SFC - Anexo Circular Externa 8 de 2007 (3)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

Página 4

TEMA: Ponderación de activos por nivel de riesgo NOMBRE DE PROFORMA: Ponderación de inversión en títulos emitidos, avalados o garantizados por Fogafin

NUMERO DE PROFORMA: F.8000-003

NUMERO DE FORMATO: 368

OBJETIVO: Facilitar la determinación de la exposición por riesgo crediticio, para hacer más preciso el cálculo de la relación de solvencia.

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Sociedades comisionistas de bolsa que realicen operaciones por cuenta propia y con recursos propios.

TRAMITE: 30 Estados Financieros Intermedios.

PERIODICIDAD: Diaria FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN: El mismo día.

FECHA DE REPORTE: Diario

DOCUMENTO TÉCNICO: SB-DS-003 Versión 4.0

TIPO Y NUMERO DEL INFORME: 51 – Balances Diarios

MEDIO DE ENVÍO: RAS

DEPENDENCIA USUARIA: Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes

INSTRUCTIVO ENCABEZADO Entidad: Indique el código del tipo de entidad, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

Fecha Corte: Indique la fecha a la que corresponde la información que se está reportando, bajo el formato DD (día), MM (mes) y AAAA (año).

GENERALIDADES La información contenida en este formato corresponde a las inversiones que mantengan las sociedades comisionistas de bolsa en títulos o valores que sean emitidos, o que cuenten con el aval o sean garantizados de manera parcial o total

por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –FOGAFIN. En este formato se relacionan las inversiones a precios de mercado, dependiendo de la clasificación contable y del código PUC correspondiente. Los valores aquí consignados deberán reportarse en pesos. Sin excepción, los conceptos que no apliquen o no presenten movimientos o saldos, deberán reportarse en ceros. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal.

CUERPO DEL FORMATO: Subcuentas Subcuenta 005: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 120704 “Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Privada – Recursos Propios – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el

Fogafin”. Subcuenta 010: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 121104 “Inversiones para mantener hasta el vencimiento Deuda Privada – Recursos Propios - Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 015: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 121704 “Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda Privada – Recursos Propios – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Circular Externa 008 de 2007 Enero de 2007

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO I - REMISION DE INFORMACION

PARTE VIII - PROFORMAS F.8000

Página 5 Subcuenta 020: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 123104 “Inversiones

Negociables en Títulos de Deuda Privada – Cuentas Propia – Mercado Primario – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 025: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 123504 “Inversiones para mantener hasta el Vencimiento Deuda Privada – Cuenta Propia – Mercado Primario – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 030: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 124004 “Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda Privada – Cuenta Propia – Mercado Primario – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 035: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 124904 “Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Privada – Cuenta Propia –Mercado Secundario – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 040: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 125304 “Inversiones para mantener hasta el Vencimiento Deuda Privada – Cuenta Propia –Mercado Secundario – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”.”. Subcuenta 045: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 125804 “Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda Privada – Cuenta Propia – Mercado Secundario – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 050: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 129335 “Títulos de

Deuda por Excedentes en Ordenes de Compra – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 055: Se registra el valor del saldo en pesos que presenten diariamente en la cuenta 129435 “Títulos entregados en Garantía en Contratos de Futuros y Operaciones a Plazo – Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fogafin”. Subcuenta 999 - Subtotal: Corresponde a la sumatoria de las subcuentas 005 a 055 de las columnas 1, 2 y 3. Columnas Columna 01: Se reporta el saldo diario en pesos, a precios de mercado, de los valores registrados en cada una de las cuentas PUC señaladas en las subcuentas 005 a 055 del formato Columna 02: Se reporta el valor en pesos, a precios de mercado, del saldo de las inversiones registradas para cada una de las subcuentas del formato, y que cuenten con garantía total del Gobierno Nacional, a través de FOGAFIN.

Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicará el 0% como factor de ponderación.

Columna 03: Se reporta el valor en pesos, a precios de mercado, de las inversiones registradas en cada una de las subcuentas del formato, y que están avalados o garantizados parcialmente por el FOGAFIN. Nota: Al saldo reportado la SFC le aplicará el 20% como factor de ponderación. Circular Externa 008 de 2007 Enero de 2007