérico) Registre la frecuencia de pago de intereses, vigente a la fecha de reporte: 1 = mensual, 2 = bimestral, 3 = trimestral, 4 = Periodicidad pago de 29 cuatrimestral, 5 = semestral, 6 = anual, 7= período, 8= diaria, 9 rendimientos

= otro. Si no aplica, no reportar este campo. (Numérico) Registre la modalidad de pago de intereses: 1 = vencido, 2 = anticipado. 30 Modalidad pago de intereses Si no aplica, no reportar este campo. (Numérico) Reporte el indicador de aplicación de la tasa variable para la proyección de intereses. Registre: 1 = si se toma la tasa de Indicador tasa variable de referencia del inicio del período, 2= si se toma la tasa de 31 referencia referencia del final del período; 3 = otro Si no aplica, no reportar este campo. (Numérico) Información de la operación Reporte la fecha en la cual se registró la operación, Fecha de registro de la entendiéndose como aquella fecha designada por el sistema en 32 operación el cual se realizó o registró la operación, bajo el formato

DDMMAAAA.

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PARTE I - PROFORMAS F.8000

Página 204 Registre la fecha de cumplimiento de la operación. Este campo Fecha de cumplimiento de la 33 debe reportarse bajo el formato DDMMAAAA. operación (Numérico) Registre la diferencia entre número de días entre la fecha de Días al vencimiento de la reporte de la operación y la fecha de transferencia final 34 operación calculados en días calendario con base en 365 días. (Numérico) Monto convenido de la 35 Registre el monto convenido de la operación operación Registre el valor del título(s) involucrado(s) en la operación

36 Valor de mercado del título valorado al día de reporte. Saldo Registre la diferencia existente entre el valor actual del 37 Saldo descubierto título objeto de la operación a precio de mercado (Columna 36) y el monto convenido de la operación (Columna 35) Circular Externa 007 de 2010 MARZO 2010 Proforma F.800054 (Formato 476)